第八章銀行和金融機構(gòu)的管理(存儲版)
【正文】 額要求 ? 貸后管理：公司物流與資金流的跟蹤控制 ? 誠信文化：長期客戶關(guān)系與社會信用體系 ? 貸款專門化：雖然不能通過多樣化降低風(fēng)險，但獲得信息優(yōu)勢 ? 限制性契約的監(jiān)控和執(zhí)行 ? 信貸配給 919 利率風(fēng)險管理 第一國民銀行（單位： 萬美元） 資產(chǎn) 負(fù)債 利率敏感性資產(chǎn) 2023 利率敏感性負(fù)債 5000 可變利率貸款 可變利率可轉(zhuǎn)讓存單（ CDs） 短期證券 貨幣市場存款賬戶 固定利率資產(chǎn) 8000 固定利率負(fù)債 5000 準(zhǔn)備金 支票存款 長期貸款 儲蓄存款 長期證券 長期 CDs 股權(quán)資本 920 利率風(fēng)險管理 缺口（ GAP）分析 GAP = 利率敏感性資產(chǎn) – 利率敏感性負(fù)債 = 20235000 = –3000萬美元 當(dāng) i ? 5%: 1. 資產(chǎn)收益增加 = +100萬美元 (= 5% ? 2023萬美元 ) 2. 負(fù)債成本增加 = +250萬美元 (= 5% ? 5000萬美元 ) 3. 利潤變動額 = 100萬美元 – 250萬美元 = –150萬美元 = 5% ? (2023萬美元 – 5000萬美元 ) = 5% ? (GAP) 利潤變動額 = 利率變化率 ? GAP 921 久期分析 久期分析 久期：一種證券支付現(xiàn)金流的平均期限 證券市場價值變化率 ? –利率變動百分比 ? 久期 例 : i ? 5%, 銀行資產(chǎn)久期 = 3年 , 負(fù)債久期 = 2 年 。廣義的表外業(yè)務(wù)除包括上述狹義的表外業(yè)務(wù)外，還包括結(jié)算、代理、咨詢等業(yè)務(wù)。 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。它有狹義和廣義之分。由于清償風(fēng)險的存在，次級債券的信用評級要比同一發(fā)行體發(fā)行的高級債券低一到兩個級別。 銀行管理的目標(biāo)和內(nèi)容（續(xù)） ? 銀行管理的內(nèi)容： – 負(fù)債管理（ Liability Management） 銀行通過吸收存款、發(fā)行負(fù)債、出售貸款等方式擴大負(fù)債總量和資金規(guī)模，以便獲取更多的贏利機會。 資產(chǎn)和負(fù)債產(chǎn)品的特征概括為流動性、風(fēng)險和回報的某種組合。 向聯(lián)儲：貼現(xiàn)貸款；向其他商業(yè)銀行：隔夜拆借以補充準(zhǔn)備金；其他：母公司貸款，回購協(xié)議，歐洲美元市場。第八章 銀行和金融機構(gòu)的管理 銀行公司和金融機構(gòu)的管理 92 一、銀行資產(chǎn)負(fù)債表 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表 2023年 93 負(fù)債與所有者權(quán)益項目 94 1 .支票存款賬戶：允許存款者向第三方簽發(fā)支票的帳戶。從60年占 20%提高到 25%。 二
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