論國內(nèi)生產(chǎn)總值與財政支出總額關(guān)系的分析-wenkub
2023-07-09 06:47:49 本頁面
【正文】 出總額關(guān)系的分析摘要：許多文獻(xiàn)已經(jīng)論證過財政政策在實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)長期增長中的作用，我們在前人研究的基礎(chǔ)上從財政支出結(jié)構(gòu)角度分析我國政府財政支出和國內(nèi)生產(chǎn)總值的相關(guān)關(guān)系，研究財政支出對經(jīng)濟(jì)增長的促進(jìn)作用。20 世紀(jì) 30 年代，凱恩斯提出了財政支出乘數(shù)理論，認(rèn)為在有效的需求不足的情況下，增加政府支出，擴(kuò)大社會總需求，從而減少失業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的增長；當(dāng)需求過大時，通過減少財政支出抑制社會總需求，以實現(xiàn)供求平衡，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和增長。財政支出也稱公共財政支出，是指在市場經(jīng)濟(jì)條件下，政府為提供公共產(chǎn)品和服務(wù)，滿足社會共同需要而進(jìn)行的財政資金的支付。財政政策的核心是通過政府的收入和支出調(diào)節(jié)有效需求，實現(xiàn)一定的政策目標(biāo)。本文應(yīng)用時間序列分析的相關(guān)方法，旨在研究我國財政支出與 GDP 的關(guān)系，以反映我國財政對宏觀經(jīng)濟(jì)運行的調(diào)控。（二）單位根檢驗下面我們將分別對我國的國內(nèi)生產(chǎn)總值的時間序列數(shù)據(jù){X t}和財政支出總額的時間序列數(shù)據(jù){Y t}進(jìn)行單位根檢驗，通過 Eviews 軟件操作得到結(jié)果如下：表 2 國內(nèi)生產(chǎn)總值時間序列的單位根檢驗ADF Test Statistic 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical Value 由表 2 可知：國內(nèi)生產(chǎn)總值的時間序列數(shù)據(jù){X t}的 ADF 的值為 ，顯然大于在 1%，大于在在 5%水平下的臨界檢驗值，也大于在 10%，因此國內(nèi)生產(chǎn)總值的時間序列數(shù)據(jù){X t}是一個非平穩(wěn)序列。圖 2 國內(nèi)生產(chǎn)總值對數(shù)化序列 lny 和財政支出總額對數(shù)化序列 lnx 的時序圖789101121382848689092949698002040608LNYLNX從圖 2 觀察可知對數(shù)化的國內(nèi)生產(chǎn)總值時間序列{logx}和對數(shù)化的財政支出總額時間序列{logy}指數(shù)趨勢已基本消除，二者具有明顯的長期協(xié)整關(guān)系，但上述對數(shù)序列仍然是非平穩(wěn)序列。因此需要進(jìn)一步對財政支出總額的對數(shù)化的時間序列數(shù)據(jù){logy}和國內(nèi)生產(chǎn)總值對數(shù)化的時間序列數(shù)據(jù){logx}做差分，差分序列分別記為{▽logx}和{▽logy}。（三）協(xié)整分析由于國內(nèi)生產(chǎn)總值時間序列{X t}和財政支出總額時間序列{Y t}分別取對數(shù)后，即國內(nèi)生產(chǎn)總值時間序列{logx}和財政支出總額時間序列{logx}，{logx}時間序列和{logy}時間序列都是二階單整序列，因此他們有可能存在協(xié)整關(guān)系。于是對二階差分的財政支出總額時間序列{▽logy}作為因變量，二階差分后的國內(nèi)生產(chǎn)總值時間序列{▽logx}和一階差分的殘差序列 et 作為自變量進(jìn)行回歸估計，通過 Eviews 軟件操作得到結(jié)果如下：表 10 ECM 模型結(jié)果Dependent Variable: D(LNY,2)Method: Least SquaresDate: 07/03/10 Time: 20:38Sample (adjusted): 1984 2022Included observations: 25 after adjustmentsVariable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C D(LNX,2) 7 / 11D(ET) Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 由表 10 可知，我們可以寫成標(biāo)準(zhǔn)的 ECM 回歸模型結(jié)果如下：D(LNY,2)= +* D(LNX,2) +* D(ET) t： () () ()R2= DW=ECM 回歸方程的回歸系數(shù)通過了顯著性檢驗，誤差修正系數(shù)為正，符合正向修正機(jī)制。（六）ARMA 模型為了比較 ECM
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1