用delphi實(shí)現(xiàn)基于馬氏鏈的股票走勢(shì)分析技術(shù)的研究畢業(yè)論文-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 的值輸出至標(biāo)簽； 如果分母為０，則將０賦給相應(yīng)的標(biāo)簽輸出。采用循環(huán)覆蓋的方法對(duì)股票價(jià)格進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新，即采用循 第 6 頁(yè) 共 15 頁(yè) 環(huán)語(yǔ)句對(duì)整個(gè)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行遍歷，并將后一天編輯框中的數(shù)據(jù)覆蓋前一天的編輯框內(nèi)的數(shù)據(jù)，這樣第 1天的數(shù)據(jù)將被抹去，再把第 60 天的編輯框清空。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 2： 圖 3 Y 取方差時(shí)輸出第一次轉(zhuǎn)移概率結(jié)果 分析２： 采用方差作為臨界點(diǎn)，樣本方差的值為 （圖 3），即 Y 值為 。這說(shuō)明根據(jù)前 60 天的樣本數(shù)據(jù)，第 61 天的股票收盤(pán)價(jià)格只會(huì)落在（ ～ ）區(qū)間內(nèi)，而落在［ ～ +∞）和（ 0～ ］區(qū)間之中是完全不可能的。 由于股票的收盤(pán)價(jià)格每天都在作動(dòng)態(tài)更新，因此本程序須具備動(dòng)態(tài)功能以方便用戶進(jìn)行連續(xù)預(yù)測(cè)。 X59－ X60為 ，故初始狀態(tài)為平穩(wěn)。說(shuō)明股票收盤(pán)價(jià)格漲跌幅度不超過(guò) 是個(gè)很大概率事件。下跌幅度沒(méi)有超過(guò)方差 ，更不可能超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)差 ，這與實(shí)際情況基本符合。 第 12 頁(yè) 共 15 頁(yè) 參考文獻(xiàn)： [1]馮文權(quán)。商業(yè)研究， 20xx， 10 [5]張宇山，廖芹。計(jì)算機(jī)時(shí)代， 20xx， 9 [9 呂偉臣。沒(méi)有他們的幫助和支持是沒(méi)有辦法完成我的學(xué)位論文的，同窗之間的友誼永遠(yuǎn)長(zhǎng)存。不僅使我樹(shù)立了遠(yuǎn)大的學(xué)術(shù)目標(biāo)、掌握了基本的研究方法，還使我明白了許多待人接物 與為人處世的道理。 機(jī)械工業(yè)出版社 ， 1999 [7]陳昭炯，葉東毅。中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)， 20xx， 3 [3]葉宗文，羅珊，曾波，李彥。在這一點(diǎn)的出來(lái)上，采用計(jì)算機(jī)工具進(jìn)行分析尤為有效。即第 61天的價(jià)格落在區(qū)間［ ～ +∞）和（ 0～ ］之內(nèi)完全不可能，它只有可能會(huì)落在區(qū)間（ ～ ）之內(nèi)。 若取 Y為樣本變異系數(shù)，值為 。取 Y的值為 0，那么由于 X59﹣ X60小于 0，故初始狀態(tài)為漲。用初始分布向量 (0，1， 0)乘以 P 得圖 5 中結(jié)果：當(dāng) Y 取標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)， X60﹣ X61小于 的概率為 0； X60﹣X61大于 且小于 的概率 1； X60﹣ X61大于 的概率為 0。圖 3得出漲跌幅度在 元之上的可能性較小。 先取 Y 的值為 0，那么由于 X59﹣ X60小于 0，故初始狀態(tài)為漲。為跌，對(duì)應(yīng)的標(biāo)簽輸出為 (0， 0， 1) P。步驟是在程序中設(shè)置 a… i 共 9 個(gè)計(jì)數(shù)器變量，若滿足 9種情況之一則相應(yīng)的計(jì)數(shù)器加 1。 第 5 頁(yè) 共 15 頁(yè) 第 2 章 主要設(shè)計(jì)步驟 步驟１ 為獲取連續(xù) 60天的股票收盤(pán)價(jià)格，運(yùn)用控件數(shù)組 [8]的方法作為實(shí)現(xiàn)的工具，通過(guò)定義控件數(shù)組將連續(xù) 60 天的樣本直接輸入至編輯框中。由前面的假設(shè)， ? 2和 ? 都小于 1，那么 ? 2應(yīng)當(dāng)小于 ? 。相同的， Xi+1﹣ Xi+2也可以分為漲、穩(wěn)、跌。 Xi+1﹣ Xi+2≤ Ｙ ） 代表跌→漲；（Ｙ≤ Xi﹣ Xi+1amp。 Ｙ≤ Xi+1﹣ Xi+2） 代表漲→跌；（︱ Xi﹣ Xi+1︱＜Ｙ amp。 第 3 頁(yè) 共 15 頁(yè) 第 1 章 模型的理論基礎(chǔ)和 模型的建立 假設(shè) Xi， Xi+1， Xi+2為連續(xù)三天的股票收盤(pán)價(jià)格，將價(jià)格 Xi到價(jià)格 Xi+1表示為 Xi→Xi+1（狀態(tài) ? 1），價(jià)格 Xi+1到價(jià)格 Xi+2表示 為 Xi+1→ Xi+2（狀態(tài) ? 2），每一個(gè)狀態(tài)有三種可能，那么 ? 1→ ? ２ 就一共有９種可能的情況，即：繼續(xù)上漲、先漲后穩(wěn)、先漲后跌、先穩(wěn)后漲、繼續(xù)平穩(wěn)、先穩(wěn)后跌、先跌后漲、先跌后穩(wěn)、繼續(xù)下跌。 在現(xiàn)實(shí)世界中，有很多過(guò)程都是馬爾可夫過(guò)程，如液體中微粒所作的布朗運(yùn)動(dòng)、車站的候車人數(shù) 變動(dòng) 等，都可視為馬爾可夫過(guò)程 。 [關(guān)鍵詞 ]：馬爾可夫鏈；股票轉(zhuǎn)移概率；股票收盤(pán)價(jià)格； 區(qū)間估計(jì) Abstrct： This paper base on makcov chain and use region estimate methold to establish mathematic model， and make the automatic operation e true by use of the delphi。主要通過(guò)比較相鄰一段時(shí)間內(nèi)的價(jià)格
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