【摘要】1).影響股票期權(quán)價(jià)格的因素2).期權(quán)價(jià)格的上下界3).兩類期權(quán)價(jià)格間的關(guān)系4).同類歐式期權(quán)價(jià)格之間的關(guān)系5).股票分紅對期權(quán)價(jià)格的影響1).影響股票期權(quán)價(jià)格的因素A.股票的市場價(jià)格,B.期權(quán)合約確定的執(zhí)行價(jià)格,C.期權(quán)的執(zhí)行期限,,E.股票價(jià)格的波動(dòng)性,F.期權(quán)有效期內(nèi)股票
2025-05-09 21:37
【摘要】CopyrightYong’anFuturesCo.,Ltd?2021.Allrightsreserved.用未來思考今天基于產(chǎn)業(yè)鏈利潤的塑料對沖組合案例分析永安化工團(tuán)隊(duì)2主要內(nèi)容?1基于產(chǎn)業(yè)鏈建立LL-原油的投資組合?2引入期權(quán)提高安全邊際建立單邊頭寸?3未來值得關(guān)注的組合3基于產(chǎn)業(yè)
2025-05-02 00:30
【摘要】第十二章期權(quán)合約清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院國際貿(mào)易與金融系朱寶憲副教授一、期權(quán)合約的概念?定義：?期權(quán)合約（optioncontracts）是期貨合約的一個(gè)發(fā)展，它與期貨合約的區(qū)別在于期權(quán)合約的買方有權(quán)利而沒有義務(wù)一定要履行合約。第十二章期權(quán)合約清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)
2025-03-09 05:23
【摘要】第一章期權(quán)市場概述一、金融期權(quán)的概念?（一）金融期權(quán)（Option）定義：是指賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定俗成的價(jià)格（簡稱協(xié)議價(jià)格StrikingPrice或執(zhí)行價(jià)格ExercisePrice）購買或出售某種金融資產(chǎn)（稱為潛含金融資產(chǎn)或標(biāo)的資產(chǎn)UnderlyingFinancialAssets）的
2025-08-21 22:22
【摘要】第二章期權(quán)價(jià)格性質(zhì)?一、期權(quán)合約的盈虧狀況（一）期權(quán)的頭寸?多頭：是持有期權(quán)多頭頭寸的投資者（購買期權(quán)合約的一方）。?空頭：是持有期權(quán)空頭頭寸的投資者（出售或承約（written）期權(quán)合約的一方）。期權(quán)的出售方事先收取現(xiàn)金，但之后有潛在的負(fù)債。（二）四種基本的期權(quán)頭寸?1、看漲期權(quán)的多
2025-08-11 18:45
【摘要】YaleSchoolofManagement《世界咨詢師》第三課題投資管理：共同基金和對沖基金陳志武美國耶魯大學(xué)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)終身教授YaleSchoolofManagement(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載)《世界咨詢師》理財(cái)并非易事?基本方法(如,Fidelity,Warren
2025-01-11 09:44
【摘要】新型對沖量化交易策略DPDC基于最新衍生品對沖交易技術(shù)設(shè)計(jì)者——黃優(yōu)武DPDC策略基本原理在特定的一段時(shí)間內(nèi)，某些品種的勢呈現(xiàn)出趨勢狀態(tài)，上漲或者下跌，這些品種構(gòu)成趨勢集；而有些品種的勢則表現(xiàn)出震蕩狀態(tài)，沒有方向，那么這些品種構(gòu)成震蕩集。利用震蕩集對沖趨勢集，從而獲得該段時(shí)間上確定性程度較高
2025-05-15 00:21
【摘要】第十三章期權(quán)的定價(jià)第一節(jié)期權(quán)價(jià)格的特性一、內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值?期權(quán)價(jià)格等于期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值加上時(shí)間價(jià)值。（一）期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值?期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值（IntrinsicValue）是指多方行使期權(quán)時(shí)可以獲得的收益的現(xiàn)值。?歐式看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為(ST-X)的現(xiàn)值。無收益資產(chǎn)歐式看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值等于S
2025-02-18 04:47
【摘要】第7章期權(quán)的希臘字母1Greeks教學(xué)內(nèi)容1.Delta2.Theta3.Gamma4.Vega5.Rho6.PortfolioInsurance希臘字母1.希臘字母度量期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，用于期權(quán)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)管理期權(quán)做市商金融機(jī)構(gòu)地期權(quán)交易員2.期權(quán)價(jià)值的決定因素包括股價(jià)、到期時(shí)
2025-03-09 11:07
【摘要】認(rèn)沽期權(quán)的基本概念湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓(xùn)師2-13（一）程大叔賣股票?從乊前課程的例子中可以知道，當(dāng)程大叔想買股票時(shí)，會(huì)面臨迚退兩難的困境：?買了，擔(dān)心股價(jià)下跌，造成虧損；?丌買，擔(dān)心股價(jià)上漲，錯(cuò)過機(jī)會(huì)！?這時(shí)，程大叔可以通過簽訂一
2025-08-01 14:06
【摘要】第四章簡單期權(quán)的離散模型定價(jià)金融工程應(yīng)用技術(shù)講義,Chapter4,Copyright?單時(shí)期期權(quán)二叉樹模型?基本假定：期末時(shí)期的資產(chǎn)股票的價(jià)格只有兩種可能，即上漲(u)或下跌(d)CdSSuSdCCu期末時(shí)期股票價(jià)格期末時(shí)期期權(quán)價(jià)格金融工程應(yīng)用技術(shù)講義,Cha
2025-05-10 08:28
【摘要】Copyright?ZhenlongZheng2022,DepartmentofFinance,XiamenUniversity第八章期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法Copyright?ZhenlongZheng2022,DepartmentofFinance,XiamenUniversity主要內(nèi)
2025-01-07 00:07
鄂ICP備17016276號(hào)-1