商業(yè)銀行的風(fēng)險管理(2)(完整版)
【正文】 ?公司治理結(jié)構(gòu)：解決股東大會、董事會、監(jiān)事會及高級管理層之間權(quán)責(zé)利劃分的制度安排，主要涉及法律層面的問題 ?內(nèi)部控制：銀行董事會和高級管理層建立的內(nèi)部管理制度，屬于內(nèi)部管理層面的問題 第三節(jié) 市場風(fēng)險的計量與管理 ?一、市場風(fēng)險的特點與控制方法 ?二、市場風(fēng)險計量的傳統(tǒng)方法 ?三、市場風(fēng)險計量的內(nèi)部模型 一、市場風(fēng)險的特點與控制方法 ?市場風(fēng)險的特點： 系統(tǒng)性、易于計量 ?銀行賬戶業(yè)務(wù)和交易賬戶業(yè)務(wù)的劃分 ?市場風(fēng)險的控制方法 ? 交易限額（ Limits on Net and Gross Positions） ? 風(fēng)險限額（ Risk Limits） ? 止損限額（ StopLoss Limits） 二、市場風(fēng)險計量的傳統(tǒng)方法：敏感度法 ?缺口分析 ? 利率敏感性資產(chǎn)與負(fù)債 ? 利率敏感性缺口： 正缺口 、 負(fù)缺口、零缺口 ? 缺口分析的應(yīng)用 ? 缺口分析的利弊 二、市場風(fēng)險計量的傳統(tǒng)方法：敏感度法 ?久期分析 ? 久期的概念： 也稱持續(xù)期 ? 久期缺口： 衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價值具體影響的指標(biāo) ? 久期分析的應(yīng)用 ? 久期分析的利弊 三、市場風(fēng)險計量的內(nèi)部模型：在險價值法 ?（一）在險價值的概念 ?（二）在險價值的計算 ? 方差－協(xié)方差法（ VarianceCovariance Method） ? 歷史模擬法（ Historical Simulation Method） ? 蒙特卡洛模擬法（ Monte Carlo Simulation
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