【正文】 banks and gives empirical studies on sample data by means of correlation analysis and parative analysis. Furthermore, the author puts forward practicable countermeasures and suggestions on improving risk control system and setting up the individual credit rating system for mercial banks.Keywords ： Commercial banks?！? 畢業(yè)論文答辯。 7．學院答辯委員會組織論文答辯。 2．論文內(nèi)容充實、論點論據(jù)充分、英文摘要準確。技術要求與工作計劃：技術要求： 1．選題適當，符合本專業(yè)的研究范疇。 6．評閱教師做論文評閱。— 審閱人評閱論文，學生做答辯準備。關鍵詞：商業(yè)銀行；個人住房貸款；信用風險AbstractSince the introduction of individual housing on behalf of housing loan has became mortgaged, at the same time due to skyrocketing of housing price and booming period of real estate’s industry, individual home nonperformance lending are paratively low, many banks have put home loans as high quality assets which means low risk, high revenue for banks, consequently, banks loosed management of personal lending by using kinds of means. American subprime mortgage crisis in 2007 stem from some borrowers’ credit lacking in housing credit market. Serious result of the crisis remands us that we must enhance credit risk’s management on individual housing mortgage。因此，一種較為完善的風險管理體系和科學的風險管理手段對于銀行業(yè)至關重要。文章以商業(yè)銀行個人住房抵押貸款風險影響因素研究為主線，在借鑒國內(nèi)外已有研究成果的基礎上，從個人住房抵押貸款風險成因的主體因素和環(huán)境因素兩個層面切入，從商業(yè)銀行風險管理的視角剖析了影響商業(yè)銀行個人住房抵押貸款風險的關鍵因素以及這些因素導致違約風險的作用機理。 國內(nèi)研究現(xiàn)狀從文獻來看，國內(nèi)學者對個人住房抵押貸款風險的研究主要集中在定性分析方面，而應用定量模型進行實證研究的文獻則十分缺乏。第一章緒論。第五章商業(yè)銀行個人住房貸款信用風險防范的對策。傳統(tǒng)的經(jīng)營績效目標以盈利的絕對水平如（利潤）為依據(jù)，現(xiàn)代商業(yè)銀行業(yè)績評價采用的是風險調(diào)整后的收益指標—經(jīng)濟增加值，以體現(xiàn)風險與收益平衡的原則[7]。廣義的個人住房貸款主要有以下幾種：自營性個人住房貸款、住房公積金個人貸款（或稱政策性個人住房貸款）和個人住房組合貸款。（3）借款人品行不佳的欺詐違約行為。此時開發(fā)商房屋銷售不暢，無法及時回籠資金，開發(fā)商也會采取上述的方式，套取銀行信貸資金。如果開發(fā)商無力完工，未完工的房產(chǎn)價值可能會低于所剩的貸款本息，將使銀行陷于被動，進而形成貸款風險。但是，這種簽約放款的方式，造成了抵押權(quán)在一段時期內(nèi)的懸空，增大了銀行債權(quán)風險[9]。當前我國金融業(yè)面臨的最主要風險就是信用風險。其中，人、流程和系統(tǒng)因素屬于內(nèi)部因素，外部事件屬于外部因素。主要是抵押物登記證辦理的風險。（4）期限長：住房貸款期限最長可達30年，商住兩用房貸款和商用房貸款期限最長可達10年。國外經(jīng)驗一再證明個人住房抵押貸款期限長潛在違約風險較大，如果管理不當潛在風險就會轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實風險，造成貸款機構(gòu)大量的資產(chǎn)損失。抵押物市場發(fā)張不成熟，有待于進一步完善[15]。目前，理論界普遍認為，個人住房款風險加大除個人信用觀念淡薄外，關鍵原因還是由于我國以個人信用記錄為主體的信用管理制度尚未建立。住宅的消費需求是人們對住宅需求的一種類型，住宅需求包括生產(chǎn)性需求和消費性需求。（3）房屋質(zhì)量、面積不符雖然開發(fā)商所建樓宇如期竣工，但質(zhì)量不符合合同要求，或者交付的樓宇與房屋買賣合同中所附平面圖不符（此稱貨板不符）或者面積縮水，購房人要求解除購房協(xié)議，導致購房人拒絕繼續(xù)按約償還銀行貸款本息。我國商業(yè)銀行在進行企業(yè)信用分析時，采用定性方法者較多，缺乏系統(tǒng)科學的定量分析，信用風險分析主要停留在傳統(tǒng)的比例分析階段，缺乏建立在統(tǒng)計分析和人工智能等現(xiàn)代科學方法基礎上的信用風險量化測量工具，如缺乏對企業(yè)違約風險分析模型、企業(yè)破產(chǎn)失敗預警模型等科學定量模型的開發(fā)和使用。 全員風險管理原則風險管理是一項全員參與的系統(tǒng)工程，需要以塑造風險管理文化。這種方法是通過組織各領域的專家運用其各種專業(yè)方面的知識，對消費者可能出現(xiàn)的影響重大、原因復雜的消費信貸風險進行識別的一種方法[21]，其程序一般為：①由信貸管理人員制定調(diào)查方案，確定調(diào)查內(nèi)容，并以調(diào)查表方式向聘請的專家提出問題；②被聘請專家根據(jù)調(diào)查表所列內(nèi)容，并參閱個人資信狀況有關資料，對消費者可能出現(xiàn)的信貸風險提出自己的意見和看法；③信貸管理人員將各種不同意見搜集起來，再反饋給專家提出意見，經(jīng)過多次反復，使其看法和意見基本一致。該方法的缺陷是臨界點很難確定，如果最后得出的分數(shù)在臨界點附近，或正好是該臨界點，這時候就比較難判斷該筆貸款的好壞，要憑經(jīng)驗進行分析。信用評分法是在一個信用評分的模式上對個人貸款申請劃分等級并進行評分。（2）保險美國和加拿大采用的是信用保證保險模式。各主要部門的職責如下：（1）高級管理層負責執(zhí)行經(jīng)董事會批準的信用風險戰(zhàn)略，對銀行內(nèi)部各職能部門以及下級行的個人住房貸款管理職責進行明確和恰當?shù)姆峙浜褪跈?quán)，確保商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務活動符合既定的風險戰(zhàn)略。由于我國己經(jīng)有三家國有商業(yè)銀行完成了股份制改造并成功上市，所以我們假定商業(yè)銀行已經(jīng)有了完善的公司治理結(jié)構(gòu)，在此基礎上建立商業(yè)銀行個人住房貸款信用風險管理的組織架構(gòu)。而我國的現(xiàn)狀是抵押擔保法規(guī)還不夠完善，法律訴訟時間長、費用高，更為嚴重的是法律判決執(zhí)行難，對個人住房進行處置的法律判決執(zhí)行就更難，使違約者得不到應有的懲罰，道德風險難以得到遏制。（4）優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的原則，提高資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的合理性。另外，建立好了個人信用制度，還能夠為銀行大量的富余資金投向信用記錄良好的個人，實現(xiàn)住房貸款的需要，既能在降低銀行信貸風險的同時又能增加銀行銀行貸款的收益，也能促進社會生產(chǎn)力的提高和社會的和諧，為房地產(chǎn)市場注入動力。否則在這一過渡時期出現(xiàn)的房地產(chǎn)評估職能的缺失，很可能會轉(zhuǎn)化為商業(yè)銀行的風險[14]。二是受教育程度。六是保險。十是抵押物小區(qū)配套。借款人年齡介于30～45歲之間。因借款人配偶無工作，故其家庭月收入即為借款人月收入。九是負債情況。十三是貸款成數(shù)。在實際操作過程中面臨立腳點許多已知的風險和未知的困難。希望在以后的學習和工作中能夠?qū)φ撐闹械膫€人信用風險管理模型進行驗證和完善?，F(xiàn)階段，我國個人征信制度尚未健全，而個人信貸業(yè)務則發(fā)展迅猛，商業(yè)銀行在個人住房貸款實務中也主要是利用保險這樣的輔助性手段來進行信用風險管理是一個復雜的系統(tǒng)工程，它的發(fā)展和完善受到來自于社會多方面因素的影和制約。綜上所述，分別運用現(xiàn)行和完善后的個人住房貸款信用風險評估體系，對借款人的信用風險進行對比分析，發(fā)現(xiàn)兩種體系計算出的借款人信用風險級別截然不同，故我們在考慮評估時，一定要認真分析，進行比較，然后得出結(jié)論。十一是抵押物變現(xiàn)能力。七是收入還貸比。借款人在本崗位工作2年。十二是綜合印象。八是抵押物區(qū)位。四是單位性質(zhì)。此外，借款人己有一筆金額30萬元、期限10年的個人住房貸款，貸款余額為25萬元。 建立住房抵押物的市場價值動態(tài)評估制度規(guī)范抵押物估價行為，在借助社會評估中介機構(gòu)評估、加強現(xiàn)場調(diào)查的同時，可充分利用商業(yè)銀行自身特有的業(yè)務優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，建立自己的評估機構(gòu)，這樣一方面可防止抵押物高估風險，另一方面還可以增加中間業(yè)務收入。從而使守信用的人即使得到銀行信貸資金的支持，不守信用的人就無機可乘，這是建立個人信用制度的最大優(yōu)勢。通過評估，做出正確的決策，是前期調(diào)查的唯一目的，也是全部信貸管理工作的核心。其機構(gòu)和人員設置與總行基本相同（不包括董事會），其中貸款審查部門主管、貸款主審批人、稽核部門主管由總行委派并對總行相應的風險管理部門負責，同時總行派出副行長級的風險管理官協(xié)助分行行長進行風險管理并兼任風險綜合管理部門主管[9]。同時對借款人的保證人的擔保能力和抵押物的價值進行評估，并將以上的結(jié)果提供給額度授信機構(gòu)、風險綜合管理部門、貸款審查機構(gòu)以及高級管理層。同時，改革原有的類似行政審批的信貸決策機制，大力推行“分級授權(quán)、專家審批”的決策機制。 風險處理（1）擔保國外的個人住房貸款擔保大多數(shù)有政府的身影。目前美國有多種信用分的計算方法和評分模型。1941年，經(jīng)濟學家Divid Durand對消費者貸款建立了他自己的評分模型，這是一個經(jīng)典模型，至今被許多分析消費信貸的機構(gòu)所采取或效仿[3]，Divd Durand在建立消費信貸的信用評價時，主要考慮了以下9個因素，并給出不同的分值進行綜合評價[5]：①年齡：，；②性別：，男性為0分；③居住的穩(wěn)定性：在貸款地居住，；④職業(yè)：，風險大的職業(yè)給0分，；⑤就業(yè)的產(chǎn)業(yè)：在公用事業(yè)；⑥就業(yè)的穩(wěn)定性：；⑦在銀行有帳戶：；⑧有不動產(chǎn)：；⑨有生命保險：；通過上述9大因素對借款人進行評分，求出總和，即為該筆消費貸款的資信評分。要倡導和強化“全員的風險管理意識”，通過各種途徑將風險管理理念傳遞給每一個員工，并且內(nèi)化為員工的職業(yè)態(tài)度和工作習慣；要在企業(yè)內(nèi)部形成風險控制的文化氛圍和職業(yè)環(huán)境。 全過程風險管理原則全過程風險管理原則應規(guī)定授信的質(zhì)量、收益及增長目標。 銀行信貸管理不完善就目前我國商業(yè)銀行的信貸管理而言，貸款的審批和發(fā)放主要憑借個人主觀意愿，無論是貸前調(diào)查還是貸時審查，都缺少科學而完整的客觀評價，且缺乏完善的貸后檢查工作。 開發(fā)商自身的缺陷在住房按揭業(yè)務中，雖然開發(fā)商不是按揭業(yè)務中的借款人，但開發(fā)商能否按期交付樓宇或交付的樓宇是否與房屋買賣合同一致，是否存在質(zhì)量問題，開發(fā)商能否如期取得房產(chǎn)證等，都會直接影響借款人的利益是否能夠得到保障，進而影響到借款人如期向銀行歸還按揭貸款的主動性和積極性。在明確道德信用的同時，還應該緊抓資產(chǎn)信用的調(diào)查和評價，因為，是這兩種信用的缺失共同影響著個人住房貸款業(yè)務發(fā)展[16]。與此同時，住房抵押貸款保險業(yè)務的重要性也日趨顯現(xiàn)，并為國內(nèi)大保險公司所認識，但在我國其業(yè)務的發(fā)展卻極為緩慢。信貸審核時，銀行只是根據(jù)申請人自己傳遞的信用信息做出判斷，對個人傳遞的信息較難核實，也難以全面了解等等因素，加大了個人住房貸款的風險，也制約了住房金融的進一步健康發(fā)展。再加上房地產(chǎn)市場的發(fā)展和居民收入水平的快速提高，個人住房貸款進展十分迅猛，詳見332:表31 歷年個人住房貸款狀況表(1999~2010) 單位:億元年代銀行貸款余額個人住房貸款余額個人住房貸款余額占比199920002001200220032004200520062007200820092010數(shù)據(jù)來源：佐思研究報告和競爭情報平臺圖32 歷年個人住房貸款柱狀圖(1999~2010) 截止2010年9月末，比剛剛起步時的1999年末（），而個人住房貸款在銀行的消費貸款余額中所占比例要達到80%以上。抵押物處置工作為銀行行使抵押權(quán)設定了前置性義務，增加了銀行使抵押權(quán)的成本，甚至會造成銀行實際抵押權(quán)被懸空的可能。（1）抵押物價值風險。由于房地產(chǎn)市場的供不應求，一些購房人預期房屋價格繼續(xù)上漲，基于投資需求購買房屋，一旦房地產(chǎn)市場出現(xiàn)投機過度，帶動房屋價格持續(xù)上漲時，必將導致供求失衡，催生房地產(chǎn)泡沫，而如果銀行向房地產(chǎn)投機者發(fā)放住房貸款，當房地產(chǎn)泡沫破滅時商業(yè)銀行將承擔巨大的金融風險。其原因在于：首先，銀行發(fā)放個人住房抵押貸款時是以借款人當期收入狀況測算其還款