a金融衍生產(chǎn)品(存儲版)
【正文】 利 率 A可享受利率 B可享受利率 固定 10% 12% 浮動 LIBOR LIBOR ﹢ 1% 要求利率 固定 浮動A、 B兩家公司利率表兩家公司利率表 A、 B兩家公司實行利率互換兩家公司實行利率互換互換互換衍生金融工具 A、 B公司利率互換后收益公司利率互換后收益 A公司公司 B公司公司 付出 LIBOR ﹢ 1%﹢ 10% %﹢ LIBOR ﹢ 1% 收回 % LIBOR ﹢ 1% 支付 LIBOR ﹣ % %無互換時 LIBOR 12% 節(jié)約 % %% ﹣ 10% ﹦ %（（ B公司信用等級低公司信用等級低 ，加收的手續(xù)費。種類種類 ：貨幣互換、利率互換、：貨幣互換、利率互換、 資產(chǎn)負(fù)債互換。 由于目前現(xiàn)貨不可以做空，因此是正向套利，即：買 ETF，賣股指期貨。 金額： 9825 萬元賣出： 價格 ，期限 9個月，共計 100張 “期貨合約 ”。擔(dān)心基準(zhǔn)利率上升過高帶來的風(fēng)險 ……. 商業(yè)銀行 合約（利率） （買方）（賣方） 協(xié)議利率為 9%公司的目的：將貸款成本穩(wěn)定在 9%的水平上遠(yuǎn)期合約收益 /損失圖? 方向相反 \數(shù)量相等 :執(zhí)行價格收益損失買方收益曲線賣方收益曲線 O 市場利率、匯率關(guān)鍵 ： 正確判斷利率與匯率的走勢！ 衍生金融工具（二）金融期貨合約（ Financial futures） 合約的交易在有組織的交易所內(nèi)完成，合約的內(nèi)容（如相關(guān)資產(chǎn)的種類、數(shù)量、交割時間、交割地點等）具有標(biāo)準(zhǔn)化的特點。 第五章 金融市場金融市場概述貨幣市場資本市場金融衍生工具衍生金融工具2023年資本市場關(guān)鍵詞： 股權(quán)分置與股改 “雙 Q”原則 “二八 ”與 “八二 ” 金融期貨交易所（ ） 上證指數(shù)： 300 衍生金融工具 我國資本市場的演變與發(fā)展1990、 1 26上海證券交易所成立。簡例： 公司 獲 1000萬元浮動利率債務(wù)， 3個月后起息。衍生金融工具最簡單的跨市套利模式：異地低買高賣套利 套利交易的基本原理上海，市場價： 4500元 /臺 北京，市場價： 5000元 /臺聯(lián)想商務(wù)電腦運雜費： 100元 /臺套利收益 =兩地價差 運雜費 =（ 50004500） 100=400元 /噸買入 賣出衍生金融工具空頭套期保值案例：空頭套期保值案例：時間 現(xiàn)貨市場 期貨市場 保值 買進(jìn) ∶單價 93元，期限 3個月，共計 1億美金的 “國庫券 ”。ETF替代方法 利用 ETF和標(biāo)的指數(shù)之間高度的相關(guān)性，用 ETF或ETF組合來擬合標(biāo)的指數(shù)。 “ 265倍，媒體評價為 “ 武瘋子” ，緊急叫停一小時！期權(quán)與期貨的區(qū)別 ?衍生金融工具（四）互換協(xié)議（ swap） 是指交易雙方約定在合約有效期內(nèi)，以事先確定的名義本金額為依據(jù)，按約定的支付率相互交換一系列支付款項的約定。 衍生金融工具 310億美元的貨幣互換協(xié)議，有史以來額度最大，為人民幣走向世界，建立全球的 “ 人民幣資金池 ” 奠定了基礎(chǔ)。2023年 12月，中航海由于錯誤判斷石油價格走勢，期權(quán)交易風(fēng)險無法控制，公司財務(wù)狀況惡化，負(fù)債高達(dá) ，債務(wù)重組仍在進(jìn)行之中 .年薪 2350萬的 “打工皇帝 ”陳久霖案例：中航油的期權(quán)交易（買跌卻漲）? 中國航油成立于 1993年，由中央直屬大型國企中國航空油料控股公司控股，總部和注冊地均位于新加坡。? 2023年
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