平穩(wěn)時(shí)間序列分析(1)(存儲(chǔ)版)
【正文】 一自相關(guān)系數(shù)唯一 對(duì)應(yīng)一可逆 MA模型 。 ???????????????? ???tsEV arExstttqqtqtttt,0)(,)(0)(022211???????????????，?用均值 +過去時(shí)期的隨機(jī)干擾或誤差來預(yù)測(cè)自己 ?移動(dòng)平均系數(shù)多項(xiàng)式 ? 引進(jìn)延遲算子，中心化 MA(q)模型可簡(jiǎn)記為 ? q階移動(dòng)平均系數(shù)多項(xiàng)式 tt Bx ?)(??qq BBBB ??? ?????? ?2211)( MA模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) ? 均值為常數(shù) ? 方差為常數(shù) ????????? ??????? ??? )()( 2211 qtqtttt ExE ?22212211)1()()(????????????qqtqtttt V arxV ar?????????? ?????? 自協(xié)方差函數(shù) q階截尾 ? 自相關(guān)系數(shù) q階截尾 ????????????????? ????q kqkkkqiikikqk 01 )(0 )1(212221??????????????????????????????????qkqkkqkqiikikk 01 10 12211????????常用 MA模型的自相關(guān)系數(shù) ? MA(1)模型 ? MA(2)模型 ?????????????2 01 10 1211kkkk????????????????????????3 02 11 10 1222122221211kkkkk?????????? 偏自相關(guān)系數(shù)拖尾 ))(( 11111 ??????? ??????? qktqktqtqtkk ????????? ??零不會(huì)在有限階之后恒為不恒為零 kkq ??? ??,1【 注意 】 MA模型的自相關(guān)系數(shù) q階截尾及偏自相關(guān)系數(shù)拖尾，正好與 AR模型相反。 ? Green函數(shù)性質(zhì) ：呈負(fù)指數(shù)下降，且 （ 2） Green函數(shù) 遞推公式 0||limj ??? jGtttttt BGBBGxxB ???? ????????? )()()()(由利用待定系數(shù)法解上述方程可得 遞推公式 ??????????????????? pkpkjGGG
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