第六章金融期權(quán)交易-全文預(yù)覽
【正文】 理，確保工程建設(shè)質(zhì)量。 證券組合保值 投機(jī),6.6 利率期權(quán)交易,6.6.1 股票指數(shù)期權(quán)交易基本原理,在一定的假設(shè)前提下就可以使用BS模型對(duì)股票指數(shù)期權(quán)進(jìn)行定價(jià) : 股票指數(shù)遵循布朗運(yùn)動(dòng) 股票紅利連續(xù)支付且支付的紅利率為常數(shù),6.6.2 股票指數(shù)期權(quán)定價(jià)的簡(jiǎn)單方法,(6.11),(6.12),本章習(xí)題,關(guān)鍵概念： 金融期權(quán)交易 看漲期權(quán) 看跌期權(quán) 外匯期權(quán) 利率期權(quán) 股票價(jià)格指數(shù)期權(quán) 復(fù)習(xí)思考： 什么是外匯期權(quán)，在原理上它和外匯期貨有什么區(qū)別？ 期權(quán)價(jià)格由哪兩部分組成？各自特點(diǎn)是什么？各由哪些因素決定？ 簡(jiǎn)述決定期權(quán)價(jià)格的因素。 如果利率期權(quán)的期限相對(duì)債券有效期而言較短，就可以使用BS模型對(duì)歐式利率期權(quán)進(jìn)行定價(jià)了。這種方法導(dǎo)出二項(xiàng)式模型。,6.3 期權(quán)定價(jià)基本規(guī)則,定價(jià)方法一：將一段時(shí)間內(nèi)期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)視為隨機(jī)變量，并對(duì)其分布規(guī)律做出假設(shè)。之所以稱之為標(biāo)準(zhǔn)外匯期權(quán)，是相對(duì)于“非標(biāo)準(zhǔn)”外匯期權(quán)(Exotic Currency Option)而言的。 場(chǎng)外交易和場(chǎng)內(nèi)交易又是密切關(guān)聯(lián)的。國(guó) 際 金 融 實(shí) 務(wù),第6章 金融期權(quán)交易,掌握外匯期權(quán)交易的概念、特征和基本術(shù)語(yǔ) 了解外匯期權(quán)交易的程序和外匯期權(quán)交易市場(chǎng)，掌握外匯期權(quán)交易的分類，熟練掌握外匯期權(quán)交易的操作 了解期權(quán)定價(jià)規(guī)則 掌握利率期權(quán)交易的基本原理，熟練掌握利率期權(quán)交易的操作 掌握股票指數(shù)期權(quán)交易的基本原理，熟練掌握股票指數(shù)期權(quán)交易的操作,本章學(xué)習(xí)目標(biāo),金融期權(quán)(Financial Options)是以金融商品或金融期貨合約為標(biāo)的物的期權(quán)交易形式,6.1 外匯期
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