時(shí)間序列分析下09統(tǒng)計(jì)學(xué)(存儲(chǔ)版)
【正文】 的不同可能會(huì)得到不一致的檢驗(yàn)結(jié)果 。 同理 ， 可以檢驗(yàn) “ y是否為 x的變化原因 ” ， 只是在模型I、 II中將 y換成 x， x換成 y即可 。 tC??23 時(shí)間序列的回歸：小結(jié) 平穩(wěn) OLS 是 否 協(xié)整 (1)長期均衡關(guān)系： OLS (2)短期關(guān)系： ECM 是 否 偽回歸 24 三、因果關(guān)系檢驗(yàn) (格蘭杰（ Granger）檢驗(yàn) ) 當(dāng)兩個(gè)變量在時(shí)間上有先導(dǎo) —— 滯后關(guān)系時(shí)，能否從統(tǒng)計(jì)上考察這種關(guān)系是單向的還是雙向的？ 即 :主要是一個(gè)變量過去的行為在影響另一個(gè)變量的當(dāng)前行為呢？還是雙方的過去行為在相互影響著對(duì)方的當(dāng)前行為？ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的一個(gè)基本特征就是： 所描述的經(jīng)濟(jì)關(guān)系是因果關(guān)系 。 ttttt XYXY ????? ??????? ?? )( 11011（ **）式可以寫成： （ **） ttt ecmXY ??? ????? 1知，一般情況下 |?|1 ，由關(guān)系式 ?=1?得 0?1。因而在估計(jì)該式之前，要先得到這一誤差的值。 按照此定理 ， 如果兩變量 Yt和 Xt是協(xié)整的 ， 則它們之間存在長期均衡關(guān)系 。 10 步驟 2. 若兩變量是同階單整的 ， 如 I(1） ， 則用 OLS法估計(jì) 長期均衡方程 （ 稱為協(xié)整回歸 ） ： Yt=β0+β1Xt+εt 并保存殘差 et， 作為均衡誤差 εt的估計(jì)值 。 按照協(xié)整的定義 ， 由于 Yt～ I(1） ， Xt～ I(1） ， 且線性組合 εt=Yt－ β0－ β1Xt～ I(0） 因此 ， Yt 和 Xt是 （ 1， 1） 階協(xié)整的 ， 即 Yt， Xt～ CI(1, 1） 協(xié)整向量是 （ 1, － β0, － β1） 7 綜合以上結(jié)果 ， 可以說 ， 兩時(shí)間序列之間的協(xié)整是表示它們之間存在長期均衡關(guān)系的另一種方式 。 （若平穩(wěn)就是協(xié)整的） 4 協(xié)整的定義 如果兩時(shí)間序列 Yt～ I(d)， Xt～ I(d)，并且這兩個(gè)時(shí)間序列的線性組合 a1Yt+a2Xt 是 (db)階單整的，即a1Yt+a2Xt～ I(db)（ d≥b≥0），則 Yt 和 Xt被稱為是（ d, b）階協(xié)整的。 一般：同階單整序列，如果線性組合后單整階數(shù)降低，則變量之間存在協(xié)整關(guān)系。 “ 可以把協(xié)整檢驗(yàn)看成是避免出現(xiàn)偽回歸 ” 情況的一個(gè)預(yù)檢驗(yàn) 格蘭杰 。 具體作法是將 Dickey— Fuller檢驗(yàn)法用于時(shí)間序列 et， 也就是用 OLS法估計(jì)形如下式的方程： △ et =δet1 + νt （ 3） 有兩點(diǎn)須提請(qǐng)注意： （ 1） （ 3） 式不包含常數(shù)項(xiàng) ， 這是因?yàn)?OLS殘差 et應(yīng)以 0為中心波動(dòng) 。 （ 變量間這種長期的穩(wěn)定關(guān)系是在短期動(dòng)態(tài)過程的不斷調(diào)整下得以維持 ， 這種短期動(dòng)態(tài)的調(diào)整過程就是誤差修正機(jī)制 ， 它防止了變量間長期關(guān)系的偏差在規(guī)模上或數(shù)量上的擴(kuò)大 )。對(duì)上述分布滯后模型適當(dāng)變形得： tttttttttXYXYXXY?????????????????????????????????????????
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1