結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則報(bào)審稿與dvp業(yè)務(wù)實(shí)施方案介紹(完整版)
【正文】 券賬 戶劃入?yún)⑴c人證券交收賬戶時(shí)，參與人可發(fā)送 證券劃回指令：將相應(yīng)證券劃入證券賬戶或 證券處臵賬戶； C、參與人擬將證券處臵賬戶內(nèi)的證券劃回相應(yīng) 證券賬戶時(shí)，可發(fā)送證券劃回指令 41 清算交收處理－－ 證券劃回指令 （ 3）證券劃回指令應(yīng)符合的條件 參與人將證券交收賬戶或證券處臵賬戶內(nèi)的 證券劃回指定證券賬戶應(yīng)符合以下條件： A、 指定的收券證券賬戶必須為原應(yīng)收券的 證券賬戶； B、 指定的收券證券賬戶對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)入券種應(yīng) 與原應(yīng)收券種相符 、 轉(zhuǎn)入數(shù)量不高于 原應(yīng)收數(shù)量及其權(quán)益之和 42 清算交收處理－－ 證券劃回指令 （ 4）結(jié)算公司對(duì)證券劃回指令的處理： A、依據(jù)參與人的指令代為完成證券劃付 B、依據(jù)原成交結(jié)果、交收情況及權(quán)益分派等， 對(duì)參與人將證券劃回指定證券賬戶的情況 進(jìn)行事后稽核 43 證券劃付指令小結(jié) 參與人當(dāng)日新增透支、 且未事先提交足額交收履約 擔(dān)保品 (自營(yíng)證券 ) 的，必須發(fā)送證券待處分指令； 參與人交收正常完成且客戶未對(duì)其違約的，可不必 發(fā)送證券劃回指令，結(jié)算公司按照成交結(jié)果將證券 交收賬戶內(nèi)的證券自動(dòng)代為劃入相應(yīng)的證券賬戶； 對(duì)結(jié)算公司從專用清償證券賬戶劃入證券交收賬戶 內(nèi)的原待處分證券 ,應(yīng)發(fā)送證券劃回指令； 擬將證券處臵賬戶內(nèi)的證券劃回相應(yīng)證券賬戶時(shí)， 應(yīng)發(fā)送證券劃回指令 44 清算交收處理－－ T日清算處理流程 生成清算數(shù)據(jù) 結(jié)算備付金賬戶：資金應(yīng)收或應(yīng)付凈額 證券交收賬戶：各類證券應(yīng)收凈額、各類證券 應(yīng)付凈額 證券清算凈額說明： – 以證券賬戶為單位進(jìn)行凈額清算； – 參與人所屬證券賬戶各類證券應(yīng)收凈額之和 – 參與人所屬證券賬戶各類證券應(yīng)付凈額之和 45 清算交收處理－－ T日清算處理流程 交收鎖定 – 對(duì)凈賣出證券賬戶內(nèi)的凈賣出證券做交收鎖定 作為用于交收的證券、在交收完成前不能再 賣出、轉(zhuǎn)指定（轉(zhuǎn)托管），不能辦理質(zhì)押、 非交易過戶等 – 對(duì)交收日應(yīng)付款參與人的凈應(yīng)付款做提款限制 與現(xiàn)行做法相同 46 清算交收處理－－ T日清算處理流程 相關(guān)數(shù)據(jù)提供給結(jié)算參與人、交易所 – 清算結(jié)果提供給結(jié)算參與人，對(duì)交收鎖定的證券加注特別標(biāo)識(shí) – 按照與交易所的約定提供相應(yīng)數(shù)據(jù)，形成T＋ 1日交易的前端監(jiān)控?cái)?shù)據(jù) 47 將凈賣出證券從證券賬戶代為劃入?yún)⑴c人的證券 交收賬戶，再劃至證券集中交收賬戶 備付金賬戶滿足（可交收資金余額 ≧ T+1日應(yīng)付 交收款）條件的，將應(yīng)付交收款從備付金賬戶 劃至資金集中交收賬戶 客戶備付金賬戶不滿足上述條件，但參與人自營(yíng) 備付金賬戶已完成當(dāng)日自營(yíng)業(yè)務(wù)交收，對(duì)其自營(yíng) 備付金賬戶做關(guān)聯(lián)交收處理 清算交收處理－－ T＋ 1日交收處理流程 48 清算交收處理－－ T＋ 1日交收處理流程 對(duì)應(yīng)收款參與人（ T+1日應(yīng)付交收款 ﹤ 0）， 將應(yīng)收款從資金集中交收賬戶劃入其備付金 賬戶 對(duì)于正常完成 T+1日資金交收義務(wù)的參與人， 將應(yīng)收證券凈額從證券集中交收賬戶劃入其 證券交收賬戶 49 清算交收處理－－ T＋ 1日交收處理流程 對(duì) T+1日新增透支的參與人： （ 1）最終交收時(shí)點(diǎn)前發(fā)送有效的證券劃付指令的， 按其指令，將待處分證券劃入專用清償證券 賬戶、其余應(yīng)收證券劃入其證券交收賬戶， 并代為劃撥至指定的賬戶 （ 2）最終交收時(shí)點(diǎn)前未能發(fā)送有效的證券劃付指 令的，將全部應(yīng)收證券作為待處分證券劃入 專用清償證券賬戶 50 清算交收處理－－ T＋ 1日交收處理流程 應(yīng)收款參與人申請(qǐng)劃出資金： 集中交收完成之后，應(yīng)收款參與人方可申請(qǐng) 劃出應(yīng)收資金（應(yīng)滿足最低備付金限額要求） 51 五、交收違約處理 （一）參與人資金交收違約及其處理 資金交收違約的認(rèn)定 資金交收違約的處理 （二）參與人證券交收違約及其處理 證券交收違約的認(rèn)定 證券交收違約的處理 52 交收違約處理－－ 資金交收違約處理 資金交收違約（透支）的認(rèn)定 T+1日交收后備付金賬戶可交收資金余額 ﹤ 0 資金交收違約的處理 （ 1）計(jì)收違約金及墊付利息 違約金 =透支金額 1‰ 墊付利息 =透支金額 實(shí)際墊付資金適用利率 53 交收違約處理－－ 資金交收違約處理 （ 2） T+1日參與人新增透支的，按以下方式確定待 處分證券，劃入專用清償證券賬戶 (未被確定 為待處分的其余應(yīng)收證券劃入證券交收賬戶 )： – 參與人發(fā)送有效待處分指令的，按其指令確定 待處分證券； – 參與人未能發(fā)送有效待處分指令的，將其當(dāng)日 全部應(yīng)收證券作為待處分證券； – 參與人可事先將合格的自營(yíng)證券作為交收履約 擔(dān)保品提交，結(jié)算公司可配合進(jìn)行個(gè)案處理 54 （ 3） T+2日，依據(jù)參與人備付金賬戶是否仍
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