級(jí)金融工程ppt課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 總體 ()Y m X ???1 ,.. ., ?( , ) ( )i i i ny x m x? ?11()? ?( ) ( )()niiiniixxKyhm x m X xxxKh????? ? ????n=10000。xx=zeros(k,1)。xy(xx,yy)。 print t e sg。 print var y[10] e。 s0=15。 u為股票的期望收益率， sgm為股價(jià)的日標(biāo)準(zhǔn)差。 yy[i,1]=f(z,xx[i,1])。 h=*stdc(x)*n^()。 for i(1,k,1)。 fn f(data,x)=sumc(pdfn((xdata)/h))/(n*h)。t=30。 s[.,i+1]=s[.,i].*exp((*sgm^2)+sgm*rndn(n,1))。 u=。 要求：所有計(jì)算均采用 Monte Carlo模擬 版面漂亮，公式均用 mathtype 編輯， 10月 25 日 交電子版。 內(nèi)在價(jià)值（ intrinsic value）： 產(chǎn)品帶來的未來現(xiàn)金流的折現(xiàn)。 print t e sg。 16 股票價(jià)格模擬（二） 股票價(jià)格過程 {}t t TS ? t t t td S S d t S d z??? ? ? ? ? ? t t t tS S t S z??? ? ? ? ? ? ? ? ? ~ ( 0 , )tz t N t?? ? ? ? ?s=ones(n,1+t)。 u=。 endfor。 k=5000。x=20*rndn(n,1)。yy=zeros(k,1)。 YX? ? ?? ? ? ?20 Nonparametric (非參數(shù)）回歸 1 ,..., ??( , ) ,i i i nyx ??? ?條件期望 樣本值 (已知 ) 總體 YX?? ?? ? ? ?E（收入 | 學(xué)歷） —— 隨機(jī)變量（若學(xué)歷為隨機(jī)變量） Ｅ（ E（收入 |學(xué)歷） ） ＝平均收入 ( | ) ( | )E Y X E X X? ? ?? ? ? ?X??? ? ?總體回歸直線： X????E（收入 | 學(xué)歷 =９） 回歸直線： ?? X????( | )E Y X( | ) 0EX? ?( | )E X X X?期望獨(dú)立 ( | )EX???性質(zhì)： ( | )E Y Z X Y Z? ? ?( ( ) | ) ( )E m X X m X?( | )E Y X x?( | ) ( )()E Y X E YE ?21 Nonparametric (非參數(shù)）一元回歸 ()K? －－核函數(shù)，Ｎ（０，１）的密度函數(shù) 0 .21 .0 6 ( )s td c Xh n ????樣本值 總體 ()Y m X ???1 ,. . . , ??( , ) ( ) ( | )i i i ny x m x E Y X x? ? ? ?( | ) ( ( ) | ) ( ( ) | ) ( | ) ( )E Y X E m X X E m X X E X m X??? ? ? ? ?111 [ ]?? ( ) ( | )1 [ ]niiiniix x ym x E Y X xxx????? ? ????111 [ ]221 [ ]22niiiniihhx x xhhx x x??? ? ? ? ??? ? ? ???11111 [ ]22111 [ ]22niiiniixxyhxxh???? ? ? ???? ? ???11()()niiiniixxKyhxxKh????????22 Nonparametric (非參數(shù)）多元回歸 ()K? －－核函數(shù)，Ｎ（０，１）的密度函數(shù) 6 ( )stdc Xh n ????樣本值 總體 12()YXm X ???，1 2 1 , . . . , 1 2 1 1 2 2??( , , ) ( , ) ( | , )i i i i ny x x m x x E Y X x X x? ? ? ? ?
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