期權(quán)交易策略ppt課件(完整版)
【正文】 期權(quán)并出售執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)STX2X1盈利利用看跌期權(quán)構(gòu)造熊市差價期權(quán)③ 蝶式差價期權(quán)216。 購買一個確定執(zhí)行價格的股票看漲期權(quán)和出售一個相同股票的較高執(zhí)行價格的看漲期權(quán) (需要投資 )股票價格范 圍買 入看漲期 權(quán) 盈利賣 出看跌期 權(quán) 盈利總 盈利ST≥ X2 ST X1 X2 ST X2 X1X1 ST X2ST X1 0 ST X1ST≤ X1 0 0 0x1 x2STx1盈利216。 出售一個看漲期權(quán)同時購買一個具有相同執(zhí)行價格且期限較長的看漲期權(quán)。 倒置日歷差價期權(quán) :購買期限短的期權(quán) ,出售期限長的期權(quán)3. 組合期權(quán)① 跨式（ Straddle)216。4. 其它復(fù)合期權(quán)的損益狀態(tài)216。頂部跨式期權(quán)出售具有相同執(zhí)行價格、相同到期日的、同種股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)高風(fēng)險策略 !!!x② Strips與 Straps216。216。 購買某一執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán)并出售執(zhí)行價格較低的看漲期權(quán)股票價格范 圍買 入看漲期 權(quán) 盈利賣 出看跌期 權(quán) 盈利總盈利ST≥ X2 ST – X2 X1 ST (X2 X1
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1