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商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理實踐與挑戰(zhàn)(完整版)

2025-10-17 00:14上一頁面

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【正文】 合債券、交易賬戶債券、定期存放、同業(yè)借款等;重度流動性風(fēng)險看三級儲備,三級儲備主要包括其它債券組合、票據(jù)貼現(xiàn)、買入返售票據(jù)等。其一,實現(xiàn)年度流動性風(fēng)險管理策略,實現(xiàn)反應(yīng)機制由被動反應(yīng)向主動性、及時性、前瞻性的逐步轉(zhuǎn)變,必須具備專業(yè)的流動性風(fēng)險管理團隊,團隊建設(shè)不到位,將嚴重影響機制轉(zhuǎn)變的過程與速度。授權(quán)考核,即清晰劃分流動性風(fēng)險管理的責(zé)、權(quán)、利和授權(quán)考核機制。需要進行前瞻性、預(yù)防性管理安排防范此類風(fēng)險,比如流動性風(fēng)險監(jiān)控頻度從每月到每旬、周,甚至到日;將理財業(yè)務(wù)錯配和表外業(yè)務(wù)或有資金需求納入監(jiān)控范圍等。目前日均存貸比監(jiān)控指標已經(jīng)納入2011年非現(xiàn)場監(jiān)管報表中,時點存貸比指標目前僅僅關(guān)注月末10日和月初10日,逐步過渡到每日時點存貸比監(jiān)控也有一定的可能性。第三,系統(tǒng)實施難度較大。本文根據(jù)銀監(jiān)會在流動性風(fēng)險管理方面的監(jiān)管要求和相關(guān)實踐經(jīng)驗,詳細介紹了關(guān)于流動性風(fēng)險的評估方法,包括流動性指標法、現(xiàn)金流分析法和久期缺口分析法等,進而針對我國商業(yè)銀行的實際情況,給出了商業(yè)銀行日常使用的流動性風(fēng)險管理技術(shù)和方法,提出了加強流動性風(fēng)險管理的措施。如果這些風(fēng)險沒有得到有效的控制,最終就會以流動性風(fēng)險的形式爆發(fā)出來,進而引發(fā)商業(yè)銀行的生存危機。(2)核心負債依存度。銀監(jiān)會要求商業(yè)銀行的這一比率不應(yīng)低于10%。這是巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在《流動性風(fēng)險計量標準和監(jiān)測的國際框架(征求意見稿)》中引入的又一新的流動性風(fēng)險監(jiān)管指標,最低限也為100%。當(dāng)流動性出現(xiàn)“剩余”時,商業(yè)銀行必須考慮這種流動性剩余頭寸的機會成本;若商業(yè)銀行出現(xiàn)流動性“赤字”,則必須考慮這種赤字可能給自身運營帶來的風(fēng)險。(1)缺口分析法。由于利率變化直接影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值,造成流動性狀況發(fā)生變化,因此久期分析經(jīng)常被用來分析利率變化對商業(yè)銀行流動性狀況的影響。因此在銀行確定資產(chǎn)負債額度、結(jié)構(gòu)和期限時需要考慮流動性風(fēng)險的控制與緩釋,加強資產(chǎn)的流動性和融資來源的穩(wěn)定性。商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注負債的穩(wěn)定性,即融資來源的穩(wěn)定性。商業(yè)銀行設(shè)定現(xiàn)金流期限錯配限額應(yīng)以其融資能力和風(fēng)險承受能力為基礎(chǔ)。應(yīng)急計劃我國金融市場還不夠成熟,貨幣市場和債券市場吸納流動性風(fēng)險的能力都有待提高,因此商業(yè)銀行應(yīng)該在完善流動性風(fēng)險評估和預(yù)警機制的同時,制定不同情況下的應(yīng)急計劃。再次,健全金融市場基礎(chǔ)建設(shè),形成良好的融資和變現(xiàn)的環(huán)境。流動性風(fēng)險可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。流動性風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)與本行總體發(fā)展戰(zhàn)略和整體風(fēng)險管理體系相一致,并與本行的規(guī)模、業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度等相適應(yīng)。第十一條 商業(yè)銀行的高級管理層負責(zé)流動性風(fēng)險的具體管理工作,應(yīng)履行 2 以下職責(zé):(一)根據(jù)商業(yè)銀行的總體發(fā)展戰(zhàn)略測算其風(fēng)險承受度,并提請董事會審批;根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化及時提出對可承受流動性風(fēng)險水平進行修訂的建議,并提請董事會審議。第二節(jié) 流動性風(fēng)險管理政策和程序第十五條 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)本行經(jīng)營戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險偏好測定自身流動性風(fēng)險承受度,并以此為基礎(chǔ)制定流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序。第二十一條 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)本行的規(guī)模和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度選擇流動性風(fēng)險管理模式,管理模式可以是集中、分散或二者相結(jié)合。第二十五條 商業(yè)銀行應(yīng)制定適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額以管理總分行之間、分行之間、總分行與附屬機構(gòu)之間以及附屬機構(gòu)之間的資金流動。有效的流動性風(fēng)險管理內(nèi)控體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容:(一)良好的內(nèi)控環(huán)境;(二)充分的程序以識別、計量和評估流動性風(fēng)險;(三)完善的信息管理系統(tǒng);(四)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場變化適時更新有關(guān)政策和程序。第四節(jié) 管理信息系統(tǒng)第三十四條 商業(yè)銀行應(yīng)建立充分、適當(dāng)?shù)墓芾硇畔⑾到y(tǒng),以便準確、及時、持續(xù)地計量、監(jiān)測、管控和匯報流動性風(fēng)險狀況。第三十九條 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理應(yīng)遵循分散性原則。(三)商業(yè)銀行應(yīng)定期監(jiān)測交易對手和自身的償債能力指標狀況,當(dāng)相關(guān)指標顯示交易對手償債能力下降時,要及時調(diào)整對交易對手的融資授信額度;當(dāng)相關(guān)指標顯示自身償債能力下降時,需要及時調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),提高債務(wù)清償能力。第四十四條 商業(yè)銀行將表內(nèi)外業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的未來現(xiàn)金流按照一定方法分別計入特定期間的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出,以現(xiàn)金流入減現(xiàn)金流出取得現(xiàn)金流期限錯配凈額,并通過累計方式計算出一定期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯配凈額。不確定到期日現(xiàn)金流系指商業(yè)銀行在到期日現(xiàn)金流不能完全反映流動性風(fēng)險,或者包括活期存款在內(nèi)的負債沒有明確到期日情況下,商業(yè)銀行通過行為調(diào)整等方法測算的現(xiàn)金流。(四)商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)以上步驟計算確定時間段內(nèi)的現(xiàn)金流量理論限額。商業(yè)銀行所使用的測算方法須與其業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度相適應(yīng)。第五十六條 商業(yè)銀行可以針對單個機構(gòu)和整個市場設(shè)定不同的壓力情景。第六十條 商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)全面考慮影響流動性風(fēng)險的各種因素,包括但不限于以下內(nèi)容:(一)假設(shè)情景對銀行自身以及對所在集團的影響;(二)政治風(fēng)險、國家風(fēng)險和匯兌等限制(三)資產(chǎn)變現(xiàn)時間及折讓程度第六十一條 商業(yè)銀行應(yīng)確保不同壓力測試情況下在最短生存時間內(nèi)現(xiàn)金凈流量為正值。應(yīng)急計劃應(yīng)說明在這種情形下銀行如何識別和優(yōu)化融資渠道和出售資產(chǎn)以減少融資需求。如果某些國家或地區(qū)法律法規(guī)有限制,使得銀行集中實施流動性管理不可操作,則這些地區(qū)分機構(gòu)應(yīng)制訂專門的應(yīng)急計劃。第七十二條 銀監(jiān)會在并表基礎(chǔ)上對商業(yè)銀行的整體流動性風(fēng)險進行考核。商業(yè)銀行應(yīng)遵守法律法規(guī)和行政規(guī)章中與流動性風(fēng)險相關(guān)的各項監(jiān)管指標,銀監(jiān)會依法對商業(yè)銀行各項流動性風(fēng)險監(jiān)管指標的遵循情況進行監(jiān)管,并在必要時要求商業(yè)銀行管理層采取有效應(yīng)急措施以保證各項流動性指標高于最低監(jiān)管要求。第八十條 銀監(jiān)會根據(jù)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險評價結(jié)果決定對商業(yè)銀行流動性狀況進行現(xiàn)場檢查的頻率。對于集團或母公司出現(xiàn)流動性困難的商業(yè)銀行,銀監(jiān)會有權(quán)限制其與集團或母公司之間的資金來往。第九十條 本指引由銀監(jiān)會負責(zé)解釋。首先,加強對流動性影響因素的研判,做好各種應(yīng)對預(yù)案。應(yīng)將流動性管理提升到與資本管理并重的新高度。市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩,商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。第七條 流動性風(fēng)險管理體系應(yīng)包括以下基本要素:(一)董事會及高級管理層的有效監(jiān)控。第九條 商業(yè)銀行的董事會承擔(dān)流動性風(fēng)險管理的最終責(zé)任,應(yīng)履行以下職責(zé):(一)審核批準商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理體系。第十條 商業(yè)銀行的高級管理層負責(zé)流動性風(fēng)險的具體管理工作,應(yīng)履行以下職責(zé):(一)根據(jù)商業(yè)銀行的總體發(fā)展戰(zhàn)略測算其風(fēng)險承受能力,并提請董事會審批;根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化及時提出對流動性風(fēng)險承受能力進行修訂的建議,并提請董事會審議。(九)法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十六條 商業(yè)銀行應(yīng)從持續(xù)、前瞻的角度制定書面的流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序,并在綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)更新及市場變化等因素的基礎(chǔ)上及時對流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序進行評估和修訂。(五)流動性風(fēng)險限額及超限額處理程序。第二十一條 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)監(jiān)管要求和內(nèi)部流動性風(fēng)險管理政策設(shè)定流動性風(fēng)險限額,并根據(jù)限額的性質(zhì)確定相應(yīng)的監(jiān)測頻度。有效的流動性風(fēng)險管理內(nèi)部控制體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容:(一)良好的內(nèi)部控制環(huán)境。第二十七條 商業(yè)銀行應(yīng)將流動性風(fēng)險管理納入內(nèi)部審計的范疇,定期審查和評價流動性風(fēng)險管理體系的充分性和有效性。(二)有關(guān)流動性風(fēng)險管理的信息系統(tǒng)是否完善。(三)完善的信息管理系統(tǒng)。第二十二條 商業(yè)銀行在設(shè)立籌備期內(nèi),應(yīng)完成流動性風(fēng)險管理體系建設(shè)工作。(七)不同貨幣、不同國家、跨境、跨機構(gòu)及跨業(yè)務(wù)條線的流動性管理方法。第十七條 流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序應(yīng)涵蓋銀行的表內(nèi)外各項業(yè)務(wù),以及境內(nèi)外所有可能對其流動性風(fēng)險產(chǎn)生重大影響的業(yè)務(wù)部門、分支機構(gòu)和附屬公司,并包括正常情況和壓力狀況下的流動性風(fēng)險管理。第十二條 商業(yè)銀行應(yīng)指定專門人員或部門負責(zé)流動性風(fēng)險管理工作,負責(zé)流動性風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確,并建立完善的報告制度。(三)根據(jù)董事會批準的流動性風(fēng)險管理策略、政策、程序和限額,對流動性風(fēng)險進行管理,制定并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部控制制度。(三)明確流動性風(fēng)險管理相關(guān)事項的審核部門和審批權(quán)限,如具體的策略、政策、程序和流動性限額等。(三)完善的流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制程序。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)堅持審慎性原則,充分識別、有效計量、持續(xù)監(jiān)測和適當(dāng)控制銀行整體及在各產(chǎn)品、各業(yè)務(wù)條線、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、各層機構(gòu)中的流動性風(fēng)險,確保商業(yè)銀行無論在正常經(jīng)營環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下,都有充足的資金應(yīng)對資產(chǎn)的增長和到期債務(wù)的支付。第五篇:商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引第一章 總則第一條 為加強商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理,維護商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運行,根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國商業(yè)銀行法》以及其他有關(guān)法律和行政法規(guī),制定本指引。最后,規(guī)范開展市場交易。附件:一、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險內(nèi)部預(yù)警指標可以是定性指標或定量指標,包括 16 但不限于下列內(nèi)容:(一)資產(chǎn)快速增長,尤其當(dāng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品某一方面出現(xiàn)負面因素或風(fēng)險顯著增大;(二)資產(chǎn)或負債集中度增加(三)貨幣錯配程度增加(四)負債加權(quán)平均期限下降(五)重復(fù)接近或違反內(nèi)部限額和監(jiān)管指標(六)特定產(chǎn)品線發(fā)展趨勢下降礙或風(fēng)險加?。ㄆ撸┿y行盈利水平、資產(chǎn)質(zhì)量和總體財務(wù)狀況的顯著惡化(八)負面的公眾報道(九)信用評級下調(diào)(十)股票價格下降或債務(wù)成本上升(十一)批發(fā)和零售融資成本的上升(十二)交易對手要求為信用暴露增加額外的擔(dān)保或拒絕進行新交易(十三)代理行降低或取消授信額度(十四)零售存款的流出上升(十五)獲得長期融資的難度加大(十六)發(fā)行短期負債的難度加大二、商業(yè)銀行應(yīng)急計劃的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容:(一)危機處理小組構(gòu)成、職責(zé)分工和聯(lián)系方式(二)危機期間內(nèi)外部信息溝通和報告(三)危機處理小組外界的溝通工作:監(jiān)管部門、分析師、投資人、外部審計師、媒體、大客戶和其他利益相關(guān)者(四)內(nèi)部管理層、資產(chǎn)負債委員會、投資組合經(jīng)理、交易員、員工和其他人員信息溝通(五)如何確保資產(chǎn)負債委員會及時收到相關(guān)報告,使委員會成員了解銀行流動性的嚴重程度,并采取有效措施第四篇:加強商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理創(chuàng)新流動性風(fēng)險管理思維本報訊 針對《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》即將出臺,為增強我行應(yīng)對流動性壓力沖擊的能力。第八十六條 原則上對跨境商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的監(jiān)管以母國監(jiān)管當(dāng)局為主,但由于目前中國外匯管理政策,銀監(jiān)會對外商獨資銀行、中外合資銀行及外國銀行分行的流動性風(fēng)險管理將單獨考核。第八十一條 銀監(jiān)會對商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險管理模型的有效性進行審核,并可充分利用外部專業(yè)機構(gòu)的審核結(jié)果。第七十七條 商業(yè)銀行應(yīng)按規(guī)定及時向銀監(jiān)會及相關(guān)部門報送流動性風(fēng)險管理的監(jiān)測報表、策略、政策和流程等相關(guān)信息資料。銀監(jiān)會根據(jù)我國及東道國法律環(huán)境、監(jiān)管要求及貨幣管制政策等因素決定是否對境外分支機構(gòu)、子公司的流動性進行單獨考核。必要情況下,應(yīng)由董事會成員領(lǐng)導(dǎo)并負責(zé)應(yīng)急計劃的制定和實施。(二)流動性長期變化,如因銀行評級調(diào)整而產(chǎn)生的流動性問題。第六十二條 商業(yè)銀行應(yīng)定期向監(jiān)管部門報告壓力測試情況,包括所有壓力測試情景、條件假設(shè)、結(jié)果和回溯分析,及根據(jù)壓力測試結(jié)果對流動性風(fēng)險管理策略、政策、程序、限額和應(yīng)急預(yù)案的調(diào)整情況。針對單個機構(gòu)壓力情景的假設(shè)條件包括但不限于:(一)流動性資產(chǎn)價值的侵蝕;(二)零售存款的大量流失;(三)批發(fā)性融資來源的可獲得性下降;(四)融資期限的縮短;(五)交易對手要求追加保證金或擔(dān)保;(六)與新開發(fā)的復(fù)雜產(chǎn)品和交易相關(guān)的流動性損耗;(七)信用評級下調(diào);(八)母行出現(xiàn)流動性危機的影響。所有模型化的假設(shè)條件及模擬情況必須書面記錄,并可以經(jīng)受回溯檢測。第五十條 商業(yè)銀行應(yīng)依審慎原則從緊設(shè)定現(xiàn)金流限額,確保有效實施,所有超限額情況都應(yīng)依規(guī)定程序提前向資產(chǎn)負債管理委員會或類似機構(gòu)申請,經(jīng)批準后實施。第四十七條 現(xiàn)金流期限錯配分析以短期為重點,但鼓勵商業(yè)銀行開展中期乃至長期的期限錯配分析,以及早發(fā)現(xiàn)潛在流動性風(fēng)險。商業(yè)銀行高級管理層可根據(jù)重要性原則選定部分現(xiàn)金流量極少、發(fā)生頻率低的表內(nèi)外資產(chǎn)及負債項目不納入現(xiàn)金流錯配凈額的計算。(五)商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注負債的穩(wěn)定性。第四十條 商業(yè)銀行應(yīng)逐步建立集中度限額管理制度,針對流動性資產(chǎn)負債的品種、幣種、交易對手、市場、行業(yè)、期限、地域等進行集中度限額管理,防止由于資產(chǎn)和負債過度集中引發(fā)的流動性風(fēng)險。第三十五條 管理信息系統(tǒng)應(yīng)能確保董事會、高級管理層及相關(guān)部門適時了解以下有關(guān)流動性風(fēng)險管理的事項:(一)銀行現(xiàn)金流量分析;(二)可動用的流動性資產(chǎn)及資產(chǎn)變現(xiàn)可能性分析;(三)資金來源及資金運用的集中度情況;(四)在各類市場中的融資能力(五)可能引起資產(chǎn)負債波動因素的變化趨勢;(六)流動性風(fēng)險管理法定指標、政策、限額及風(fēng)險承受度的執(zhí)行情況;(七)其他流動性風(fēng)險管理中應(yīng)予關(guān)注的事項。內(nèi)部審計應(yīng)涵蓋流動性風(fēng)險管理的所有環(huán)節(jié),包括但不限于以下內(nèi)容:(一)相關(guān)的管理架構(gòu)、內(nèi)控制度和實施程序是否足以識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險;(二)有關(guān)流動性風(fēng)險管理的信息系統(tǒng)是否完善;(三)有關(guān)流動性風(fēng)險控制的風(fēng)險限額是否適當(dāng);(四)進行現(xiàn)金流量情況分析和壓力測試的基本假設(shè)是否適當(dāng);(五)有關(guān)流動性風(fēng)險管理的信息報告是否準確、及時、有效;(六)是否嚴格執(zhí)行既定的流動性風(fēng)險管理政策和程序。第二十七條 商業(yè)銀行在設(shè)立籌備期內(nèi),應(yīng)完成流動性風(fēng)險管理體系建設(shè)工作。第二十二條 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)監(jiān)管要求和內(nèi)部流動性風(fēng)險管理政策設(shè)定流動性風(fēng)險限額,并根據(jù)限額的性質(zhì)確定相應(yīng)的監(jiān)測頻度。第十六條 商業(yè)銀行應(yīng)從持續(xù)、前瞻的角度制定書面的流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序,并在綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)更新及市場變化等因素的基礎(chǔ)上及時對流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序進行評估和修訂。根據(jù)風(fēng)險管理需要及時對以上內(nèi)容進行修訂,修訂工作至少每年進行一次;(三)根據(jù)董事會
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