有價證券數(shù)學(xué)建模競賽c題答-文庫吧在線文庫
【正文】 該題又引入了借貸資金，我們假設(shè)借貸資金為F萬元,借貸時間為T=1。再與借貸利息相比，可以得出投入100萬元所得的收益。（信用等級數(shù)字越小，信用程度越高）；；表1 證券信息證券名稱證券種類信用等級到期年限到期稅前收益（%）A市政（1）29B代辦機(jī)構(gòu)215C政府（1）14D政府（2）13E市政（2）521. 若該經(jīng)理有1000萬元資金，應(yīng)如何投資？2. %的利率借到不超過100萬元資金，該經(jīng)理應(yīng)如何操作？3. 在1000萬元資金情況下，%，投資應(yīng)否改變？%，投資應(yīng)否改變？二、模型假設(shè)假設(shè)證劵稅收政策、信用等級、到期年限、到期稅前收益在投資年限內(nèi)穩(wěn)定不變；假設(shè)該經(jīng)理投資不會受到年限過長而導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)困難的影響；假設(shè)各證劵的風(fēng)險損失率為零，無相互影響，且投資不需要任何交易費(fèi)；假設(shè)所借貸資金的利率不變（利息等于所給的利率乘上借貸資金再乘上借貸時間）。我們參賽選擇的題號是（從C/D中選擇一項(xiàng)填寫）： C 我們的參賽報名號為（如果賽區(qū)設(shè)置報名號的話）： 所屬學(xué)校（請?zhí)顚懲暾娜? 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院（龍首校區(qū)） 參賽隊(duì)員 (打印并簽名) ：1. 張玉輦 （組長） 2. 張斌 3. 崔超 指導(dǎo)教師或指導(dǎo)教師組負(fù)責(zé)人 (打印并簽名)： 日期： 2011 年 6 月 17 日賽區(qū)評閱編號（由賽區(qū)組委會評閱前進(jìn)行編號）：西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院第一屆數(shù)學(xué)建模競賽編 號 專 用 頁賽區(qū)評閱編號（由賽區(qū)組委會評閱前進(jìn)行編號）：賽區(qū)評閱記錄（可供賽區(qū)評閱時使用）：評閱人評分備注學(xué)院統(tǒng)一編號（由賽區(qū)組委會送交全國前編號）：學(xué)院評閱編號（由全國組委會評閱前進(jìn)行編號）：有價證券投資決策優(yōu)化模型摘要 針對有價證券投資的決策問題，我們在充分理解題意的基礎(chǔ)上，提出合理的假設(shè)并采用了連續(xù)線性規(guī)劃模型對本題進(jìn)行了討論和求解，解決了以下問題。如有違反競賽規(guī)則的行為，我們將受到嚴(yán)肅處理。此外還有以下限制：。%，因此需要用總利潤減去借貸利息所得到的值才為該經(jīng)理的純利潤。所以我們認(rèn)為這一優(yōu)化模型是合理的。而借貸100萬元所需要利息S=100**1,即SR，說明投入100萬元所得的收益為負(fù)值該經(jīng)理不應(yīng)貸款投資。七、模型擴(kuò)展仿照文中思路，該模型可容易擴(kuò)展到更多的選擇對象，可以應(yīng)用于資本市場、風(fēng)險管理，也可以解決如奶制品的生產(chǎn)與銷售、農(nóng)業(yè)種植、漁業(yè)養(yǎng)殖的優(yōu)化問題。X1=0。BIN(y4)。x2=0。x1+x2+x3+x4+x5=1000。運(yùn)算結(jié)果：Rows= 5 Vars= 5 No. integer vars= 0 ( all are linear) Nonzeros= 25 Constraint nonz= 18( 9 are + 1) DensitZ= Smallest and largest elements in abs value= No. : 3 No. =: 0 No. : 1, Obj=MAX, GUBs = 1 Single cols= 0 Global optimal solution found at step: 6 Objective value: Variable Value Reduced Cost X1 X2 X3 X4 X5 Row Slack or Surplus Dual Price 1
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