【正文】 小167。 貸款形態(tài)遷徙216。 行業(yè)結(jié)構(gòu)167。 不良率高于同業(yè)167。 水泥行業(yè)貸款比年初增加 104億元，增量限額（ 35億元）使用率 297% 167。 突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件監(jiān)測(cè)：高管外逃，重大生產(chǎn)安全事故、環(huán)保事故，重大債務(wù)糾紛，重大投資損失等n 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)216。此外，還有部分鉛蓄電池行業(yè)客戶(hù)生產(chǎn)技術(shù)落后，污染環(huán)境，周?chē)罕娧U超標(biāo)。合計(jì) － － 客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)示例 2：47企業(yè)涉及民間借貸、老板出逃分行 客戶(hù)名稱(chēng) 用信余額（億元） 風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi) 情況概述傳因賭博欠下巨額賭資，董事長(zhǎng)黃鶴逃往國(guó)外。公司法人代表陳良光的女婿因參與經(jīng)營(yíng)擔(dān)保公司失敗，為償還債務(wù)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)受到較大影響。 近期發(fā)生重組的平臺(tái)貸款167。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)客戶(hù)和業(yè)務(wù)基本風(fēng)險(xiǎn)50（一）掌握法人客戶(hù)貸款風(fēng)險(xiǎn)基本情況q二看項(xiàng)目、用途：l 項(xiàng)目準(zhǔn)入 項(xiàng)目未經(jīng)有權(quán)部門(mén)同意立項(xiàng)，可行性研究報(bào)告未經(jīng)有權(quán)部門(mén)批復(fù)或核準(zhǔn)備案，項(xiàng)目及投資主體未取得土地、環(huán)評(píng)及特殊行業(yè)相關(guān)許可等合法性批件；項(xiàng)目不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、農(nóng)行信貸政策；項(xiàng)目資本金比例等指標(biāo)或條件未達(dá)到準(zhǔn)入要求。關(guān)注客戶(hù)可持續(xù)發(fā)展對(duì)低環(huán)保投入的依賴(lài)程度；關(guān)注環(huán)保對(duì)規(guī)模的準(zhǔn)入要求。 —— 重點(diǎn)分析經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入量和銷(xiāo)售收入對(duì)比，銷(xiāo)售收入和短期負(fù)債的比例關(guān)系。 風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)客戶(hù)和業(yè)務(wù)基本風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）55（二）重要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況q房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款l 重要資料未收集齊全 未按規(guī)定收集開(kāi)發(fā)商重要資料；未按規(guī)定收集項(xiàng)目報(bào)建審批相關(guān)資料 。l 短貸長(zhǎng)用 流動(dòng)資金貸款期限與其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期明顯不匹配，貸款期限過(guò)短，造成貸款到期不能按時(shí)償還；將本應(yīng)分期投放并分期償還的方式改為一次投放、到期一次償還的方式，積累違約風(fēng)險(xiǎn)。如將實(shí)際房?jī)r(jià)提高比例，再將虛假售價(jià)寫(xiě)入售房合同，然后商業(yè)銀行按要求的按揭成數(shù)辦理貸款手續(xù)，銀行可能提供售房總價(jià) 100%貸款。64q利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)l 定價(jià) 一方面，高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)通過(guò)高定價(jià)彌補(bǔ)；另一方面，負(fù)債利率隨行就市，相應(yīng)我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)需應(yīng)時(shí)調(diào)整。 壓力測(cè)試 銀行不僅應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在一般市場(chǎng)情況下所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)壓力測(cè)試來(lái)估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生劇烈變動(dòng)、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值大幅下降、發(fā)生意外的政治和經(jīng)濟(jì)事件或者幾種情形同時(shí)發(fā)生的情況下，銀行可能遭受的損失。 區(qū)域分布167。 報(bào)告部門(mén)：各有關(guān)部門(mén)216。 報(bào)告部門(mén)：各有關(guān)部門(mén)，下級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)216。 各行風(fēng)險(xiǎn)管理處在自身做好報(bào)告工作的同時(shí)，也要積極加強(qiáng)對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告的宣傳力度v 缺乏協(xié)作和信息共享機(jī)制167。 報(bào)告部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部，各有關(guān)部門(mén)216。 報(bào)告部門(mén)：各有關(guān)部門(mén)216。 業(yè)務(wù)條線(xiàn)分布167。 VaR 分析VaR=%66情景分析情景分析是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。同時(shí)，也可向總行推薦風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)聯(lián)系點(diǎn)，為全行前瞻性地識(shí)別和防范化解風(fēng)險(xiǎn)做出積極貢獻(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)聯(lián)系點(diǎn)介紹63（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析v 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。如經(jīng)銷(xiāo)商不能按合同規(guī)定的時(shí)間交付或質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，與借款人發(fā)生糾紛，直接影響借款人還款意愿（如項(xiàng)目爛尾）； ? 經(jīng)銷(xiāo)商高度負(fù)債經(jīng)營(yíng)時(shí)，存在經(jīng)銷(xiāo)商卷款外逃的風(fēng)險(xiǎn)。l 貿(mào)易背景不真實(shí) 虛假商品、勞務(wù)交易關(guān)系；虛假交易合同 。 l 銷(xiāo)售款監(jiān)管不到位 未建立項(xiàng)目銷(xiāo)售臺(tái)賬，銷(xiāo)售收入未及時(shí)進(jìn)入項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù)；銷(xiāo)售收入歸行率低，被坐支或存入他行賬戶(hù)。（財(cái)務(wù)狀況反映的是過(guò)去和現(xiàn)在，而信貸反映的是未來(lái)的信用，透過(guò)財(cái)務(wù)的分析判斷未來(lái)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和持續(xù)增長(zhǎng)能力）。購(gòu)買(mǎi)原材料的結(jié)算方式和銷(xiāo)售產(chǎn)品的結(jié)算方式，能夠反映出項(xiàng)目地位的強(qiáng)弱和商譽(yù)的支持力度。? 客戶(hù)所處行業(yè)和區(qū)域。 已經(jīng)逾期的平臺(tái)貸款167。企業(yè)參與民間借貸，在眾多集體 “ 跑路 ” 后陷入資金困局，影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致企業(yè)關(guān)閉。審計(jì)署調(diào)查，認(rèn)為公司涉嫌提供虛假資料，騙取銀團(tuán)貸款。當(dāng)日雙匯集團(tuán)旗下上市公司雙匯發(fā)展股票跌停，并發(fā)布停牌公告。n 轄內(nèi)客戶(hù)重大信用風(fēng)險(xiǎn)事件的跟蹤監(jiān)測(cè)216。 12個(gè)主要 “兩高一剩 ”行業(yè)貸款余額 5084億元， 比年初增加 393億元，增幅 %，低于全行貸 款平均增幅 167。 區(qū)域集中度167。 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)167。 分區(qū)域和業(yè)務(wù)條線(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量167。 實(shí)現(xiàn)方式：低相關(guān)、負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)進(jìn)行組合配置，動(dòng)態(tài)管理167。產(chǎn)業(yè)鏈 旨在通過(guò)分析上、下游產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈層面把握行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。此外，還包括跟蹤收集可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的重大事件，及時(shí)掌握、預(yù)警信用風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)等管理活動(dòng)30產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)行業(yè)自身屬性突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素 　 主要內(nèi)涵行業(yè)屬性 　不同行業(yè)屬性差異巨大，分析重點(diǎn)也應(yīng)有所不同。宏觀風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析示例：29（二）信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析n 產(chǎn)行業(yè)監(jiān)測(cè)n 貸款組合監(jiān)測(cè)216。?全國(guó)發(fā)生多起鉛、鉻、硅、化工、河流、海洋污染事件。部分地區(qū)和企業(yè)借強(qiáng)調(diào) “ 保增長(zhǎng) ” ，放松了 “ 調(diào)結(jié)構(gòu) ” 。不公開(kāi)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心（ DRC） 通過(guò)國(guó)研網(wǎng)等渠道提供宏觀、產(chǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)；也提供區(qū)域數(shù)據(jù)但大不是數(shù)據(jù)表單形式。l 風(fēng)險(xiǎn)狀況 ? 各銀行不良貸款率、不良貸款余額及不良貸款變動(dòng)趨勢(shì)；? 各類(lèi)型客戶(hù)平均不良貸款率、不良貸款損失率；? 新發(fā)生大額不良貸款或重大客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)情況。 波羅的海航交所　 每天　24風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)監(jiān)測(cè)的宏觀經(jīng)濟(jì)金融情況了解當(dāng)?shù)厣鐣?huì)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境q經(jīng)營(yíng)環(huán)境l 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平? 地區(qū)生產(chǎn)總值、地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率、人均地區(qū)生產(chǎn)總值；? 財(cái)政收入總量、財(cái)政收入增長(zhǎng)率、地方稅收收入總量、轉(zhuǎn)移支付總量、縣鄉(xiāng)兩級(jí)政府債務(wù)水平；? 城鎮(zhèn)居民人均收入水平與結(jié)構(gòu)、農(nóng)村居民人均收入水平與結(jié)構(gòu)、縣域優(yōu)勢(shì)行業(yè)職工平均收入水平；? 城鎮(zhèn)社會(huì)保障（養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)）覆蓋率、農(nóng)村社會(huì)保障（養(yǎng)老、醫(yī)療）覆蓋率。我國(guó) PMI體系包括生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、主要原材料庫(kù)存指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)、供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)等五個(gè)方面。 海關(guān)總署 月度利率 /匯率 利率是重要的金融變量，涉及經(jīng)濟(jì)金融各方面；它代表資金的運(yùn)用成本，對(duì)投融資行為有直接影響。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 月度居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（ CPI） 反映與居民生活有關(guān)的商品及勞務(wù)價(jià)格統(tǒng)計(jì)出來(lái)的物價(jià)變動(dòng)指標(biāo)，是觀察通貨膨脹水平的重要指標(biāo)。增加政府支出，可以刺激總需求，從而增加國(guó)民收入，反之則壓抑總需求，減少?lài)?guó)民收入。當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于衰退和蕭條階段時(shí)，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將大量倒閉，就業(yè)及經(jīng)濟(jì)總量下降。居民收入水平直接決定消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力水平，并影響社會(huì)總需求。不良貸款與信貸增長(zhǎng)負(fù)相關(guān)，因?yàn)樾刨J擴(kuò)張可以推延不良貸款的暴露。必 須 將操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估系 統(tǒng) 整合入 銀 行的 風(fēng)險(xiǎn) 管理流程。 ”v ……證監(jiān)會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的要求17巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的要求v “銀 行 應(yīng) 當(dāng)建立一套系 統(tǒng) ，充分 監(jiān)測(cè) 和 報(bào) 告 風(fēng)險(xiǎn) 暴露，以及 銀 行 風(fēng)險(xiǎn)輪 廓 變 化 對(duì)資 本需求的影響 評(píng) 估。商 業(yè)銀 行 應(yīng) 披露其市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 狀況的定量和定性信息，包括所承擔(dān)市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 的 類(lèi)別 、 總 體市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 水平及不同 類(lèi)別 市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 的 風(fēng)險(xiǎn)頭 寸和 風(fēng)險(xiǎn) 水平；所承擔(dān)各 類(lèi) 市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 的 識(shí)別 、 計(jì) 量和控制方法；有關(guān)市 場(chǎng) 價(jià)格的敏感性分析，包括利率、 匯 率、股票及其他價(jià)格 變動(dòng)對(duì) 商 業(yè)銀 行 經(jīng)濟(jì) 價(jià) 值 或 財(cái)務(wù) 狀況和盈利能力的影響；市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 管理的政策和程序；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資 本狀況等。 ”v 《 商 業(yè)銀 行市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 管理指引 》 （ 銀監(jiān) 會(huì)令 2023年第 10號(hào)）， 2023年 12月 29日v 《 中國(guó) 銀 行 業(yè)實(shí) 施新 資 本 協(xié)議 指 導(dǎo) 意 見(jiàn) 》 （ 銀監(jiān)發(fā) [2023]24號(hào)）， 2023年 2月 28日v 《 商 業(yè)銀 行操作 風(fēng)險(xiǎn) 管理指引 》 （ 銀監(jiān)發(fā) [2023]42號(hào)）， 2023年 5月 14日v 《 銀 行并表 監(jiān) 管指引（ 試 行） 》 （ 銀監(jiān)發(fā) [2023]5號(hào)）， 2023年 2月 4日v 《 商 業(yè)銀 行信息科技 風(fēng)險(xiǎn) 管理指引 》 （ 銀監(jiān)發(fā) [2023]19 號(hào)）， 2023年 3月 5日v 《 中國(guó) 農(nóng)業(yè)銀 行三 農(nóng) 金融事 業(yè) 部制改革與 監(jiān) 管指引 》 （ 銀監(jiān)發(fā) [2023]35號(hào)），2023年 4月 23日v 《 銀 行 業(yè) 金融機(jī)構(gòu)國(guó) 別風(fēng)險(xiǎn) 管理指引 》 （ 2023年 6月）銀監(jiān)會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的要求（續(xù) )16v 《 公開(kāi) 發(fā) 行 證 券的公司信息披露 編報(bào)規(guī)則 第 26號(hào) — 商 業(yè)銀 行信息披露特 別規(guī) 定 》（ 中國(guó) 證 券 監(jiān) 督管理委 員 會(huì)公告 [2023]33號(hào) ） 第十六條 ： “ 商 業(yè)銀 行 應(yīng) 在定期 報(bào) 告中披露下列各 類(lèi)風(fēng)險(xiǎn) 和 風(fēng)險(xiǎn) 管理情況：216。商 業(yè)銀 行 應(yīng) 披露由于內(nèi)部程序、人 員 、系 統(tǒng) 的不完善或失 誤 ，或外部事件造成的 風(fēng)險(xiǎn) ，并 對(duì) 本行內(nèi)部控制制度的完整性、合理性和有效性作出 說(shuō) 明。 《 公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 26號(hào) — 商業(yè)銀行信息披露特別規(guī)定 》v聯(lián)交所167。在這個(gè)體系里，信息要共享，動(dòng)作要協(xié)調(diào)，報(bào)告要及時(shí)11v 不同層級(jí)、不同部門(mén)、不同崗位的監(jiān)測(cè)報(bào)告內(nèi)容和要求不同n 客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)n 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)n 職能風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)n 組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)n ……v 各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，形成完整的風(fēng)險(xiǎn)視圖，向高管層和董事會(huì)報(bào)告v 在目前兩級(jí)內(nèi)設(shè)、兩級(jí)派駐的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系中，及時(shí)、準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)是各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的重要職責(zé)之一高級(jí)管理層資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)資產(chǎn)處置審查委員會(huì)一級(jí)分行管理層一級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債部金融市場(chǎng)部信用風(fēng)險(xiǎn)信貸管理部信用審批部特殊資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控與法律合規(guī)部監(jiān)察保衛(wèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債部金融市場(chǎng)部董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理部貸款審查委員會(huì)派駐風(fēng)險(xiǎn)主管 二級(jí)分行管理層二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)支行管理層派駐風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理農(nóng)戶(hù)金融部農(nóng)村產(chǎn)業(yè)金融部住房金融與個(gè)人信貸部大客戶(hù)部 托管業(yè)務(wù)部公司業(yè)務(wù)部 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部 信用卡中心 金融市場(chǎng)部 人力資源部運(yùn)營(yíng)管理部國(guó)際業(yè)務(wù)部結(jié)算與現(xiàn)金管理部個(gè)人金融部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 產(chǎn)品研發(fā)部電子銀行部信息技術(shù)管理部（三）構(gòu)建全方位的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告體系（續(xù)）12（四）以資本充足率為核心的全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告“ 資本評(píng)估應(yīng)覆蓋銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。 研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告系統(tǒng)，加強(qiáng)信用、市場(chǎng)與操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、報(bào)告167。制定 《 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度 》 ，舉辦制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，監(jiān)測(cè)并通報(bào)制度執(zhí)行效果167。 定期、不定期對(duì)全行整體信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警167。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告與風(fēng)險(xiǎn)水平評(píng)價(jià)總行風(fēng)險(xiǎn)管理部2023年 12月，天津1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告概述1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)內(nèi)容與分析方法風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)水平評(píng)價(jià)423內(nèi) 容 提 要2 Part ： 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告概述13（一）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告定義v風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指運(yùn)用各類(lèi)監(jiān)測(cè)手段，持續(xù)對(duì)各種可量化的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，動(dòng)態(tài)捕捉風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，跟蹤分析風(fēng)險(xiǎn)狀況及分析原因的過(guò)程。v 風(fēng)險(xiǎn)管理部成立之后，專(zhuān)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告處，主要負(fù)責(zé)：167。 建立風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度體系。 167。 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告體系是網(wǎng)狀的、矩陣式的結(jié)構(gòu)，類(lèi)似于人體中的神經(jīng)系統(tǒng)。 《 商業(yè)銀行并表監(jiān)管指引 》v證監(jiān)會(huì)167。n （四）操作 風(fēng)險(xiǎn) 狀況。 （四）內(nèi)部控制和全面 審計(jì) 情況。 （三）市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 狀況。 ”v 《 公開(kāi) 發(fā) 行 證 券的公司信息披露 編報(bào)規(guī)則 第 26號(hào) — 商 業(yè)銀 行信息披露特 別規(guī) 定 》 第二十四條： “ 商 業(yè)銀 行的信用 風(fēng)險(xiǎn) 狀況、流 動(dòng) 性 風(fēng)險(xiǎn) 狀況、市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 狀況、操作 風(fēng)險(xiǎn) 狀況和其他 風(fēng)險(xiǎn) 狀況 發(fā) 生 變動(dòng) ， 對(duì) 公司的 經(jīng)營(yíng) 或盈利能力造成重大影響的，商 業(yè)銀 行 應(yīng) 及時(shí)進(jìn) 行公告。 ”v “作 為銀 行內(nèi)部操作 風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估系 統(tǒng) 的一部分， 銀 行必 須 系 統(tǒng) 地跟蹤與操作 風(fēng)險(xiǎn) 相關(guān)的數(shù)據(jù)，包括各 產(chǎn) 品 線(xiàn)發(fā) 生的巨 額損 失。20（一）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析的重要內(nèi)容不良貸款與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)負(fù)相關(guān)，且與滯后兩年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率有較強(qiáng)的相關(guān)性。居民收入水平和就業(yè)受制于宏觀經(jīng)濟(jì)總體狀況，也受?chē)?guó)家收入分配政策、消費(fèi)政策、法律法規(guī)的影響。通常分為繁榮、衰退、蕭條和復(fù)蘇四個(gè)階段。22宏觀調(diào)控政策財(cái)政政策 是國(guó)家按照根據(jù)一定時(shí)期的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展任務(wù)而確定的財(cái)政工作的指導(dǎo)原則，通過(guò)財(cái)政支出與稅收政策來(lái)調(diào)節(jié)總需求。 其他政策 □ 就業(yè)政策 □ 社會(huì)保障政策 □ 管理貿(mào)易政策 □ 其他政策23宏觀經(jīng)濟(jì)分析 主要監(jiān)測(cè)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo)說(shuō)明 權(quán)威發(fā)布機(jī)構(gòu) 發(fā)布頻率國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP） 代表本國(guó)（或本地區(qū)）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總量。進(jìn)出口額的差值形成貿(mào)易順差或貿(mào)易逆差，與投資、消費(fèi)共同構(gòu)成一國(guó)的 GDP。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局