附件1-工銀瑞信貨幣市場(chǎng)證券投資基金20xx年度第2季度報(bào)告(完整版)
【正文】 超過資產(chǎn)凈值的 20％ 。 其他資產(chǎn)構(gòu)成 序號(hào) 其他資產(chǎn) 金額（元） 1 存出保證金 250, 2 應(yīng)收證券清算款 3 應(yīng)收利息 75,024, 4 應(yīng)收申購(gòu)款 295, 5 其他應(yīng)收款 30, 南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 10 頁 共 10 頁 6 待攤費(fèi)用 7 其他 8 合計(jì) 75,599, 167。 7 備查文件目錄 備查文件目錄 南方現(xiàn)金增利基金基金合同。 報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例 序號(hào) 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值 的比例（ %） 各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值 的比例（ %） 1 30天以內(nèi) 其中：剩余存續(xù)期超過 397天的浮動(dòng)利率債 2 30天 (含 )60天 其中：剩余存續(xù)期超過 397天的浮動(dòng)利率債 3 60天 (含 )90天 其中：剩余存續(xù)期超過 397 南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 8 頁 共 10 頁 天的浮動(dòng)利率債 4 90天 (含 )180天 其中：剩余存續(xù)期超過 397天的浮動(dòng)利率債 5 180天 (含 )397天（含） 其中：剩余存續(xù)期超過 397天的浮動(dòng)利率債 合計(jì) 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號(hào) 債券品種 攤余成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值的比例（ %） 1 國(guó)家債券 2 央行票據(jù) 348,266, 3 金融債券 1,346,961, 其中：政策性金融債 1,146,893, 4 企業(yè)債券 682,659, 5 企業(yè)短期融資券 3,481,030, 6 其他 7 合計(jì) 5,858,918, 8 剩余存續(xù)期超過 397天的浮動(dòng)利率債券 1,761,850, 報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明 細(xì) 序號(hào) 債券代碼 債券名稱 債券數(shù)量（張） 攤余成本 (元 ) 占基金資產(chǎn)凈值 比例（％） 1 068007 06首都機(jī)場(chǎng) 債 2,700,000 264,929, 2 100233 10國(guó)開 33 2,200,000 217,753, 3 071304 07華夏 02浮 2,000,000 200,067, 4 100236 10國(guó)開 36 1,800,000 179,728, 5 100230 10國(guó)開 30 1,400,000 140,499, 6 090306 09進(jìn)出 06 1,300,000 130,128, 7 1081025 10鞍鋼CP01 1,300,000 130,002, 8 100209 10國(guó)開 09 1,300,000 129,623, 9 0980147 09中航工債 浮 1,200,000 120,640, 10 090213 09國(guó)開 13 1,200,000 119,518, 南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 9 頁 共 10 頁 “ 影子定價(jià) ” 與 “ 攤余成本法 ” 確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 項(xiàng)目 偏離情況 報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在 (含 )%間的次數(shù) 27
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