【正文】 回本章目錄 統(tǒng)計決策的公理和原則 一 、 決策的公理 概念： 決策 的公理是 所有理智健全的決策者都能接受或承認(rèn)的基本原理 ， 是許許 多 多 決策者長期決策實踐經(jīng)驗的總結(jié) 。 三 、 統(tǒng)計決策中的三個基本概念 1. 決策函數(shù) 回總目錄 回本章目錄 2. 損失函數(shù) 表示 ， 稱為損失函數(shù) 。 某地區(qū) 2021—2021年人口發(fā)展情況資料 年份 2021 2021 2021 2021 2021 2021 人口（萬人） 指數(shù)曲線趨勢預(yù)測（例題分析） 解：下面列表計算所需的有關(guān)數(shù)據(jù) 最小二乘法計算表 年份 人口 y 遞增速度（ %） 時間代 碼 t t2 Y =lgy tY 2021 2021 2021 2021 2021 2021 —— 15 13 15 12 10 １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ４ ９ 16 25 36 合計 —— —— ２ 1 91 指數(shù)曲線趨勢預(yù)測（例題分析） 利用該表中的有關(guān)數(shù)據(jù)，有： 則 : a= b= 因此所配合的指數(shù)曲線方程為 : 2021年的預(yù)測值為 第 5節(jié) 統(tǒng)計決策的概念和種類 一、決策的概念 概念： 為了實現(xiàn)特定的目標(biāo) ， 根據(jù)客觀的可能性 ， 在占有一定信息和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上 ，借助一定的工具 、 技巧和方法 ， 對影響未來目標(biāo)實現(xiàn)的諸因素進(jìn)行準(zhǔn)確的計算和判斷選優(yōu)后 ， 對未來行動做出決定 。則上述方程組可簡化為： 解此方程組，可得到三個待定參數(shù) a， b， c。 根據(jù)最小二乘法可以得出求解直線趨勢方程式未知參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)方程組為 : 解得 : 返回 第 4節(jié) 長期趨勢模型預(yù)測 ?直線趨勢預(yù)測 ?二次曲線趨勢預(yù)測 ?指數(shù)曲線趨勢預(yù)測 返回 直線趨勢預(yù)測 如果預(yù)測對象的時間數(shù)列資料各項逐期增減量大致相同，或?qū)r間數(shù)列繪以散點圖，散點圖上顯示出觀測值圍繞某條直線上下波動，則宜配合 直線預(yù)測模型外推預(yù)測。 ? 其公式為： ttt yyy ?)1(? 1 ?? ????指數(shù)平滑預(yù)測法 ttt yyy ?)1(? 1 ?? ????指數(shù)平滑預(yù)測法 ?????????????)2(1)1()2()1(1)1()1()1(ttttttyyyyyy????二次指數(shù)平滑法 半數(shù)平均法 當(dāng)預(yù)測對象的時間數(shù)列資料呈線性分布趨勢時，可采用半數(shù)平均法配以直線，進(jìn)行外推預(yù)測。 返回 周期性變動模型 周期性變動通常包括季節(jié)變動與循環(huán)變動。其公式為： 該模型適用于預(yù)測對象時間數(shù)列預(yù)測期增減量同于全時期平均增減量的情形。 返回 移動平均數(shù)預(yù)測模型 這種模型是以一個數(shù)列的局部資料的平均數(shù)作為下期預(yù)測值。領(lǐng)先指標(biāo)法不僅可以預(yù)測經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢，而且可以預(yù)測其轉(zhuǎn)折點。 回總目錄 回本章目錄 德爾菲法的優(yōu)缺點 ?(1)優(yōu)點主要有： ?①可以加快預(yù)測速度和節(jié)約預(yù)測費用； ?②可以獲得各種不同但有價值的觀點和意見； ?③適用于長期預(yù)測和對新產(chǎn)品的預(yù)測，在歷史資料不足或不可測因素較多時尤為適用。專家意見以不記名方式經(jīng)過反復(fù)征詢 (一般四、五輪 )后，意見可趨于一致。 ? 第二步，收集專家意見，集中整理。 統(tǒng)計預(yù)測的作用 統(tǒng)計預(yù)測的作用主要表現(xiàn)在以下幾個方面： – 它為編制計劃，加強(qiáng)計劃指導(dǎo)提供依據(jù) – 為管理決策科學(xué)化提供依據(jù) – 推動了統(tǒng)計科學(xué)、統(tǒng)計工作的發(fā)展 返回 統(tǒng)計預(yù)測的步驟 搜集、審核、整理資料 選擇預(yù)測模型和預(yù)測方法 進(jìn)行預(yù)測 分析預(yù)測誤差和改進(jìn)預(yù)測 返回 第 2節(jié) 常用的定性預(yù)測方法 ?一、什么是定性預(yù)測 ?定性預(yù)測是指預(yù)測者依靠熟悉業(yè)務(wù)知識、具有豐富經(jīng)驗和綜合分析能力的人員與專家，根據(jù)已掌握的歷史資料和直觀材料，運(yùn)用個人的經(jīng)驗和分析判斷能力，對事物的未來發(fā)展做出性質(zhì)和程度上的判斷，然后，再通過一定形式綜合各方面的的意見，作為預(yù)測未來的主要依據(jù)。 二、統(tǒng)計預(yù)測的基本原則 ? 。 定性預(yù)測是指通過調(diào)查研究的方式進(jìn)行的一種直觀預(yù)測。 ?，統(tǒng)計預(yù)測可以分為宏觀預(yù)測和微觀預(yù)測。 重點掌握統(tǒng)計預(yù)測概念及分類 、 定性預(yù)測與定量預(yù)測方法 、 掌握統(tǒng)計決策的基本概念三要素 、 確定型決策 、 風(fēng)險型決策與完全不確定型決策的方法 第 10章統(tǒng)計預(yù)測與決策 第 10章 統(tǒng)計預(yù)測與決策 統(tǒng) 計 預(yù) 測 直線模型 曲線模型 統(tǒng) 計 預(yù) 測 模 型 基本預(yù)測方法 樸素模型 長期趨勢模型 回歸模型 周期變動模型 半數(shù)平均法 最小二乘法 第 1節(jié) 統(tǒng)計預(yù)測的一般問題 ?一 、 統(tǒng)計預(yù)測的概念 ?預(yù)測 就是利用已經(jīng)掌握的數(shù)據(jù) 、 資料 、信息和規(guī)律 ， 通過知識積累和邏輯判斷 ，對事物未來的發(fā)展方向和規(guī)律作出主觀的評價或結(jié)論 。例如，對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度進(jìn)行的預(yù)測，對全國城鎮(zhèn)居民生活消費水平趨勢進(jìn)行的預(yù)測等等。 短期預(yù)測是指對預(yù)測對象未來一至二年的預(yù)測 。 ? 。它具有比較系統(tǒng)的程序，適用于長期趨勢預(yù)測，特別適用于其它調(diào)研預(yù)測法做不到的定量估算和概率估算的場合。 ? 第四步，最后預(yù)測。 回總目錄 回本章目錄 德爾菲法的缺點： （ 1）對于分地區(qū)的顧客群或產(chǎn)品的預(yù)測可能 不可靠。 ?主觀概率法是一種適用性很強(qiáng)的統(tǒng)計預(yù)測方法，可以用于人類活動的各個領(lǐng)域。 返回 固定平均數(shù)預(yù)測模型 這種模型是把研究時期的各期觀測值的簡單平均數(shù)，作為下一期的預(yù)測值。 移動平均數(shù)預(yù)測模型 返回 增減量預(yù)測模型 這種模型是把本期觀測值與本期增減量之和，作為下一期的預(yù)測值。 該模型適用于預(yù)測對象存在相對穩(wěn)定的平均發(fā)展速度的情形。 返回 基本預(yù)測方法 指數(shù)平滑法 半數(shù)平均法 最小二乘法 返回 指數(shù)平滑預(yù)測法 ? 指數(shù)平滑法也叫指數(shù)修勻法 (Modified moving average forecast)，是從移動平均法基礎(chǔ)上發(fā)展形成的一種指數(shù)加權(quán)移動平均預(yù)測法，是一種特殊的指數(shù)加權(quán)法。 年 份 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 年 次 t 1 2 3 4 5 6 7 8 工業(yè)增加值y 半數(shù)平均法（例題分析） 解：若繪以散點圖，可知該企業(yè)工業(yè)增加值隨年次呈現(xiàn)線性增長，故配以線性模型。 在用二次曲線模型進(jìn)行預(yù)測時，待定參數(shù)有 a，b， c三個，預(yù)測模型中的未知參數(shù)通?？梢圆捎米钚《朔ㄟM(jìn)行估計。 于是可以按直線配合的方法確定所需的指數(shù)曲線。 回總目錄 回本章目錄 ? 決策人要求達(dá)到的一定目標(biāo) ； ? 存在兩個或兩個以上可供選擇的方案 ； ? 存在著不以決策人主觀意志為轉(zhuǎn)移的客觀 狀態(tài)，即自然狀態(tài) ； ? 在不同情況下采取不同方案所產(chǎn)生的結(jié)果 是可以計量的。 第二步： 對重要程度較低的決策問題采取簡單方法決策（即時決策）。 先驗概率的概念： 根據(jù)過去經(jīng)驗或主觀判斷而形成的對各自然狀態(tài)的風(fēng)險程度的測算值。 回總目錄 回本章目錄 三、以最大可能性為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法 方法簡述： 此方法是以一次試驗中事件出現(xiàn)的可能性大小作為選擇方案的標(biāo)準(zhǔn) ，而不是考慮其經(jīng)濟(jì)的結(jié)果 。 決策樹決策法 ： 就是按一定的方法繪制好決策樹，然后用反推決策樹方式進(jìn)行分析，最后選定合理的最佳方案。 完全信息價值的概念： 等于利用完全情報進(jìn)行決策所得到的期望值減去沒有這種情報而選出的最優(yōu)方案的期望值。 回總目錄 回本章目錄 二、效用曲線 含義：用橫坐標(biāo)代表損益值 ， 縱坐標(biāo)代表效用值 ， 把決策者對風(fēng)險態(tài)度的變化關(guān)系繪出一條曲線 ， 就稱為決策人的效用曲線 。 3. 直線 。 期望邊際損失： 指邊際損失乘以其中的追加產(chǎn)品賣不出去的概率 。 回總目錄 回本章目錄 轉(zhuǎn)移概率矩陣的特點： （ 1）轉(zhuǎn)移矩陣中的元素非負(fù)，即： 11nijjP???0ijP ?（ 2）矩陣各行元素之和等于 1，即： 回總目錄 回本章目錄 （ 1） 轉(zhuǎn)移概率矩陣中的元素是根據(jù)近期市場 或顧客的保留與得失流向資料確定的 。如建大廠，需投資 700萬元，在市場銷路好時，每年收益 210萬元；銷路差時，每年虧損 40萬元。 點 4： 210 7－ 40 7=1295（萬元） 點 5： － 40 7=－ 280（萬元） 點 2： 1295 +210 3－ 280 － 40 3=（萬元） 點 8： 210 7－ 40 7－ 400=895（萬元） 點 9： 90 7+60 7=609（萬元） 點 6是 決策點 ，比較點 8和點 9的期望收益，選擇 擴(kuò)建 。 （ 4） 用后驗概率進(jìn)行決策分析 。 回總目錄 回本章目錄 預(yù)后驗分析的概念：是后驗概率決策分析的一種特殊形式的演算 。 后驗分析是進(jìn)行過調(diào)查研究取得新信息以后分析的過程 。 回總目錄 回本章目錄 16 不確定型決策方法 “好中求好”決策方法 “壞中求好”決策方法 系數(shù)決策方法 “最小的最大后悔值”決策方法 各種決策方法的比較和選擇 ?回總目錄 不確定 型 決策 的概念： 當(dāng)決策者 只 能掌握可能出現(xiàn)的各種狀態(tài) ，而各種 狀態(tài) 發(fā)生的 概率 無從可知時 ， 這類決策就是不確定型決策 ， 或 叫概率未知情況下的決策 。 1 1 1 2 1m a x { , , , }nL L L2 1 2 2 2m a x { , , , }nL L L12m a x { , , , }m m m nL L L回總目錄 回本章目錄 （ 5）取 中的最大值 所對應(yīng)的方案 為最佳決策方案。 若 =1， 則認(rèn)定情況完全樂觀； =0， 則認(rèn)定情況完全悲觀；一般情況下 ， 則 0 1。某一方案 di的 n種后悔值中的最大者 ， 叫做該方案的最大后悔值 。 （ 3） 按 系數(shù)決策方法選擇一決策方案 。 個最大后悔值中的最小者 ， 即 : 其對應(yīng)的方案 ， 就是 “ 最小的最大后悔值 ” 決策的最優(yōu)方案 。 ( ) ( m a x [ ] ) ( 1 ) ( m in [ ] )jji ij ijf d L L????? ? ?*( ) m a x [ ( ) ]i idf d f d?*d( 1 , 2 , , ) ,id i m?n ijL( 1 , 2 , , 。 “壞中求好 ” 決策方法 概念： “ 壞中求好 ” 決策準(zhǔn)則 ， 又叫 “ 小中取大 ” 準(zhǔn)則 ， 或稱悲觀決策準(zhǔn)則 ，