用delphi實(shí)現(xiàn)基于馬氏鏈的股票走勢(shì)分析技術(shù)的研究畢業(yè)論文-全文預(yù)覽
【正文】 次數(shù)。這是由于當(dāng)樣本空間的方差小于 1的時(shí)候，標(biāo)準(zhǔn)差大于方差，而當(dāng)樣本空間的方差大于 1的時(shí)候，標(biāo)準(zhǔn)差小于方差。即有 Pij(n)=P n。 假設(shè)漲→漲發(fā)生的次數(shù)為 a，漲→穩(wěn)發(fā)生的次數(shù)為 b，…，跌→跌發(fā)生的次數(shù)為 i。將 ? 代入 Y，若 ? 1處于漲狀態(tài)， ? 2處于穩(wěn)狀態(tài)， P3表示 ? 1→ ? 2發(fā)生的 第 4 頁(yè) 共 15 頁(yè) 概率。再引入 ? 2和 ? （假設(shè) ? 2和 ? 都小于 1）。先將 0 代入 Y， Xi﹣ Xi+1在小于０、等于０、大于０分別代表漲、穩(wěn)、跌。amp。amp。amp。amp。amp。為此，本文在馬爾可夫鏈的理論基礎(chǔ)上引入?yún)^(qū)間估計(jì)，通過(guò)比較相鄰兩天的收盤(pán)價(jià)格來(lái)確定狀態(tài)，最后利用 delphi 編程工具實(shí)現(xiàn)了對(duì)股票狀態(tài)轉(zhuǎn)移的概率預(yù)測(cè)。 以股票價(jià)格變動(dòng)為基礎(chǔ)的狀態(tài)轉(zhuǎn)移模型研究大致有：（１）將某一樣本空間內(nèi)的股票價(jià)格，利用某一常數(shù)分成幾個(gè)價(jià)格區(qū)間以確定各個(gè)狀態(tài) [3]。 Key words： Makcov Chain； Stock diversion probability； Stock closing price； Region estimate 第 2 頁(yè) 共 15 頁(yè) 引 言 馬爾可夫 過(guò)程 [1]具有如下特性：在已知目前狀態(tài)的條件下，它未來(lái)的演變不依賴(lài)于它以往的演變 。 畢 業(yè) 論 文 學(xué)生姓名： 胡洋 學(xué) 號(hào)： 學(xué) 院： 中南林業(yè)科技大學(xué) 專(zhuān)業(yè)年級(jí)： 題 目： 用 Delphi實(shí)現(xiàn)基于馬氏鏈的股票 走勢(shì)分析技術(shù)的研究 指導(dǎo)教師： 譚老師 (姓 名 ) (專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) ) 20xx 年 5 月 目 錄 引言 ............................................................... 2 第 1 章 模型的理論基礎(chǔ)和模型的建立 ................................. 3 第 2 章 主要設(shè)計(jì)步驟 ....................................5 第 3 章 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析 ............................................. 7 單次預(yù)測(cè)值與分析 ........................................... 7 多次預(yù)測(cè)值與分析 .................................9 結(jié)論 ........................................................... 13 參考文獻(xiàn) .......................................................... 14 致謝 .............................................................. 15 第 1 頁(yè) 共 15 頁(yè) 用 Delphi 實(shí)現(xiàn)基于馬氏鏈的股票走勢(shì)分析技術(shù)的研究 作者： 胡洋 指導(dǎo)老師： 譚老師 （工作單位： 衡陽(yáng)市豐收計(jì)算機(jī)工程有限公司 郵編： 421001 電話(huà)號(hào)碼： 13975451161） [摘要 ]：本文以馬氏鏈為基礎(chǔ)并引入?yún)^(qū)間估計(jì)的方式建立預(yù)測(cè)股票走勢(shì)的數(shù)學(xué)模型，且利用 delphi 開(kāi)發(fā)工具實(shí)行自動(dòng)化控制。 The purpose is to prove this software is useful through the real datum and improve the forecasting velocity and efficiency。由于在一些 假設(shè)條件下股票的變動(dòng)也具備這種特性 [2]， 有些學(xué)者嘗試將股票走勢(shì)預(yù)測(cè)與馬氏鏈方法結(jié)合起來(lái)希望通過(guò)嚴(yán)密的數(shù)學(xué)模型推測(cè)出股票狀態(tài)轉(zhuǎn)移的概率。 總體上看，很多研究在價(jià)格的漲跌幅度 概率上處理較為簡(jiǎn)單，沒(méi)有利用區(qū)間劃分
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