金融風(fēng)險管理預(yù)警ppt課件(完整版)
【正文】 充足率； 規(guī)定值 ≥ 8%,預(yù)警值 ≤ 10%，權(quán)重為 10% B：對最大十家客戶貸款比例 規(guī)定值 ≤ 50%,預(yù)警值 ≥ 30%，權(quán)重為 3% C：同一貸款客戶貸款比例 規(guī)定值 ≤ 10%,預(yù)警值 ≥ 6%，權(quán)重為 2% 預(yù)警信號系統(tǒng)設(shè)計 — 風(fēng)險等級與評價指數(shù) Back1. 風(fēng)險等級：無警、輕警、中警、次警、次重 警、重警和危機 2. 風(fēng)險等級分數(shù)： 0、 1 32 系統(tǒng)性金融風(fēng)險的因素分析及監(jiān)測指標 Back：利率動態(tài)分析 ：外匯敞口、風(fēng)險暴露 ：監(jiān)測指標； P64表 ： GDP增長率、 CPI預(yù)期值 ： M2 /GDP 2022/2/6 Back先行指標 綜合 物價指數(shù) 反映通貨膨脹 類型指標 承受度 指標 貨幣風(fēng)險 — 通貨膨脹風(fēng)險指標 Back? 商品零售價格指數(shù) ? 居民消費品價格指數(shù) ? 農(nóng)產(chǎn)品收購價格指數(shù) ? 工業(yè)品出廠價格指數(shù) ? 國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP平均價格指數(shù) 通貨膨脹風(fēng)險指標 — 綜合物價指數(shù) Back通貨膨脹風(fēng)險指標 — 先行指標 通 貨量指標和投資量指標是最重要的通貨膨脹先行指標 。 （ 1）國內(nèi)信貸增長率。預(yù)警信息反饋系統(tǒng)可反饋監(jiān)測、預(yù)測信息，便于預(yù)警方法的修改和預(yù)警信息的修訂及充實。系統(tǒng)風(fēng)險包括：利率風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、政策風(fēng)險、國際收支風(fēng)險等。 德國經(jīng)濟研究所 —— 金融風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)預(yù)警系統(tǒng) Back 德國經(jīng)濟研究所制定的金融風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)預(yù)警系統(tǒng)包括以下指標及比率：償債比率、本金償還比率、負債比率、償債額對國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率、負債額對出口額的比率、負債對外匯儲備的比率、流動比率、經(jīng)常項目收支逆差對出口額的比率、貨幣供給的增長率、財政赤字對國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率和 IMF基金借款對本國在該組織份額的比率等。 構(gòu)造金融風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警系統(tǒng)，是金融風(fēng)險管理的重要組成部分。從程序上看，金融風(fēng)險管理包括五個階段 。 著名金融刊物的國家風(fēng)險評估指標 體系 《 機構(gòu)投資者 》 風(fēng)險等級指標 2. 《 歐洲貨幣 》 各國國家風(fēng)險等級指標 1. 《 歐洲貨幣 》 各國國家風(fēng)險等級指標 2022/2/6 Back 評估采用 9種經(jīng)濟指標，即經(jīng)濟表現(xiàn)、政治風(fēng)險、債務(wù)指數(shù)、銀行貸款的進入、短期融資的進入、資本市場的進入、償付債券和貸款本息的記錄 、信用等級和違約或重新安排債務(wù)。 中國人民銀行重慶營業(yè)管理課題組設(shè)計 Back 該課題組把總體的金融風(fēng)險分為金融業(yè)風(fēng)險、非金融業(yè)風(fēng)險和外資外債風(fēng)險，然后運用美國 次分析方法，把各行業(yè)風(fēng)險進行多層次展開，最后提出98個指標來綜合評價金融風(fēng)險狀況，關(guān)于各個指標的權(quán)重，該課題組是利用收集到的問卷數(shù)據(jù)匯總后再作判斷矩陣運算得到的。
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