3-2非確定型決策(存儲版)
【正文】 23kg 600 800 800 680 購進西瓜 5000kg 150 2023 2023 890 購進西瓜 8000kg 300 1550 3200 1100 最優(yōu)收益值 1100 方案 收益 矩陣 狀態(tài) 計算折衷損益值： H1=800*+*600=680 H2=2023*+150*=890 H3=3200*+(300)*=1100 5. 后悔值準則 (沙萬奇準則 )（最小機會損失決策） 沙萬奇（ Savage）準則的原理： 大多數(shù)人在做出決策之后，如遇到不利情況，常會產(chǎn)生后悔情緒。 樂觀決策法： 適合對未來發(fā)展形勢很樂觀，有充分的信心取得理想的結(jié)果。在理論上，不能證明哪種方案更合理，在實際中，方案的選擇還要根據(jù)決策者對自然狀態(tài)的看法而定。其決策方法如下： （赫威茲準則） ????? 令 )min)(1()max()( ijjijjiAH ???? ???其中 0 ≤ ≤ )(max)( 1* imi AHAH ???的方案 *A為赫威茲準則下的最優(yōu)方案 。如果狀態(tài) S1表示這三家公司都不生產(chǎn)該種產(chǎn)品，S2表示這三家公司中有一家生產(chǎn)該種產(chǎn)品，則收益矩陣為 如何構(gòu)造收益矩陣？ 自然狀態(tài) S S1 S2 A1 20 10 A2 0 0 但如果把狀態(tài)分為 4個： S1仍表示這三家公司都不生產(chǎn)該 種產(chǎn)品， S2表示 A公司生產(chǎn)該種產(chǎn)品， S3表示 B公司生產(chǎn) 該種產(chǎn)品， S4表示 C公司生產(chǎn)該種產(chǎn)品，則收益矩陣為： 自然狀態(tài) S S1 S2 S3 S4 A1 20 10 10 10 A2 0 0 0 0 3. 悲觀準則（最小最大準則） 問題： 自然狀態(tài)： ， ， ?? ， 方案： 其中 可以是實際后果值，也可以是后果值的效用值。具有最大期望收益值的方案，便是等概率原則下的最優(yōu)方案。 ?二是基本情況與風(fēng)險決策一致，只是不能預(yù)測未來自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率，因而不確定因素更多，決策風(fēng)險更大，在在這種狀況下所做出的決策稱為 不確定性決策 。 從以上的例子可以看出 ,在隨機決策問題，也就是存在不確定性的決策問題中，決策人可以在各種可能的行動中進行選擇，但是有些因素是決策人無法控制的。 在保險期內(nèi) ,商店可能遇上火災(zāi) ,假設(shè)商店在保險期內(nèi)發(fā)生火災(zāi)的概率未 p，也可能不發(fā)生火災(zāi)，可能性為1p，買火災(zāi)保險要花一筆費用，通常占總資產(chǎn) G一定的比例為 r，不買保險若一旦發(fā)生火災(zāi)損失非常大。但無論如何必須事先確定進貨的數(shù)量。由于未來自然狀態(tài)的不確定性，決策人無論采取什么行動，都會因自然狀態(tài)的不同而出現(xiàn)不同的后果。
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