第六章金融期權(quán)交易(存儲(chǔ)版)
【正文】 期權(quán)和看跌期權(quán),6.5 利率期權(quán)交易簡(jiǎn)介,6.5.1 利率期權(quán)交易基本原理,對(duì)利率期權(quán)定價(jià)時(shí)要處理整個(gè)期限結(jié)構(gòu)而不是單個(gè)變量。,6.2.2 特異外匯期權(quán)交易,期權(quán)價(jià)格，也即期權(quán)費(fèi)，是由期權(quán)的買(mǎi)方支付給賣(mài)方，作為買(mǎi)方獲得權(quán)利的代價(jià)，同時(shí)也是賣(mài)方承擔(dān)義務(wù)的報(bào)酬。,6.1.1 外匯期權(quán)交易的概念和基本特征,看漲期權(quán)和看跌期權(quán) 期權(quán)買(mǎi)方和賣(mài)方 美式期權(quán)和歐式期權(quán) 協(xié)議價(jià)格與期權(quán)費(fèi) 期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值（Intrinsic Value）與時(shí)間價(jià)值（Time Value） 價(jià)內(nèi)期權(quán)、價(jià)外期權(quán)，平價(jià)期權(quán),6.1.2 期權(quán)交易基本術(shù)語(yǔ),交易程序 :,6.1.3 外匯期權(quán)交易的基本程序,確定交易策略,選擇外匯合約,交納期權(quán)費(fèi),持有合約,行使期權(quán),外匯期權(quán)交易按照交易方式可分場(chǎng)外交易（Over the Counter，OTC）和場(chǎng)內(nèi)交易（Exchange Traded）。,6.1.4 外匯期權(quán)交易市場(chǎng),外匯期權(quán)的場(chǎng)外交易在實(shí)務(wù)上同外匯買(mǎi)賣(mài)有相似之處，交易雙方通過(guò)某種形式的交易對(duì)話使期權(quán)交易內(nèi)容明確即可，并沒(méi)有嚴(yán)格的模式。從此出發(fā)可以估計(jì)期權(quán)到期日的預(yù)期價(jià)值，把預(yù)期價(jià)值進(jìn)行折現(xiàn)后就得到期權(quán)價(jià)格。,6.5.2 利率期權(quán)定價(jià)基本規(guī)則,(6.9),(6.10),封頂期權(quán)又稱(chēng)為利率上限期權(quán)，是在銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)上進(jìn)行交易，它通過(guò)在未來(lái)特定時(shí)間內(nèi)確定帶有可變利率或浮動(dòng)利率債務(wù)工具的利率最高額，從而確定利率的上限。10:50:5410:50:5410:50Sunday, November 17, 2024 安全在于心細(xì)，事故出在麻痹。2024年11月17日星期日10時(shí)50分
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