時間序列分析下09統(tǒng)計學(xué)-全文預(yù)覽
【正文】 驗其平穩(wěn)性 ， 對上一步保存的均衡誤差估計值（ 即協(xié)整回歸的殘差 et） 應(yīng)用單位根方法 。 經(jīng)濟理論指出，某些經(jīng)濟變量間確實存在著長期均衡關(guān)系，這種均衡關(guān)系意味著經(jīng)濟系統(tǒng)不存在破壞均衡的內(nèi)在機制，如果變量在某時期受到干擾后偏離其長期均衡點，則均衡機制將會在下一期進行調(diào)整以使其重新回到均衡狀態(tài)。 由上可知 ， 如果我們想避免偽回歸問題 ， 就應(yīng)該在進行回歸之前檢驗一下所涉及的變量是否協(xié)整 。 對 長期均衡的偏離 ， 稱為 “ 均衡誤差 ” ， 記為 εt： εt = Yt－ β0－ β1Xt 6 若長期均衡存在 ， 則均衡誤差應(yīng)當圍繞均衡值 0波動 。構(gòu)成兩變量線性組合的系數(shù)向量（ a1， a2）稱為“協(xié)整向量”。1 第一節(jié) 單位根檢驗 第二節(jié) 協(xié)整分析與 ECM模型 第八章 時間序列分析 2 第二節(jié) 協(xié)整分析與 ECM 3 一、協(xié)整（ cointegrated）分析 （一）協(xié)整的提出及定義 ? 大多數(shù)序列都是非平穩(wěn)的，為防止偽回歸，這時的處理辦法有兩個： ?差分 ：使用變量為差分形式的關(guān)系式更適合描述所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象的短期狀態(tài)或非均衡狀態(tài)，而不是其長期或均衡狀態(tài)，描述所研究經(jīng)濟現(xiàn)象的長期或均衡狀態(tài)應(yīng)采用變量本身。記為 Yt, Xt～ CI(d , b) 這里 CI是協(xié)整的符號。 當 0= Yt－ β0－ β1Xt時 ， 該關(guān)系處于長期均衡狀態(tài) 。 因此 ，若 Yt 和 Xt是協(xié)整的 , 并且均衡誤差是平穩(wěn)的且具有零均值 ， 則可以確信 ， 方程 Yt =β0+β1Xt+εt （ 2） 將不會產(chǎn)生偽回歸結(jié)果 。這也解釋了盡管這兩時間序列是非穩(wěn)定的，但卻可以用經(jīng)典的回歸分析方法建立回歸模型的原因。 11 步驟 3. 對于兩個協(xié)整變量來說 ， 均衡誤差必須是平穩(wěn)的 。 12 表 1 協(xié)整檢驗 EG 或 A E G 的臨界值 變量個數(shù) m=2 m=3 m=4 顯著性水平 樣本容量 0. 01 0. 05 0. 10 0. 01 0. 05 0. 10 0. 01 0. 05 0. 10 25 4. 37 3. 59 3. 22 4. 92 4. 10 3. 71 5. 43 4. 56 4. 15 50 4. 12 3. 46 3. 13 4. 59 3. 92 3. 58 5. 02 4. 32 3. 98 100 4. 01 3. 39 3. 09 4. 44 3. 83 3. 51 4. 83 4. 21 3. 89 ∞ 3. 90 3. 33 3. 05 4. 30 3. 74 3. 45 4. 65 4. 10 3. 81 13 例 1 檢驗中國居民人均消費水平 CPC與人均國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDPPC的協(xié)整關(guān)系。 當然 ， 在短期內(nèi) ， 這些變量可以是不均衡的 ， 擾動項是均衡誤差 εt。 這一聯(lián)系兩變量的短期和長期行為的誤差修正模型由下式給出： 15
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