信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述-文庫吧在線文庫
【正文】 原始模型的五個(gè)增加到了 7個(gè)，適應(yīng)范圍更寬，對(duì)不良借款人的辨認(rèn)精度也大大提高。違約距離＝（資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值 違約點(diǎn)） /資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值 資產(chǎn)值的波動(dòng)性。 對(duì)公司管理高層及現(xiàn)行戰(zhàn)略進(jìn)行評(píng)價(jià)；同時(shí)負(fù)責(zé)生產(chǎn)、庫存、定價(jià)和銷售系統(tǒng)的部門經(jīng)理也要進(jìn)行評(píng)價(jià)。 二、現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的管理手段 （三）信用證券化 近來，商業(yè)信貸或貸款證券化（如同貸款出售和交易）發(fā)展迅速非?？?。 ? 2023年被評(píng)為“世界 1000家大銀行”的第十名?？蛻艚?jīng)理對(duì)借款材料的 真實(shí)性和可靠性 進(jìn)行嚴(yán)格和詳細(xì)的審查與核實(shí)。 風(fēng)險(xiǎn)分析方法 —— 客戶信用評(píng)級(jí)制度 風(fēng)險(xiǎn)控制方法 —— 貸款評(píng)級(jí)制度 將貸款分為正常類 、 關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類和損失類五大類 ， 每一大類內(nèi)部根據(jù)具體情況再劃分 ， 共十一類。 盡責(zé)審查 信貸評(píng)審 問責(zé)審批 貸時(shí)審查 貸后檢查 問題處理 貸款分類 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警 損失核銷 貸款最終評(píng)價(jià) 貸后管理 ? 客戶信用評(píng)級(jí)采用基于違約概率 (PD)的統(tǒng)計(jì)模型和打分卡模型。 ?貸后持續(xù)監(jiān)管：加強(qiáng)對(duì)貿(mào)易融資、集團(tuán)客戶管理、表外授信客戶的識(shí)別與核查，全面防控信貸風(fēng)險(xiǎn)。 —— 以中國銀行為例 案例 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 中國銀行簡(jiǎn)介 ? 1912年中國銀行設(shè)立。銀行可以在發(fā)放貸款時(shí)購買一個(gè)違約期權(quán)，與該筆貸款的面值相對(duì)應(yīng)。 三、信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法 一、傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法 二、現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的管理手段 ? 傳統(tǒng)信用分析主要分析企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債狀況和現(xiàn)金流狀況。 KMV信用監(jiān)控模型基本思想是，當(dāng)公司的價(jià)值下降至一定水平時(shí)，企業(yè)就會(huì)對(duì)其債務(wù)違約。 這兩個(gè)公式是相等的，只不過權(quán)重的表達(dá)形式不同，前者用的是小數(shù)，后者用的是百分比，第五個(gè)比率是用倍數(shù)來表示的，其相關(guān)系數(shù)不變。 Capacity 指還款能力，即其流動(dòng)資產(chǎn)的數(shù)量和質(zhì)量及與流動(dòng)負(fù)債的比例，其判斷依據(jù)通常是企業(yè)的償債記錄、經(jīng)營手段以及公司經(jīng)營方式的實(shí)際調(diào)查。一方面，銀行的放款通常在地域上和行業(yè)上較為集中，這就限制了通過分散貸款而降低信用風(fēng)險(xiǎn)的方法的使用。 ① 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性 ；在處于經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張期時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)降低，因?yàn)檩^強(qiáng)的贏利能力使總體違約率降低。 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 C、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn) （ 1）信用風(fēng)險(xiǎn)量化的困難性 主要原因是觀察數(shù)據(jù)少且不易獲得，通常情況下，貸款等信用產(chǎn)品的持有期長(zhǎng)、違約事件頻率低、流動(dòng)性差，缺乏二級(jí)市場(chǎng) → 因而產(chǎn)生的數(shù)據(jù)較少。L/O/G/O 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 小組成員 ：王文靜 王二嬌 張瑞 王欣冉 王昕彤 Contents 信用風(fēng)險(xiǎn)概述 信用風(fēng)險(xiǎn)度量 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法 案例分析 4 1 2 3 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 信用風(fēng)險(xiǎn)概述 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念 信用風(fēng)險(xiǎn)的特征 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn) 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的成因 A B C D E 信用風(fēng)險(xiǎn)的影響 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 A、概念 信用風(fēng)險(xiǎn)（ Credit Risk）又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，是指因 債務(wù)人 或 交易對(duì)手 的直接違約風(fēng)險(xiǎn)或履約能力的下降而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2）信用悖論（ credit paradox）的存在 理論上說，銀行在管理信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)遵循分散化、多元化的原則，防止授信集中。在處于經(jīng)濟(jì)緊縮期時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)增加，因?yàn)橼A利情況總體惡化，借款人因各種原因不能及時(shí)足額還款的可能性增加。
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