商業(yè)銀行全面風險管理研究(完整版)
【正文】 是否有權限 報 有 權 行 退 回 申 請 信 用 收 回 否 正常 形成風險 一級審批制 否 是 公司客戶信貸業(yè)務流程 流動性風險 商業(yè)銀行的流動性風險具有極強的傳染力、破壞力，是 銀行最致命的風險之一。 公式： RAROC=（凈收益 NR預期損失 EL） /經(jīng)濟資本 預期損失 EL=違約概率 PD 違約損失率 LGD 違約風險敞口 EAD 內部評級法應用 RAROC考核 經(jīng)濟資本 監(jiān)管資本 組合管理 LGD PD 授信限額 準備金 信貸審查 信貸監(jiān)控 風險預警 組合限額 業(yè)務定價 信貸審批 信用風險管理 ? 行業(yè)風險 ? 借款人風險 ? 信用產(chǎn)品風險 信用風險管理 — 行業(yè)風險 行業(yè)發(fā)展趨勢、風險分析 行業(yè)信貸政策、準入標準 行業(yè)限額管理、整體授信 行業(yè)信貸監(jiān)測、風險預警 行業(yè)風險分析 ? 產(chǎn)業(yè)結構調整升級，產(chǎn)能過剩。 ? 主要風險類型 信用風險 市場風險 流動性風險 操作風險 聲譽風險 突發(fā)性 隱蔽性 傳染性 積極的資產(chǎn)組合管理 APM 內部資金定價 +配置經(jīng)濟資本 =RAROC 壓力測試及情景分析 +市場 VAR與信用 風險計量與分析 +檢查 、 確認與規(guī)避 限額管理 銀行風險管理的四個發(fā)展階段 工行風險治理組織架構 ? 董事會、監(jiān)事會 ? 全面風險管理委員會 ? 首席風險官 ? 內控合規(guī)中心 ? 風險監(jiān)測中心 ? 授信審批中心 ? 不良資產(chǎn)處置中心 信用風險 定義： 因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而使 業(yè)務發(fā)生損失的風險。我們 的世界是由極端、未知和非常不可能發(fā)生的事物主導的，而我們一直把 時間花在討論瑣碎和重復的事情上，只關注已知和重復的事物。 ? 堅持以人為本，提升全員風險管理意識。 包括對項目業(yè)主進行財務分析、市場 分析、項目效益評價與償債能力測算等，一般采用定量測算 與定性評價相結合的方法。 貸款持有 分銷、銀團貸款、貸款轉讓 信貸資產(chǎn)證券化 ? 信用衍生工具運用 信用違約互換（ CDS） 由信用保護買方（銀行）向信用保護賣方支付一定費用，如果約定的 標的資產(chǎn)出現(xiàn)信用違約，則賣方須向買方支付相應款項。 ? 2023年 5月 1日起施行。 ? 事前控制指標： 交易員單筆交易限額、交易員日累計交易筆數(shù)、交易對手授信、交易 對手日累計交易筆數(shù)、交易員單一產(chǎn)品當日累計交易筆數(shù)、價格偏離度、 敞口限額七類。 ? 嚴格關鍵崗位職員和中高層職業(yè)操守、履職監(jiān)督。 ? 利率和匯率市場化加速推進，銀行業(yè)面臨的市場風險大幅 增加。 ? 內外部欺詐 ? 安全缺陷 ? 作業(yè)行為違規(guī)、道德風險 ? 客戶、產(chǎn)品、業(yè)務活動事件 ? 實物資產(chǎn)損壞 ? IT系統(tǒng) 案例： 法國興業(yè)銀行巨虧 案例 法國興業(yè)銀行巨虧 ? 交易員凱維埃爾，虛假
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