【正文】 請者準(zhǔn)時且足額償還信貸的可能性，如果評分的分值比分界值高，那么申請人既得到許可。此辦法首先在個人住房信貸業(yè)務(wù)上實行。主要包括：借款人本人和家庭年收入、家庭人均收入、家庭負(fù)債總額與家庭年收入的比重、月還本付息占家庭月收入的比重等。 　如客戶發(fā)生重大變故，建設(shè)銀行有權(quán)提前取消客戶信用等級?，F(xiàn)行辦法中，將企業(yè)劃分為7個信用等級，其中BBB級以上為可貸款等級，僅包括4個等級，不利于對正常貸款企業(yè)的管理。 國外較早開展信用風(fēng)險內(nèi)部評級研究，所以編制信用風(fēng)險內(nèi)部評級模式理論方法比較成熟和系統(tǒng)。銀行利用這種模型進(jìn)行判斷，當(dāng)貸款申請者的評分瀕于臨界點時，要么拒絕其申請，要么對其進(jìn)行詳細(xì)審查。 2）麥肯錫模型則在Credit　Metrics的基礎(chǔ)上，對周期性因素進(jìn)行了處理，將評級轉(zhuǎn)移矩陣與經(jīng)濟(jì)增長率、失業(yè)率、利率、匯率、政府支出等宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系模型化，并通過蒙地卡羅模擬技術(shù)（a　structured Monte Carlo simulation 　approach）模擬周期性因素的“沖擊”來測定評級轉(zhuǎn)移概率的變化。CSFP信用風(fēng)險附加計量模型考慮違約概率的不確定性和損失大小的不確定性，并將損失的嚴(yán)重性和貸款的風(fēng)險暴露數(shù)量劃分頻段，計量違約概率和損失大小可以得出不同頻段損失的分布，對所有頻段的損失加總即為貸款組合的損失分布。 2）某商業(yè)銀行評級指標(biāo)編制方法的分析 定性指標(biāo)的準(zhǔn)確性：定性指標(biāo)占比過大。其次，流動（速動）比率僅是判斷企業(yè)短期償債能力指標(biāo)體系中的一個，它們要結(jié)合應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率共同分析才有意義，比率分析不能代替應(yīng)收賬款的賬齡分析、存貨結(jié)構(gòu)分析。 通過上述幾方面分析，可以發(fā)現(xiàn)，指標(biāo)編制過程方法的運用存在問題，容易造成脫離市場的實際。而我國銀行風(fēng)險管理最薄弱之處，也就在于數(shù)據(jù)的連續(xù)性，數(shù)據(jù)質(zhì)量的真實性和完整性，這都是目前需要改進(jìn)的當(dāng)務(wù)之急。如企業(yè)內(nèi)控制度、企業(yè)經(jīng)營環(huán)境、市場營銷情況等，因此在進(jìn)行分析時，應(yīng)定量和定性相結(jié)合，防范貸款企業(yè)信用風(fēng)險。 ④通過近似現(xiàn)金流量表解決滯后性問題一般情況下，到年中才能獲得企業(yè)上年現(xiàn)金流量表，滯后性明顯，這使得現(xiàn)金流分析時效性大打折扣。這個方案的問題是中介機構(gòu)的合作意愿不會競爭太強烈，主要是因為數(shù)據(jù)是體現(xiàn)中介機構(gòu)競爭力的核心之一，數(shù)據(jù)共享，大大削弱其競爭優(yōu)勢。要進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)部評級工程建設(shè)，及時更新和完善信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和管理技術(shù)；建立及時有效的市場風(fēng)險分析報告機制、重大市場風(fēng)險應(yīng)急機制、新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險管理機制；建立對市場風(fēng)險管理體系的評價和審查機制，形成市場風(fēng)險管理定期審計機制，全面向董事會報告風(fēng)險管理審計情況。從巴林銀行倒閉案開始，歐美金融界人士開始關(guān)注如何約束機構(gòu)內(nèi)部成員的個人行為，從而避免由個人行為導(dǎo)致的無可挽回的巨大損失。一是明確個人信用數(shù)據(jù)庫是中國人民銀行組織商業(yè)銀行建立的全國統(tǒng)一的個人信用信息共享平臺，其目的是防范和降低商業(yè)銀行信用風(fēng)險，維護(hù)金融穩(wěn)定，促進(jìn)個人消費信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展；二是規(guī)定了個人信用信息保密原則，規(guī)定商業(yè)銀行、征信服務(wù)中心應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的內(nèi)控制度和操作規(guī)程，保障個人信用信息的安全。截止記者發(fā)稿時止，個人信用數(shù)據(jù)庫已實現(xiàn)127家商業(yè)銀行全國聯(lián)網(wǎng)（其中包括4家國有獨資商業(yè)銀行，12家全國性股份制商業(yè)銀行，111家城市商業(yè)銀行，最后2家城市商業(yè)銀行也正在聯(lián)網(wǎng)調(diào)試中）。這一模式符合我國體制特點，但人民銀行的壟斷性支持有悖于其公平競爭的原則。同時，要讓失信主體的不良信息有足夠多的和適當(dāng)?shù)膫鬟f渠道得以傳播，使失信行為至于廣泛的輿論聲討之中?！币慌忠慌膶W(xué)生來了又走了，不變的是老師們無怨無悔承擔(dān)起的育人樹人之責(zé)、傳道授業(yè)解惑之任，在此真誠的祝福老師們一生平安幸福。從論文選題、查閱資料到提出觀點，完善結(jié)構(gòu)，老師都嚴(yán)格要求，耐心指導(dǎo)。各大商業(yè)銀行之間存在激烈的競爭，但競爭的存在不能消滅銀行之間的合作。據(jù)了解，不少商業(yè)銀行已經(jīng)開始將查詢個人信用數(shù)據(jù)庫作為發(fā)放個人消費貸款的固定審查程序，個人信用數(shù)據(jù)庫將在商業(yè)銀行防范個人信貸風(fēng)險和促進(jìn)個人消費信貸業(yè)務(wù)發(fā)展中發(fā)揮重要作用。其主要功能是促進(jìn)企業(yè)和個人積累信用記錄，幫助商業(yè)銀行防范信用風(fēng)險，保持金融穩(wěn)定，促進(jìn)金融發(fā)展。社會文化習(xí)俗對一個人的行為起著潛移默化的作用，而我國現(xiàn)階段又是一個全民信用意識普遍淡薄的階段，必須制定嚴(yán)而有效的獎懲機制和監(jiān)督措施來提高信用觀念。具體措施可考慮：引入銀行評級制度，增強銀行信息披露的壓力。在結(jié)構(gòu)上，通過設(shè)定不同的經(jīng)濟(jì)資本區(qū)域調(diào)節(jié)系數(shù)和分支機構(gòu)增長率，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本的區(qū)域配置；設(shè)置經(jīng)濟(jì)資本不同的產(chǎn)品分配系數(shù)，以引導(dǎo)推動各分支機構(gòu)改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；對不同信用等級的客戶分配不同經(jīng)濟(jì)資本，選優(yōu)汰劣；對中間業(yè)務(wù)等戰(zhàn)略業(yè)務(wù)減少分配經(jīng)濟(jì)資本，以激勵各分支機構(gòu)增加中間業(yè)務(wù)收入。對于我國來說，政府的調(diào)控能力和動員資源的能力是最強，要在短時間內(nèi)建立起企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫，如果沒有政府的權(quán)力做基礎(chǔ)，充分利用財政、稅務(wù)、審計、銀行等部門現(xiàn)有資料，很難完成?，F(xiàn)金流預(yù)測的實質(zhì)是在假設(shè)不同外部條件下，設(shè)定相應(yīng)的外生變量和參數(shù)，由此測算企業(yè)償債能力的變化情況，以及銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險。因此，重點增設(shè)了現(xiàn)金流分析模塊，作為財務(wù)數(shù)據(jù)異常波動檢驗的重要補充，以得到更符合實際情況的信用評級。2） 中觀經(jīng)濟(jì)信息：包括地區(qū)的自然資源、社會環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的數(shù)據(jù)信息；以及行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)動態(tài)、投資重點、生產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等。比如對房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)，電子行業(yè)，汽車行業(yè)等，應(yīng)根據(jù)不同行業(yè)特點，區(qū)域特點，規(guī)模大小分別建立指標(biāo)參照系，綜合反映和精確體現(xiàn)企業(yè)風(fēng)險。例如流動（速動）比率是信用風(fēng)險評價報告中常用的判別指標(biāo)。存在先天不足。 3）CSFP信用風(fēng)險附加計量模型：它與作為盯市模型（MTM）的Credit　Metrics不同，是一個違約模型（DM）。新一代金融工程專家利用建模技術(shù)和分析方法，在傳統(tǒng)信用評級的基礎(chǔ)上提出了一批信用風(fēng)險定量模型。Z值模型由Altman于1968年提出，它采用五個財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)計算，對借款企業(yè)實施信用評分，并將總分與臨界值（）比較，低于該值的企業(yè)被歸入不發(fā)放貸款的企業(yè)行列。 5）評價結(jié)果沒有經(jīng)濟(jì)含義，不能達(dá)到巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法的有關(guān)要求。然而，受地域限制、知識水平等多方面因素的影響，目前，我國銀行信貸人員的素質(zhì)參差不齊，因此定性為主的評價方法難以確保評價結(jié)果的準(zhǔn)確性和一致性。主要包括：是否為建設(shè)銀行客戶，在銀行的存款情況、借款人與銀行的關(guān)系、借款人的信譽記錄等。主要包括：借款人是否符合貸款對象要求；是否有隱瞞事實套取銀行貸款及惡意透支行為；是否遵紀(jì)守法以及借款人誠實守信程度、對銀行和其他債權(quán)人的還款記錄等。直到20世紀(jì)90年代中后期，商業(yè)銀行才開始借鑒和應(yīng)用外國有關(guān)個人信用評分的成熟做法。設(shè)計具有極高預(yù)測性的評分系統(tǒng)利用各種指導(dǎo)原則，以確保信貸員作判斷時考慮所有領(lǐng)域經(jīng)營成果。統(tǒng)一授信就是通過對客戶信用的評估、進(jìn)而對客戶實行總體風(fēng)險控制的全過程，其目的是通過對客戶總體信用狀況的考核對性銀行在于其往來中所能承受的風(fēng)險總額并予以監(jiān)控。早在1996年，中國銀行就開始嘗試建立“統(tǒng)一授信、審貸分離、分級審批、責(zé)任分明”的授信制度，后來又引進(jìn)了客戶信用評級體系和貸款風(fēng)險分類制度，制定了貸款授權(quán)制度和客戶統(tǒng)一授信管理辦法，在全轄全面推行客戶統(tǒng)一授信管理。然而，由于各項政策的制定不盡完善，以及銀行內(nèi)部風(fēng)險控制體系也處于一個逐步完善的過程中，使得一些企業(yè)利用銀行內(nèi)部風(fēng)險管理漏洞在多個銀行、同一銀行的多個分支機構(gòu)及同一分支機構(gòu)的多個部門重復(fù)開戶、采取各種形式重復(fù)融資，增大了銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險。由于我國沒有相應(yīng)的民法典，私有企業(yè)業(yè)主的所有權(quán)沒有得到有力的保護(hù)。四大國有商業(yè)銀行壟斷了全國存款業(yè)務(wù)的70%以上，但由于缺乏競爭，使信用自己使用效率并不高，逾期、呆滯和呆賬的比例高達(dá)30%。由于其他融資渠道的不健全，企業(yè)融資仍然將銀行信用融資作為最主要的方式，企業(yè)占用的相當(dāng)大部分長期性資金在政策制約下難以及時收回，造成大量不良債務(wù)，直接決定了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的居高不下。3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響因素商業(yè)銀行信用風(fēng)險的實質(zhì)是借款人風(fēng)險的延續(xù)。消費者貸款主要包括房屋與汽車按揭貸款、助學(xué)貸款、投資貸款、信用卡貸款等。系統(tǒng)風(fēng)險指與系統(tǒng)因素相關(guān)的資產(chǎn)價值變化風(fēng)險，是在市場經(jīng)濟(jì)中所有經(jīng)濟(jì)主體都必須承擔(dān)的一種不可避免和無法分散的風(fēng)險。 商業(yè)銀行是高風(fēng)險產(chǎn)業(yè)，風(fēng)險控制在商業(yè)銀行經(jīng)營中至關(guān)重要，商業(yè)銀行的風(fēng)險不僅關(guān)系到銀行生存，而且在正常經(jīng)營中，也只有把資產(chǎn)損失風(fēng)險控制到最小，才能實現(xiàn)低成本運作，在激烈的競爭中保持效益優(yōu)勢。但是，假如足額計提定期存款應(yīng)付利息，按實際風(fēng)險提足貸款損失預(yù)備，則實際財務(wù)成果都將是虧損，甚至是巨額虧損。應(yīng)當(dāng)肯定地說，近20年來，國有商業(yè)銀行在改革開放中不斷發(fā)展壯大，為我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。于是，銀行業(yè)在此浪潮中加強風(fēng)險管理的必要性更加凸顯。此種政策之下不僅限制了銀行之間的競爭，將銀行的經(jīng)營風(fēng)險控制在較低的水平，也是使其獲得了穩(wěn)定的收益。目前，全球證劵業(yè)內(nèi)50家頂尖的證劵商都是銀行集團(tuán)和金融集團(tuán)的下屬部門。商業(yè)銀行在國民經(jīng)濟(jì)中擔(dān)負(fù)起越來越重要的作用。由此造成國有商業(yè)銀行的實際資本充足率很低，防范和吸收資產(chǎn)風(fēng)險的能力極其脆弱。雖然金融風(fēng)暴的來襲使國內(nèi)三大銀行市值縮水嚴(yán)重，但工行市值規(guī)模仍將歐美同行遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。商業(yè)銀行必須對各種風(fēng)險保持充分的認(rèn)識，切實防范各種風(fēng)險。根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)，信用風(fēng)險可以分為以下五類： 工商貸款信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的主要信用風(fēng)險。由于信用敏感性資產(chǎn)的信用級別惡化而使其與無風(fēng)險資