論國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與財(cái)政支出總額關(guān)系的分析-文庫(kù)吧資料
2025-06-30 06:47本頁面
【正文】 ficient Std. Error tStatistic Prob. C D(LNX,2) 7 / 11D(ET) Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 由表 10 可知，我們可以寫成標(biāo)準(zhǔn)的 ECM 回歸模型結(jié)果如下：D(LNY,2)= +* D(LNX,2) +* D(ET) t： () () ()R2= DW=ECM 回歸方程的回歸系數(shù)通過了顯著性檢驗(yàn)，誤差修正系數(shù)為正，符合正向修正機(jī)制。因此 et 的表達(dá)式如下：D（et）=*D(ET(1)) DW= （） () 即 EG=， LNY 時(shí)間序列與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 X 時(shí)間序列間是否存在協(xié)整關(guān)系由于 EG=，查協(xié)整檢驗(yàn)的 EGH 或 AFG 臨界值表（根據(jù)N=2,a=，T=28）可知，EG 小于臨界值 ，因而我們接受 et 是平穩(wěn)的原假設(shè)，?這意味著兩變量是協(xié)整的，或者說兩變量存在長(zhǎng)期的協(xié)整關(guān)系。（三）協(xié)整分析由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值時(shí)間序列{X t}和財(cái)政支出總額時(shí)間序列{Y t}分別取對(duì)數(shù)后，即國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值時(shí)間序列{logx}和財(cái)政支出總額時(shí)間序列{logx}，{logx}時(shí)間序列和{logy}時(shí)間序列都是二階單整序列，因此他們有可能存在協(xié)整關(guān)系。5 / 11表 6 二階差分{▽logx}的單位根檢驗(yàn)tStatistic Prob.*Augmented DickeyFuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level 由表 6 可知，二階差分的財(cái)政支出總額時(shí)間序列{▽logy}的 ADF 的值為，顯然小于在 1%，小于在在 5%水平下，也小于在 10%，二階差分的財(cái)政支出總額時(shí)間序列{logy}是一個(gè)平穩(wěn)序列。因此需要進(jìn)一步對(duì)財(cái)政支出總額的對(duì)數(shù)化的時(shí)間序列數(shù)據(jù){logy}和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值對(duì)數(shù)化的時(shí)間序列數(shù)據(jù){logx}做差分，差分序列分別記為{▽logx}和{▽logy}。表 4 {logy}序列的單位根檢驗(yàn)tStatistic Prob.*Augmented DickeyFuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 由表 4 可知：財(cái)政支出總額的對(duì)數(shù)化的時(shí)間序列數(shù)據(jù){logy}的 ADF 的值為，顯然大于在 1%，大于在 5%水平下的，也大于在 10%，因此財(cái)政支出總額的對(duì)數(shù)化的時(shí)間序列數(shù)據(jù){logy}是一個(gè)非平穩(wěn)序列。圖 2 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值對(duì)數(shù)化序列 lny 和財(cái)政支出總額對(duì)數(shù)化序列 lnx 的時(shí)序圖789101121382848689092949698002040608LNYLNX從圖 2 觀察可知對(duì)數(shù)化的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值時(shí)間序列{logx}和對(duì)數(shù)化的財(cái)政支出總額時(shí)間序列{logy}指數(shù)趨勢(shì)已基本消除，二者具有明顯的長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系，但上述對(duì)數(shù)序列仍然是非平穩(wěn)序列。表 3 財(cái)政支出總額的時(shí)間序列{Y t}的單位根檢驗(yàn)ADF Test Statistic 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical Value 由表 3 可知：財(cái)政支出總額的時(shí)間序列{Y t}的 ADF 的值為 ，顯然大于在 1%，大于在在 5%水平下的臨界檢驗(yàn)值，也大于在 10%，因此財(cái)政支出總額的時(shí)間4 / 11序列{Y t}是一個(gè)非平穩(wěn)序列。（二）單位根檢驗(yàn)下面我們將分別對(duì)我國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的時(shí)間序列數(shù)據(jù){X t}和財(cái)政支出總額的時(shí)間序列數(shù)據(jù){Y t}進(jìn)行單位根檢驗(yàn)
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