數(shù)量金融的概況和歷史-文庫吧在線文庫
【正文】 統(tǒng)計(jì)量 : , p value: 005。 Merton Problem。 7 數(shù)量金融的現(xiàn)狀 （破產(chǎn)理論和模型，巨災(zāi)債券，再保險(xiǎn)等） （套利分析，風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)，完全市場(chǎng)等） （均值 方差模型，期望效用最大化，穩(wěn)健投資組合優(yōu)化等） （ CAPM，套利定價(jià)理論，有效市場(chǎng)假設(shè)等） 8 數(shù)量金融的現(xiàn)狀 （繼續(xù)） （基本衍生品，能源衍生品，信用衍生品，外匯衍生品等） （信用風(fēng)險(xiǎn)， VaR等） （因子模型，隨機(jī)波動(dòng)率模型，極值理論等） （算法交易，高頻數(shù)據(jù)，拍賣理論等） 9. Econophysics， Quantum finance 9 數(shù)量金融的現(xiàn)狀 概率論，隨機(jī)過程，隨機(jī)微積分，隨機(jī)控制，倒向隨機(jī)微分方程（ BSDE），時(shí)間序列，偏微分方程，凸分析，數(shù)學(xué)規(guī)劃， Copula函數(shù) ，數(shù)值積分等。1 第一講 數(shù)量金融的現(xiàn)狀和歷史 金融市場(chǎng)簡介 . 數(shù)量金融的現(xiàn)狀 . 數(shù)量金融的歷史 . 2 金融市場(chǎng)簡介 金融中介 資金需求者 (家庭 ,企業(yè) ,政府 ,外國人 ) 金融市場(chǎng) 資金 資金 資金 資金 資金 資金供給者 (家庭 ,企業(yè) ,政府 ,外國人 ) 3 金融市場(chǎng)簡介 金融市場(chǎng)的終極目的： 服務(wù)?。?！ 增加市場(chǎng)中金融產(chǎn)品種類 國家債券，商業(yè)票據(jù)，公司債券，股票，期貨，遠(yuǎn)期，期權(quán)，互換等等。 ii）如何制定衍生產(chǎn)品交易策略，如何對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)？ iii）衍生產(chǎn)品與基本資產(chǎn)市場(chǎng)的關(guān)系如何？ 本課程涉及信用衍生品定價(jià)，特異期權(quán)定價(jià)，隱含波動(dòng)率估計(jì)。 Intertemporal capital asset pricing model。 Dow Theory， Filter System， RelativeStrength System， Hemline Theory， Super Bowl Indicator, Oddlot Theory. 為什么技術(shù)分析如此吸引人？ 大多數(shù)技術(shù)分析是不可靠的！ 27 金融資產(chǎn)回報(bào)率簡介 回報(bào)率應(yīng)該是隨機(jī)的！ Analysis 認(rèn)為金融資產(chǎn)回報(bào)率是隨機(jī)的，并為隨機(jī)性選擇合適的模 型。 Hurst指數(shù)有三種不同類型： 1) H =, 2) 0≤ H , 3) H ≤ 1 。 ( / ) ( / ) /NNV R S R S N?45 金融資產(chǎn)回報(bào)率的長期相關(guān)性 股票數(shù)據(jù)的 R/S分析和 Hurst指數(shù)（繼續(xù)） 6. 將數(shù)據(jù)按照 ≤ N(0)和 N(0)分為兩組，分別利用 估計(jì)出 Hurst指數(shù)。t t tx P P ??,1( ) 。 36 金融資產(chǎn)回報(bào)率的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 37 金融資產(chǎn)
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