論國內(nèi)生產(chǎn)總值與財政支出總額關(guān)系的分析(完整版)
【正文】 ,3)模型參數(shù)估計Dependent Variable: D(LNY,2)Method: Least SquaresDate: 07/04/10 Time: 20:02Sample (adjusted): 1984 2022Included observations: 25 after adjustmentsConvergence achieved after 31 iterationsBackcast: 1981 1983Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C AR(1) MA(1) MA(2) MA(3) Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) Inverted AR Roots Inverted MA Roots .97 +.23i由表 12 可知，ARMA(1,3)模型參數(shù)估計所得到的結(jié)果表達(dá)式為：D(LNY,2)=*D(LNY,2)*Ut1+*Ut2+*Ut3 (1,3)模型的檢驗現(xiàn)在對求得的模型的殘差序列進(jìn)行白噪聲檢驗，如果殘差序列不是白噪聲序列，則需要對 ARMA(1,3)模型進(jìn)行進(jìn)一步改進(jìn)，如果是白噪聲過程，則接收估計得到的模型，ARMA(1,3)模型的殘差序列檢驗結(jié)果如下圖所示。最后，從以上的分析中我們可以看出我國的財政支出和 GDP 有著一定的關(guān)系，并且在不同的時期，由于政策的不同，以及我國經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)的需求不同，財政支出相對于 GDP 的結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化。這項措施可以影響社會總需求的增減，從而調(diào)節(jié)市場。這項措施可以增減社會購買力。（二）對策10 / 11我國財政支出的增長時伴隨著 GDP 的增長而增長的。3．模型的預(yù)測由于財政支出總額時間序列二階差分后事平穩(wěn)序列，因此我們最終確定ARIMA(1,2,3)模型，現(xiàn)在用該模型做預(yù)測，預(yù)測結(jié)果如下表所示。此外，由于短期調(diào)整系數(shù)是顯著的，因此它表明每年發(fā)生的財政支出總額于其長期均衡值的偏差中的 %（）是被修正的。5 / 11表 6 二階差分{▽logx}的單位根檢驗tStatistic Prob.*Augmented DickeyFuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level 由表 6 可知，二階差分的財政支出總額時間序列{▽logy}的 ADF 的值為，顯然小于在 1%，小于在在 5%水平下，也小于在 10%，二階差分的財政支出總額時間序列{logy}是一個平穩(wěn)序列。表 3 財政支出總額的時間序列{Y t}的單位根檢驗ADF Test Statistic 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical Value 由表 3 可知：財政支出總額的時間序列{Y t}的 ADF 的值為 ，顯然大于在 1%，大于在在 5%水平下的臨界檢驗值，也大于在 10%，因此財政支出總額的時間4 / 11序列{Y t}是一個非平穩(wěn)序列。二是財政支出政策，即通過政府預(yù)算支出的增減及財政赤字的增減影響總需求。國內(nèi)生產(chǎn)總值是指在一定時期內(nèi)（一個季度或一年），一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中所生產(chǎn)出的全部最終產(chǎn)品和勞務(wù)的價值，常被公認(rèn)為衡量國家經(jīng)濟(jì)狀況的最佳指標(biāo)。同時，嘗試探討存在財政風(fēng)險和積極財政政策淡出的情況下，應(yīng)該如何優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，積極的財政政策應(yīng)怎么樣淡出，以避免財政風(fēng)險的擴(kuò)大，并進(jìn)一步提出相關(guān)的建議。財政支出是國家將通過各種形式籌集上來的財政收入進(jìn)行分配和使用的過程，它是整個財務(wù)分配
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