【正文】 請(qǐng)者準(zhǔn)時(shí)且足額償還信貸的可能性，如果評(píng)分的分值比分界值高，那么申請(qǐng)人既得到許可。此辦法首先在個(gè)人住房信貸業(yè)務(wù)上實(shí)行。主要包括：借款人本人和家庭年收入、家庭人均收入、家庭負(fù)債總額與家庭年收入的比重、月還本付息占家庭月收入的比重等。 　如客戶發(fā)生重大變故，建設(shè)銀行有權(quán)提前取消客戶信用等級(jí)?，F(xiàn)行辦法中，將企業(yè)劃分為7個(gè)信用等級(jí)，其中BBB級(jí)以上為可貸款等級(jí)，僅包括4個(gè)等級(jí)，不利于對(duì)正常貸款企業(yè)的管理。 國(guó)外較早開(kāi)展信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)研究，所以編制信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)模式理論方法比較成熟和系統(tǒng)。銀行利用這種模型進(jìn)行判斷，當(dāng)貸款申請(qǐng)者的評(píng)分瀕于臨界點(diǎn)時(shí)，要么拒絕其申請(qǐng)，要么對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)審查。 2）麥肯錫模型則在Credit　Metrics的基礎(chǔ)上，對(duì)周期性因素進(jìn)行了處理，將評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、失業(yè)率、利率、匯率、政府支出等宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系模型化，并通過(guò)蒙地卡羅模擬技術(shù)（a　structured Monte Carlo simulation 　approach）模擬周期性因素的“沖擊”來(lái)測(cè)定評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移概率的變化。CSFP信用風(fēng)險(xiǎn)附加計(jì)量模型考慮違約概率的不確定性和損失大小的不確定性，并將損失的嚴(yán)重性和貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)量劃分頻段，計(jì)量違約概率和損失大小可以得出不同頻段損失的分布，對(duì)所有頻段的損失加總即為貸款組合的損失分布。 2）某商業(yè)銀行評(píng)級(jí)指標(biāo)編制方法的分析 定性指標(biāo)的準(zhǔn)確性：定性指標(biāo)占比過(guò)大。其次，流動(dòng)（速動(dòng)）比率僅是判斷企業(yè)短期償債能力指標(biāo)體系中的一個(gè)，它們要結(jié)合應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率共同分析才有意義，比率分析不能代替應(yīng)收賬款的賬齡分析、存貨結(jié)構(gòu)分析。 通過(guò)上述幾方面分析，可以發(fā)現(xiàn)，指標(biāo)編制過(guò)程方法的運(yùn)用存在問(wèn)題，容易造成脫離市場(chǎng)的實(shí)際。而我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理最薄弱之處，也就在于數(shù)據(jù)的連續(xù)性，數(shù)據(jù)質(zhì)量的真實(shí)性和完整性，這都是目前需要改進(jìn)的當(dāng)務(wù)之急。如企業(yè)內(nèi)控制度、企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、市場(chǎng)營(yíng)銷情況等，因此在進(jìn)行分析時(shí)，應(yīng)定量和定性相結(jié)合，防范貸款企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)。 ④通過(guò)近似現(xiàn)金流量表解決滯后性問(wèn)題一般情況下，到年中才能獲得企業(yè)上年現(xiàn)金流量表，滯后性明顯，這使得現(xiàn)金流分析時(shí)效性大打折扣。這個(gè)方案的問(wèn)題是中介機(jī)構(gòu)的合作意愿不會(huì)競(jìng)爭(zhēng)太強(qiáng)烈，主要是因?yàn)閿?shù)據(jù)是體現(xiàn)中介機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力的核心之一，數(shù)據(jù)共享，大大削弱其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。要進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)工程建設(shè)，及時(shí)更新和完善信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和管理技術(shù)；建立及時(shí)有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告機(jī)制、重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制、新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制；建立對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的評(píng)價(jià)和審查機(jī)制，形成市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理定期審計(jì)機(jī)制，全面向董事會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)情況。從巴林銀行倒閉案開(kāi)始，歐美金融界人士開(kāi)始關(guān)注如何約束機(jī)構(gòu)內(nèi)部成員的個(gè)人行為，從而避免由個(gè)人行為導(dǎo)致的無(wú)可挽回的巨大損失。一是明確個(gè)人信用數(shù)據(jù)庫(kù)是中國(guó)人民銀行組織商業(yè)銀行建立的全國(guó)統(tǒng)一的個(gè)人信用信息共享平臺(tái)，其目的是防范和降低商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定，促進(jìn)個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展；二是規(guī)定了個(gè)人信用信息保密原則，規(guī)定商業(yè)銀行、征信服務(wù)中心應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的內(nèi)控制度和操作規(guī)程，保障個(gè)人信用信息的安全。截止記者發(fā)稿時(shí)止，個(gè)人信用數(shù)據(jù)庫(kù)已實(shí)現(xiàn)127家商業(yè)銀行全國(guó)聯(lián)網(wǎng)（其中包括4家國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行，12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，111家城市商業(yè)銀行，最后2家城市商業(yè)銀行也正在聯(lián)網(wǎng)調(diào)試中）。這一模式符合我國(guó)體制特點(diǎn)，但人民銀行的壟斷性支持有悖于其公平競(jìng)爭(zhēng)的原則。同時(shí)，要讓失信主體的不良信息有足夠多的和適當(dāng)?shù)膫鬟f渠道得以傳播，使失信行為至于廣泛的輿論聲討之中?！币慌忠慌膶W(xué)生來(lái)了又走了，不變的是老師們無(wú)怨無(wú)悔承擔(dān)起的育人樹(shù)人之責(zé)、傳道授業(yè)解惑之任，在此真誠(chéng)的祝福老師們一生平安幸福。從論文選題、查閱資料到提出觀點(diǎn)，完善結(jié)構(gòu)，老師都嚴(yán)格要求，耐心指導(dǎo)。各大商業(yè)銀行之間存在激烈的競(jìng)爭(zhēng)，但競(jìng)爭(zhēng)的存在不能消滅銀行之間的合作。據(jù)了解，不少商業(yè)銀行已經(jīng)開(kāi)始將查詢個(gè)人信用數(shù)據(jù)庫(kù)作為發(fā)放個(gè)人消費(fèi)貸款的固定審查程序，個(gè)人信用數(shù)據(jù)庫(kù)將在商業(yè)銀行防范個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)和促進(jìn)個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展中發(fā)揮重要作用。其主要功能是促進(jìn)企業(yè)和個(gè)人積累信用記錄，幫助商業(yè)銀行防范信用風(fēng)險(xiǎn)，保持金融穩(wěn)定，促進(jìn)金融發(fā)展。社會(huì)文化習(xí)俗對(duì)一個(gè)人的行為起著潛移默化的作用，而我國(guó)現(xiàn)階段又是一個(gè)全民信用意識(shí)普遍淡薄的階段，必須制定嚴(yán)而有效的獎(jiǎng)懲機(jī)制和監(jiān)督措施來(lái)提高信用觀念。具體措施可考慮：引入銀行評(píng)級(jí)制度，增強(qiáng)銀行信息披露的壓力。在結(jié)構(gòu)上，通過(guò)設(shè)定不同的經(jīng)濟(jì)資本區(qū)域調(diào)節(jié)系數(shù)和分支機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)率，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本的區(qū)域配置；設(shè)置經(jīng)濟(jì)資本不同的產(chǎn)品分配系數(shù)，以引導(dǎo)推動(dòng)各分支機(jī)構(gòu)改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；對(duì)不同信用等級(jí)的客戶分配不同經(jīng)濟(jì)資本，選優(yōu)汰劣；對(duì)中間業(yè)務(wù)等戰(zhàn)略業(yè)務(wù)減少分配經(jīng)濟(jì)資本，以激勵(lì)各分支機(jī)構(gòu)增加中間業(yè)務(wù)收入。對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，政府的調(diào)控能力和動(dòng)員資源的能力是最強(qiáng)，要在短時(shí)間內(nèi)建立起企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫(kù)，如果沒(méi)有政府的權(quán)力做基礎(chǔ)，充分利用財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、銀行等部門現(xiàn)有資料，很難完成?，F(xiàn)金流預(yù)測(cè)的實(shí)質(zhì)是在假設(shè)不同外部條件下，設(shè)定相應(yīng)的外生變量和參數(shù)，由此測(cè)算企業(yè)償債能力的變化情況，以及銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)。因此，重點(diǎn)增設(shè)了現(xiàn)金流分析模塊，作為財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)異常波動(dòng)檢驗(yàn)的重要補(bǔ)充，以得到更符合實(shí)際情況的信用評(píng)級(jí)。2） 中觀經(jīng)濟(jì)信息：包括地區(qū)的自然資源、社會(huì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的數(shù)據(jù)信息；以及行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)動(dòng)態(tài)、投資重點(diǎn)、生產(chǎn)規(guī)模、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等。比如對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)，電子行業(yè)，汽車行業(yè)等，應(yīng)根據(jù)不同行業(yè)特點(diǎn)，區(qū)域特點(diǎn)，規(guī)模大小分別建立指標(biāo)參照系，綜合反映和精確體現(xiàn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。例如流動(dòng)（速動(dòng)）比率是信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告中常用的判別指標(biāo)。存在先天不足。 3）CSFP信用風(fēng)險(xiǎn)附加計(jì)量模型：它與作為盯市模型（MTM）的Credit　Metrics不同，是一個(gè)違約模型（DM）。新一代金融工程專家利用建模技術(shù)和分析方法，在傳統(tǒng)信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上提出了一批信用風(fēng)險(xiǎn)定量模型。Z值模型由Altman于1968年提出，它采用五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)計(jì)算，對(duì)借款企業(yè)實(shí)施信用評(píng)分，并將總分與臨界值（）比較，低于該值的企業(yè)被歸入不發(fā)放貸款的企業(yè)行列。 5）評(píng)價(jià)結(jié)果沒(méi)有經(jīng)濟(jì)含義，不能達(dá)到巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法的有關(guān)要求。然而，受地域限制、知識(shí)水平等多方面因素的影響，目前，我國(guó)銀行信貸人員的素質(zhì)參差不齊，因此定性為主的評(píng)價(jià)方法難以確保評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性和一致性。主要包括：是否為建設(shè)銀行客戶，在銀行的存款情況、借款人與銀行的關(guān)系、借款人的信譽(yù)記錄等。主要包括：借款人是否符合貸款對(duì)象要求；是否有隱瞞事實(shí)套取銀行貸款及惡意透支行為；是否遵紀(jì)守法以及借款人誠(chéng)實(shí)守信程度、對(duì)銀行和其他債權(quán)人的還款記錄等。直到20世紀(jì)90年代中后期，商業(yè)銀行才開(kāi)始借鑒和應(yīng)用外國(guó)有關(guān)個(gè)人信用評(píng)分的成熟做法。設(shè)計(jì)具有極高預(yù)測(cè)性的評(píng)分系統(tǒng)利用各種指導(dǎo)原則，以確保信貸員作判斷時(shí)考慮所有領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)成果。統(tǒng)一授信就是通過(guò)對(duì)客戶信用的評(píng)估、進(jìn)而對(duì)客戶實(shí)行總體風(fēng)險(xiǎn)控制的全過(guò)程，其目的是通過(guò)對(duì)客戶總體信用狀況的考核對(duì)性銀行在于其往來(lái)中所能承受的風(fēng)險(xiǎn)總額并予以監(jiān)控。早在1996年，中國(guó)銀行就開(kāi)始嘗試建立“統(tǒng)一授信、審貸分離、分級(jí)審批、責(zé)任分明”的授信制度，后來(lái)又引進(jìn)了客戶信用評(píng)級(jí)體系和貸款風(fēng)險(xiǎn)分類制度，制定了貸款授權(quán)制度和客戶統(tǒng)一授信管理辦法，在全轄全面推行客戶統(tǒng)一授信管理。然而，由于各項(xiàng)政策的制定不盡完善，以及銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系也處于一個(gè)逐步完善的過(guò)程中，使得一些企業(yè)利用銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理漏洞在多個(gè)銀行、同一銀行的多個(gè)分支機(jī)構(gòu)及同一分支機(jī)構(gòu)的多個(gè)部門重復(fù)開(kāi)戶、采取各種形式重復(fù)融資，增大了銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)。由于我國(guó)沒(méi)有相應(yīng)的民法典，私有企業(yè)業(yè)主的所有權(quán)沒(méi)有得到有力的保護(hù)。四大國(guó)有商業(yè)銀行壟斷了全國(guó)存款業(yè)務(wù)的70%以上，但由于缺乏競(jìng)爭(zhēng)，使信用自己使用效率并不高，逾期、呆滯和呆賬的比例高達(dá)30%。由于其他融資渠道的不健全，企業(yè)融資仍然將銀行信用融資作為最主要的方式，企業(yè)占用的相當(dāng)大部分長(zhǎng)期性資金在政策制約下難以及時(shí)收回，造成大量不良債務(wù)，直接決定了我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的居高不下。3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)質(zhì)是借款人風(fēng)險(xiǎn)的延續(xù)。消費(fèi)者貸款主要包括房屋與汽車按揭貸款、助學(xué)貸款、投資貸款、信用卡貸款等。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指與系統(tǒng)因素相關(guān)的資產(chǎn)價(jià)值變化風(fēng)險(xiǎn)，是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中所有經(jīng)濟(jì)主體都必須承擔(dān)的一種不可避免和無(wú)法分散的風(fēng)險(xiǎn)。 商業(yè)銀行是高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)控制在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中至關(guān)重要，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)不僅關(guān)系到銀行生存，而且在正常經(jīng)營(yíng)中，也只有把資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)控制到最小，才能實(shí)現(xiàn)低成本運(yùn)作，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中保持效益優(yōu)勢(shì)。但是，假如足額計(jì)提定期存款應(yīng)付利息，按實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)提足貸款損失預(yù)備，則實(shí)際財(cái)務(wù)成果都將是虧損，甚至是巨額虧損。應(yīng)當(dāng)肯定地說(shuō)，近20年來(lái)，國(guó)有商業(yè)銀行在改革開(kāi)放中不斷發(fā)展壯大，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。于是，銀行業(yè)在此浪潮中加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性更加凸顯。此種政策之下不僅限制了銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)，將銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制在較低的水平，也是使其獲得了穩(wěn)定的收益。目前，全球證劵業(yè)內(nèi)50家頂尖的證劵商都是銀行集團(tuán)和金融集團(tuán)的下屬部門。商業(yè)銀行在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中擔(dān)負(fù)起越來(lái)越重要的作用。由此造成國(guó)有商業(yè)銀行的實(shí)際資本充足率很低，防范和吸收資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能力極其脆弱。雖然金融風(fēng)暴的來(lái)襲使國(guó)內(nèi)三大銀行市值縮水嚴(yán)重，但工行市值規(guī)模仍將歐美同行遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。商業(yè)銀行必須對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)保持充分的認(rèn)識(shí)，切實(shí)防范各種風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)，信用風(fēng)險(xiǎn)可以分為以下五類： 工商貸款信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的主要信用風(fēng)險(xiǎn)。由于信用敏感性資產(chǎn)的信用級(jí)別惡化而使其與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資