計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型選擇分析(完整版)
【正文】 quares Mean SquareRegression 1 Residuals 14 .1137936 .0081281F = Signif F = .0000 Variables in the Equation Variable B SE B Beta T Sig Tx .747970 .033126 .986547 .0000(Constant) .0033由上可得模型為：，很顯著，模型效果較好。三、模型的選擇既然我們有多種模型可以選擇，那么到底有沒(méi)有一種標(biāo)準(zhǔn)去評(píng)判哪種模型是最適合的呢？下面就一個(gè)實(shí)例來(lái)說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題。非線(xiàn)性回歸模型最常用的方法仍然是最小二乘估計(jì)法，但需要根據(jù)模型的不同類(lèi)型，作適當(dāng)?shù)淖儞Q。Y 是X 的非減函數(shù)，開(kāi)始時(shí)隨著X 的增加，Y 的增長(zhǎng)速度也逐漸加快，但是Y 達(dá)到一定水平之后， 其增長(zhǎng)速度又逐漸放慢。倒數(shù)模型的一般形式是： ?。?）假如Y 隨著X 的增加而增加（或減少），最初增加（或減少）很快，以后逐漸放慢并趨于穩(wěn)定，則可以選用雙曲線(xiàn)來(lái)擬合。其一般形式為： ?。?）其擴(kuò)展形式是多項(xiàng)式模型。這里我們不作過(guò)多介紹。在實(shí)際運(yùn)用中，如果不問(wèn)青紅皂白地把所有計(jì)量模型的設(shè)定問(wèn)題，都采用線(xiàn)性的形式，顯然是行不通的。但總的來(lái)說(shuō)，由于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是紛繁復(fù)雜的，在很多情況下這么做，并不能比較準(zhǔn)確地對(duì)客觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)進(jìn)行模擬。它的一般形式是： （1）線(xiàn)性函數(shù)我們大家已經(jīng)耳熟能詳。（4）立方模型（Cubic）。（6）倒數(shù)模型（Inverse）。邏輯曲線(xiàn)方程一般形式為：
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