時(shí)間序列分析下09統(tǒng)計(jì)學(xué)(更新版)
【正文】 當(dāng) 0= Yt－ β0－ β1Xt時(shí) ， 該關(guān)系處于長(zhǎng)期均衡狀態(tài) 。這也解釋了盡管這兩時(shí)間序列是非穩(wěn)定的，但卻可以用經(jīng)典的回歸分析方法建立回歸模型的原因。 12 表 1 協(xié)整檢驗(yàn) EG 或 A E G 的臨界值 變量個(gè)數(shù) m=2 m=3 m=4 顯著性水平 樣本容量 0. 01 0. 05 0. 10 0. 01 0. 05 0. 10 0. 01 0. 05 0. 10 25 4. 37 3. 59 3. 22 4. 92 4. 10 3. 71 5. 43 4. 56 4. 15 50 4. 12 3. 46 3. 13 4. 59 3. 92 3. 58 5. 02 4. 32 3. 98 100 4. 01 3. 39 3. 09 4. 44 3. 83 3. 51 4. 83 4. 21 3. 89 ∞ 3. 90 3. 33 3. 05 4. 30 3. 74 3. 45 4. 65 4. 10 3. 81 13 例 1 檢驗(yàn)中國(guó)居民人均消費(fèi)水平 CPC與人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 GDPPC的協(xié)整關(guān)系。 這一聯(lián)系兩變量的短期和長(zhǎng)期行為的誤差修正模型由下式給出： 15 ΔYt = 滯后的（ ΔYt， ΔXt） +λεt1 + vt （ 4） － 1＜ λ＜ 0 其中 Yt～ I(1）， Xt～ I(1） Yt ， Xt～ CI (1， 1） εt= Yt－ β0－ β1Xt～ I（ 0） vt=白噪聲， λ為短期調(diào)整系數(shù)。因?yàn)樵撌胶杏?X、 Y水平值表示的前期非均衡程度。 第一步 ：協(xié)整回歸的結(jié)果： = + (6) (t:) () () R2= DW= 得到殘差 et。 ?? 根據(jù)格蘭杰的因果關(guān)系定義 ， y和 x之間有以下四種關(guān)系： x y， y x 單向因果關(guān)系 ， x是 y變化的原因 y x， x y 單向因果關(guān)系 ， y是 x變化的原因 x y， y x 雙向因果關(guān)系 ， 表明存在一個(gè)或幾個(gè)其它變量 ， 它們既是引起 x變化的原因 ， 又是引起 y變化的原因 x y， y x y和 x之間不存在因果關(guān)系 ? ??? ??? ?26 二、格蘭杰檢驗(yàn)的步驟 檢驗(yàn) “ x是否為 y變化的原因 ” 的具體步驟為： ① 利用 OLS法 ， 估計(jì)兩個(gè)分布滯后模型 tsiitit yay 11??? ???Ⅰ Ⅱ tkiitisiitit xbyay 211??????? ???并計(jì)算各自的線差平方和 RSSI和 RSSII。
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