論國內(nèi)生產(chǎn)總值與財政支出總額關(guān)系的分析-預覽頁
【正文】 驗，檢驗結(jié)果如下表所示。通過 Eviews 軟件操作得到結(jié)果如下：表 8 二階差分{▽logy}時間序列和二階差分{▽logx}時間序列的協(xié)整結(jié)果Dependent Variable: D(LNY,2)Method: Least SquaresDate: 07/03/10 Time: 20:28Sample (adjusted): 1983 2022Included observations: 26 after adjustmentsVariable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C D(LNX,2) Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 由表 8 可知：R 2的值大于 DWD(LNY,2)= +* D(LNX,2)t： () ()6 / 11R2= DW=表 9 殘差序列的單位根檢tStatistic Prob.*Augmented DickeyFuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. D(ET(1)) C Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 由表 9 可知：一階殘差序列 ET 的 ADF ，顯然小于在 1%水，小于在 5%，也小于在 10%，因此一階差分的 et 的時間序列是一個平穩(wěn)序列?；貧w結(jié)果表明國內(nèi)生產(chǎn)總值的短期變動對財政支出總額存在正向影響。我們確定是用 AR(P)模型還是 MA（q）模型，或者是 ARMA(p,q)模型對財政支出總額平穩(wěn)的時間序列{logy}進行估計，首先對財政支出總額平穩(wěn)的時間序列{logy}坐自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖，圖形如下所示。圖 4 ARMA(1,3)模型的殘差序列檢驗9 / 11由圖 4 可知，ARMA(1,3)模型的殘差序列是白噪聲序列，接收 ARMA(1,3)模型。三、結(jié)論與對策（一）結(jié)論首先，根據(jù)協(xié)整檢驗，我國的財政支出與 GDP 都具有非平穩(wěn)性的特征，但它們卻具有長期穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系。根據(jù)該分析的結(jié)果，我們可以看到現(xiàn)在以及以前財政支出和 GDP 的關(guān)系，為我們作其他的相關(guān)分析提供了很好的理論和數(shù)據(jù)支持。我國實施擴張性的財政政策對通過擴大投資需求拉動宏觀經(jīng)濟保持快速增長起了不可替代的作用，是拉動我國投資和經(jīng)濟增長的重要力量。（2）增減社會福利開支。參考文獻：[1] [2] 潘省初，. 中國人民大學出版社 [3] —Eviews [4] 郭杰（2022） ， 《政府支出對 GDP 的影響》 ， 《經(jīng)濟觀察》[5]龐浩 2022 年[6]王國清 馬曉 程謙 2022 年《時間序列分析》期末論文國內(nèi)生產(chǎn)總值與財政支出總額關(guān)系的分析11 / 11班級：0734 班學號：0401073439姓名：劉云嬌成 績1 數(shù)據(jù)選取（10 分）2 模型建立（20 分）3 數(shù)據(jù)分析（50 分）4 結(jié)論陳述（10 分）5 整體行文（10 分）6 總 分
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