【正文】 銀行內(nèi)部企業(yè)信用評級體系建設(shè) 針對我國現(xiàn) 行的貸款體系風(fēng)險系數(shù)的確定，其很大程度上是主觀上的確定，很大依賴認(rèn)為因素。制定制度保證銀行能得到企業(yè)的全部真實信息，銀行自身也要培養(yǎng)人才去辨別真?zhèn)?、取精棄粕，提高評級水平。權(quán)責(zé)不分也是造成銀行信用風(fēng)險的一大原因，實現(xiàn)權(quán)責(zé)制時，工作人會清楚考慮各個方面，一旦貸款出現(xiàn)問題自己是脫不了關(guān)系的，所以在處理業(yè)務(wù)時也會全面盡量去了解客戶的實際情況。通過對這些信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移工具，特別是信用衍生工具的使用，商業(yè)銀行有效地對沖了行業(yè)信用風(fēng)險，降低了行業(yè)信用集中度，將潛在損失控制在一定范圍內(nèi)。落實每個工作人員的實際行動上。849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE% amp。 849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZFedswSyXTyamp。849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZQcUE% amp。 6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZFedswSyXTyamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gj qv^$U*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz849Gx^ Gj qv^$U*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。ksv*3t nGK8!z89Am YWv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE% amp。 MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7J nD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gj qv^$U*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gj qv^$U。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWv*3t nGK8!z89Am YWpaza dNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE% amp。 ksv*3t nGK8! z89Am v^$UE9wEwZQcUE% amp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am UE9aQGn8xp$Ramp。ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 UE9aQGn8xp$Ramp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 UE9aQGn8xp$Ramp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 22 參考文獻 1. 王靜雅 .論我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中存在的一些問題 [J].現(xiàn)代商業(yè) ,2021: 2. Experts of Basel Committee．“ Markets for Bank Subordinated Debt and Equity in Basel Committee Member Countries”． BIS Working Paper． 2021 ，《金融學(xué)》中國金融出版社 2021 年 6 月第 1 版 4. 謝伏瞻，《金融監(jiān)管與金融改革》 5. Rime ， B ． Capital Requirements and Bank Behaviour ： Empirical Evidence for Switzerland． Journal of Banking and Finance． 2021。 2021 年，法國農(nóng)業(yè)信貸集團繼續(xù)通過信貸資產(chǎn)證券化降低汽車等周期性行業(yè)信用風(fēng)險，通過購買信用保險或由出口信用保險機構(gòu)擔(dān)保規(guī)避航空航天行業(yè)信用風(fēng)險。實行“三簽制”因為連帶責(zé)任，每個人都會認(rèn)真做好本分工作，降低因人為原因人造成的信用風(fēng)險。首先，我們要承認(rèn)信用風(fēng)險具有普遍性。對 缺乏專業(yè)評級機構(gòu)，商業(yè)銀行自身要設(shè)立內(nèi)部的信用評級體系，不管對外對內(nèi)企業(yè)，都要用自身的內(nèi)部評級體系去評定。如信用風(fēng)險管理中 ,對借款企業(yè)財務(wù)狀況和市場 ,對借款企業(yè)產(chǎn)品需求的變量因素的微觀分析往往不足。在經(jīng)營管理中 ,割裂業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險控制的關(guān)系 ,片面追求短期效益 ,忽視了風(fēng)險控 制 ,不良授信與日俱增 ,授信產(chǎn)品的特殊性 ,決定了其經(jīng)營風(fēng)險往往要經(jīng)過較長時間才能顯現(xiàn) ,具有明顯的風(fēng)險滯后特征 ,在誘人的短期利益后面潛伏著巨大的中長期風(fēng)險 ,國有商業(yè)銀行許多中長期項目貸款的失敗教訓(xùn)證明了此點 ,商業(yè)銀行持續(xù)健康發(fā)展的經(jīng)營理念尚待確立。同時 ,不同機構(gòu)對同一客戶的準(zhǔn)入退出策略相互沖突 。 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險問題分析 與世界各國大型商業(yè)銀行相比 ,我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理在體系建設(shè)、涵蓋范圍、文化建設(shè)、管理方法和計量手段等各方面都還存在著明顯差距 ,我國商業(yè)銀行信用 風(fēng)險管理存在的若干問題。 14 第 4章 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的現(xiàn)狀及問 題分析 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險現(xiàn)狀 銀行業(yè)市場份額集中度偏高 按照中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國的銀行業(yè)金融機構(gòu)可劃分 為 4 類： (1)四大國有商業(yè)銀行； (2)股份制商業(yè)銀行； (3)城市商業(yè)銀行： (4)其他銀行機構(gòu)，包括政策性銀行、外資銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、企業(yè)集團內(nèi)部的金融公司、信托投資公司、金融租賃公司、金融資產(chǎn)管理公司和郵政儲蓄機構(gòu)。同時，以獨立風(fēng)險管理部門為中心的風(fēng)險管理系統(tǒng)的運行是建立在管理口?；椭贫然幕A(chǔ)上的，這就進 13 一步加強了商業(yè)銀行在復(fù)雜的風(fēng)險環(huán)境中及時、有效地管理風(fēng)險的能力。資產(chǎn)組合調(diào)整是銀行吸取證券投資組合經(jīng)驗而發(fā)展出的一系列方法，它是在不提高成本的前提下，對己經(jīng)形成的資產(chǎn)組合進行科學(xué)調(diào)整，以達到利潤最大化的風(fēng)險管理方法。 ,RAROC,Credit Metrics 等風(fēng)險度量方法。 國際商業(yè)銀行的風(fēng)險管理方法 隨著金融風(fēng)險程度的提高，國際活躍銀行風(fēng)險防范與管理的方法不斷創(chuàng)新和完善。最后是政策委員會的各風(fēng)險管理委員會與經(jīng)營管理系統(tǒng)分開。 對于這些商業(yè)信用機構(gòu)的合理利用也將減少銀行對客戶的信息不足的情況，極大地減少了銀行的信用風(fēng)險。按照信用風(fēng)險程度的高低，該公司向需求者提供不同等級的信用報告，如較低等級的中低風(fēng)險決策信用報告，較高等級的中高風(fēng)險決策信用報告和高等級的高風(fēng)險決策信用報告。s)、菲奇公司 (Fitch)和達夫公司 (Duff amp。聯(lián)邦儲備體系（ FRS）美國聯(lián)邦存款保險公司三大機構(gòu)組成。其結(jié)果，一是使不講信用的人不能自在地、方便地在社會上生活，二是使不講信用的人沒有機會把生意做大做好。 20 世紀(jì) 60 年代末至 80 年代期間，美國在原有信用管理法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，進一步制定與信用管理相關(guān)的法律，目前已形成了比較完整的框架體系。 Z 評分模型是一種在衡量企業(yè)信用風(fēng)險中較為常用的模型，雖然不能預(yù)測出企業(yè)破產(chǎn)的準(zhǔn)確時間，但 可以通過不斷地跟蹤分析，推算出企業(yè)向破產(chǎn)方向惡化的趨勢，因此它既可以作為一個預(yù)測性指標(biāo)，也可以作為一個監(jiān)測性指標(biāo)。這種方法的最大特征是 :銀行信用的決策權(quán)是由該機構(gòu)中那些經(jīng)過長期訓(xùn)練、具有豐富經(jīng)驗的信貸人員所掌握，由他們做出是否貸款的決定。保持一定的資金流動性是銀行業(yè)賴以生存的保證，由于銀行經(jīng)營內(nèi)容的特殊 性，很容易造成呆賬數(shù)量上升，因此必須用風(fēng)險管理加以保障；第二， 防范信用風(fēng)險 ，以 獲取盡可能多的利潤 。第三種觀點認(rèn)為，信用風(fēng)險是指由于借款人或市場交易對手違約而導(dǎo)致的損失的可能性；更為一般地，信用風(fēng)險還包括由于借 款人的信用評級的變動和履約能力的變化導(dǎo)致其債務(wù)的市場價值變動而引起的損失可能性。它包含了損失與不確定兩個非常重要的因素。 研究思路 本文主要采用了描述性研究法和文獻研究法，首先通過對商業(yè)銀行營運中存在的風(fēng)險的概述，對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的現(xiàn)狀的描述，使讀者對商業(yè)銀行信用風(fēng)險有一定的初步了解和認(rèn)知。 深入研究我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理問題，不僅足商業(yè)銀行作為微觀金融主體進行內(nèi)部管理的自主行為 ， 從全局上看也是防范商業(yè)銀行的信用風(fēng)險導(dǎo)致銀行信用體系和支付體系崩潰 ， 引發(fā)貨幣危機 、 股市暴跌和金融危機的需要 。 1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀研究 2 目 錄 第 1 章 引 言 ............................................................................................................ 3 選題背景 ................................................................................................................ 3 研究目標(biāo)和意義 ..................................................................................................... 3 研究思路 ................................................................................................................ 4 第 2 章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險概述 ................................................................................... 5 信用風(fēng)險基本概念 .................................................................................................. 5 信用風(fēng)險管理的內(nèi)涵與目標(biāo) .................................................................................... 5 信用風(fēng)險管理方法 .................................................................................................. 6 專家制度法 .............................................................................................