培訓講義全面風險管理風險理財(存儲版)
【正文】 全面風險管理信息系統(tǒng) 風險戰(zhàn)略 內部控制 風險理財 組織職能 風 險 理 財 資 本 結構 模型 ——標 準化模型 K(P)=f( R(r) ) ? P： 實收資本（ Paidup capital） ? r ： 風險 (risk) ? R( )： 自留風險 (Retained risk) ? f( )： 應付風險所需的資本 (capital needed to cover firm risk) ? K( )： 公司所需資本（ Capital required） Senior Debt Hybrid Capital Equity Risk Capital Low High Low High Paidup capital Retain Priority Risk exposure 資 本 結構 模型 ——標 準化模型 The Standard Model 不足 只考慮了資產負債表內的資產 資 本 結構 模型 ——保 險 模型 The Insurance Model K(C)＝ f( T(r) ) ? C： 或有資本（ Contingent capital） ? R： 風險 (risk) ? T( )： 被轉移風險 (Transferred risk) ? F( )： 應付風險所需的資本 (capital needed to cover firm risk) ? K( )： 公司所需資本（ Capital required） Senior Debt Hybrid Capital Equity Risk Capital Low High Paidup capital Retain Risk exposure Insurance Hedge Contingent capital Transfer 資本結構模型 ——保險模型 The Insurance Model 不足 只考慮了資產負債表外的資產 資本結構模型 ——綜合模型 The Insurative Model K(P) = p x f(
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