時(shí)間序列分析下09統(tǒng)計(jì)學(xué)-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 ΔYt = 滯后的（ ΔYt， ΔXt） +λεt1 + vt （ 4） － 1＜ λ＜ 0 其中 Yt～ I(1）， Xt～ I(1） Yt ， Xt～ CI (1， 1） εt= Yt－ β0－ β1Xt～ I（ 0） vt=白噪聲， λ為短期調(diào)整系數(shù)。 17 一階 ECM模型結(jié)構(gòu)分析： 假設(shè)兩變量 X與 Y的 長(zhǎng)期均衡關(guān)系 為 : Yt=?0+?1Xt+?t 由于現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中 X與 Y很少處在均衡點(diǎn)上 ， 因此實(shí)際觀測(cè)到的只是 X與 Y間的 短期的或非均衡的關(guān)系 ， 假設(shè)具有如下 (1,1)階分布滯后形式 ttttt YXXY ????? ????? ?? 11210 該模型顯示出第 t期的 Y值，不僅與 X的變化有關(guān)，而且與t1期 X與 Y的狀態(tài)值有關(guān)。因?yàn)樵撌胶杏?X、 Y水平值表示的前期非均衡程度?？梢該?jù)此分析 ecm的修正作用： （ ***） 其中 :ecm表示誤差修正項(xiàng)。 第一步 ：協(xié)整回歸的結(jié)果： = + (6) (t:) () () R2= DW= 得到殘差 et。 因此 ， 建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí) ， 第一項(xiàng)任務(wù)就是根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)確定有關(guān)影響因素 ， 即尋找事物變化的原因；然后再利用判定系數(shù) ， t檢驗(yàn)等統(tǒng)計(jì)量判斷所選因素是否有顯著影響 。 ?? 根據(jù)格蘭杰的因果關(guān)系定義 ， y和 x之間有以下四種關(guān)系： x y， y x 單向因果關(guān)系 ， x是 y變化的原因 y x， x y 單向因果關(guān)系 ， y是 x變化的原因 x y， y x 雙向因果關(guān)系 ， 表明存在一個(gè)或幾個(gè)其它變量 ， 它們既是引起 x變化的原因 ， 又是引起 y變化的原因 x y， y x y和 x之間不存在因果關(guān)系 ? ??? ??? ?26 二、格蘭杰檢驗(yàn)的步驟 檢驗(yàn) “ x是否為 y變化的原因 ” 的具體步驟為： ① 利用 OLS法 ， 估計(jì)兩個(gè)分布滯后模型 tsiitit yay 11??? ???Ⅰ Ⅱ tkiitisiitit xbyay 211??????? ???并計(jì)算各自的線差平方和 RSSI和 RSSII。 三 、 格蘭杰檢驗(yàn)的 EViews軟件實(shí)現(xiàn) 對(duì)于任意兩個(gè)變量 y和 x， EViews軟件自動(dòng)檢驗(yàn)兩個(gè)假設(shè)： x y ， y x 具體操作過(guò)程為： ① 在工作文件窗口 選擇需分析的兩個(gè)變量 y和 x， 并將它們做為一個(gè)數(shù)組打開(kāi) ； ??? ?28 ② 在 數(shù)組窗口中點(diǎn)擊 View\ Granger Causality，并 輸入滯后期長(zhǎng)度 m，屏幕將輸出如下圖所示的結(jié)果： 如果 F值較大 、 p值較小 ， 則拒絕 H0， 認(rèn)為一個(gè)變量是另一個(gè)變量變化的原因 ， 即 x y（ 或 y x） 成立；反之 ， 則認(rèn)為一個(gè)變量不是另一個(gè)變量變化的原因 。
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