eetf日內(nèi)交易及套利策略(完整版)
【正文】 就給投資者提供了在一二級市場間進(jìn)行套利的機(jī)會。ETF的特點(diǎn)? ETF的投資組合通常完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，其凈值表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)高度一致 ? 集封閉式基金和開放式基金優(yōu)點(diǎn)與一身– 指數(shù)基金： 收益穩(wěn)定和操作透明– 封閉式基金： 自由交易提高流動性– 開放式基金： 申購贖回消除折溢價? 申購贖回是物物交換? ETF可以分為市場基準(zhǔn)指數(shù)基金、行業(yè)指數(shù)基金和風(fēng)格指數(shù)基金（如成長型、價值型、大盤、中盤、小盤）等，其中以市場基準(zhǔn)指數(shù)基金為主。 全球 ETF發(fā)展?fàn)顩r金融危機(jī)背景下，彰顯 ETF產(chǎn)品優(yōu)勢ETF的應(yīng)用長期投資套利中期波段 短期趨勢交易ETF的應(yīng)用資產(chǎn)配置ETF對證券公司? 豐富客戶投資組合? 完善客戶盈利模式–高頻交易的工具–絕對收益的工具? 增加市場份額及傭金ETF做股票的客戶? 指數(shù)漲跌解釋了大多數(shù)個股及行業(yè)漲跌? 在選股的同時等同于做了指數(shù)的判斷? 投資緊密跟蹤指數(shù)的 ETF，回避的選錯行業(yè)和選錯個股的風(fēng)險? 資金推動的行情較難撲捉輪動的節(jié)奏， ETF可以均衡受益，平穩(wěn)增長? ETF交易費(fèi)用較低，免印花稅等? 對于來不及選股的客戶可以 ETF作為投資的緩沖品種ETF基金客戶? 對于波段操作的客戶， ETF的彈性高于股票基金? 對于定期定額的客戶， ETF可以平攤成本的效果更為明顯? ETF更為簡單透明? ETF無現(xiàn)金滯留? ETF無申購贖回沖擊? ETF成本更低（申購、贖回、換手率、管理費(fèi)）高頻交易客戶? ETF是近幾年為數(shù)不多運(yùn)作成功的創(chuàng)新產(chǎn)品– 間接實(shí)現(xiàn)指數(shù) T+0– 間接做空– 選擇高 Beta品種– 交易成本更低ETF日內(nèi)交易方法20 ETF日內(nèi)交易的準(zhǔn)備工作ETF日內(nèi)交易技巧 ETF日內(nèi)交易的止盈止損ETF日內(nèi)交易開盤前準(zhǔn)備工作? 瀏覽外盤、股指期貨情況? 分析大盤、 ETF跟蹤指數(shù)趨勢? 對大盤日內(nèi)走勢做預(yù)判? 計(jì)劃日內(nèi)每筆做 T+0的倉位? 大盤走勢與預(yù)期不一致時的調(diào)整策略? 止損設(shè)置盤中做 T+0的技巧? 看大盤– 日線關(guān)鍵支撐位、壓力位– 趨勢線支撐–60分鐘線支撐位–5分鐘線買賣點(diǎn)– 分時圖雙底 、頭肩底? 看板塊決定哪只 ETF彈性大0722 5分鐘線支撐 、頭肩底看板塊決定做哪只 ETFETF日內(nèi)交易的止盈止損? 單筆交易成本– 傭金萬五 100萬資金買賣一次，成本是 1000元? 止損– 固定額度止損法– 盤口止損發(fā)– 技術(shù)止損? 止盈– 步步為營止盈法分時圖止盈止損5分鐘技術(shù)指標(biāo)止盈止損ETF套利交易32 ETF套利相關(guān)概念ETF套利實(shí)盤操作 ETF套利需要注意的問題為什么要做 ETF套利？? 對客戶–T+0–做空 （ 510050， 50%； 510880， 55%）–追漲停板–買賣長期停牌股票–賣掉跌停板的股票–迅速買入多只股票為什么要做 ETF套利？? 對客戶– 無風(fēng)險 或 低風(fēng)險 前提下獲取穩(wěn)定收益– 交易費(fèi)用低– 投資多樣化，在下跌行情中一樣可以賺錢– 回避大盤系統(tǒng)風(fēng)險– 規(guī)避個股風(fēng)險為什么要做 ETF套利？? 對券商– 豐富了券商的產(chǎn)品線– 增加競爭力– 交易量– 傭金什么是 ETF套利？? ETF既可以在一級市場進(jìn)行
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