【正文】 目的是什么？答：巴塞爾新資本協(xié)議是巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在1988年巴塞爾資本協(xié)議（也稱為1988年舊協(xié)議）的基礎(chǔ)上制定的第二版國際銀行資本協(xié)議，在經(jīng)歷了長達(dá)5年的修訂后，于2004年6月正式推出。 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會是什么？有哪些主要成員？主要的職責(zé)是什么？答：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會（以下簡稱“委員會”）是由十國集團(tuán)的中央銀行行長在國際貨幣與銀行市場剛剛經(jīng)歷了劇烈的動蕩之后，于1974年底設(shè)立的銀行法規(guī)與監(jiān)管事務(wù)委員會。其基本原則是監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)該根據(jù)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部經(jīng)營環(huán)境，要求銀行保持高于最低水平的資本充足率，確保銀行有嚴(yán)格的內(nèi)部體制確保風(fēng)險(xiǎn)和資本有效匹配，有效管理資本需求。這些多方面的因素對于銀行經(jīng)營產(chǎn)生的影響在本質(zhì)上是不確定的，其影響的結(jié)果也是不確定的，不確定性是風(fēng)險(xiǎn)形成的根源。新資本協(xié)議以及銀監(jiān)會《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引》中所指的操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。融資流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)；市場流動性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。 交易賬戶中最主要的風(fēng)險(xiǎn)是一般市場風(fēng)險(xiǎn)，包括了利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價格風(fēng)險(xiǎn)、商品價格風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等，另外對于交易賬戶，銀行還需要考慮特定風(fēng)險(xiǎn)和交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)可能給銀行帶來的損失。銀行賬戶的所有信用風(fēng)險(xiǎn)暴露都應(yīng)劃分到相應(yīng)的類別。（3）合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)。根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的不同屬性，商業(yè)銀行應(yīng)將金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露分為銀行類金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露和非銀行類金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露。其中：167。（2）該項(xiàng)金融工具不可贖回、不屬于發(fā)行方的債務(wù)。2 什么是資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露? 答：根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類指引》的要求，資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行在參與資產(chǎn)證券化交易過程形成的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。 相對長久且可以自由支配的資本項(xiàng)目規(guī)定為一級資本，也稱為核心資本。風(fēng)險(xiǎn)和收益存在一定程度的相關(guān)性，但高風(fēng)險(xiǎn)并不一定能夠帶來高收益，因此銀行需要在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間進(jìn)行平衡選擇，其風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)可控，即將風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行可以承受的范圍內(nèi)，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)收益最大化。銀行通常需要為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)提準(zhǔn)備金（例如貸款損失準(zhǔn)備）來抵御預(yù)期損失。巴塞爾新資本協(xié)議對風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行度量的目的是計(jì)算最低資本要求，滿足對最低資本充足率的要求。為了解決數(shù)學(xué)模型這一弱點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理者開發(fā)了壓力測試技術(shù)，通過輸入一系列財(cái)務(wù)變量，來模擬當(dāng)某一特定的極端事件（稱為壓力測試情景）發(fā)生時對銀行資本充足率產(chǎn)生的影響。測試情景的選擇應(yīng)當(dāng)遵循相關(guān)性（Relevance）、現(xiàn)實(shí)性（Realistic）以及可用性原則（Reliable amp。除了上述要求外，銀行還必須評估某些特殊情況對監(jiān)管資本要求的影響。 針對交易賬戶，除了考慮一般市場風(fēng)險(xiǎn)以外，還需要考慮由于交易對手違約而發(fā)生的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)，并在資本需求中予以體現(xiàn)。信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法初級法規(guī)定，對于公司暴露、主權(quán)暴露和銀行暴露，銀行自己估計(jì)違約概率，其他的風(fēng)險(xiǎn)因素（違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限）采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值。3 內(nèi)部評級法的核心風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)（風(fēng)險(xiǎn)因素）有哪些？ 答：內(nèi)部評級法的核心風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)有：違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）和有效期限（M）。一個經(jīng)濟(jì)周期中反映經(jīng)濟(jì)衰退狀況下的違約損失率被稱為經(jīng)濟(jì)衰退時期的違約損失率，風(fēng)險(xiǎn)管理的審慎性原則要求銀行應(yīng)當(dāng)盡量使用經(jīng)濟(jì)衰退時期的違約損失率估算資本需求。商業(yè)銀行無論采取標(biāo)準(zhǔn)法，還是內(nèi)部評級法來量化信用風(fēng)險(xiǎn)的最低資本需求，采用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的結(jié)果都體現(xiàn)為對資本金需求數(shù)量的抵減。4 什么是保證擔(dān)保？答：保證擔(dān)保是指保證人和債務(wù)人的約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或承擔(dān)責(zé)任的行為。此外，若出現(xiàn)非法交易事件，監(jiān)管當(dāng)局亦可以要求銀行返回標(biāo)準(zhǔn)法，并在三年內(nèi)不得再次申請使用內(nèi)部模型法或混合法。銀行使用該方法之前，必須得到監(jiān)管當(dāng)局的同意。 商業(yè)銀行必須確保對模型演變、返回檢驗(yàn)、模型維護(hù)驗(yàn)證及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置等方面有著足夠的控制167。 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價值時，商業(yè)銀行使用的持有期應(yīng)為10個交易日，商業(yè)銀行可以使用更短的持有期并將結(jié)果轉(zhuǎn)換為10天的持有期（如時間平方根法），但銀行必須向監(jiān)管證明此種方法的合理性167。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備按日實(shí)施壓力測試的能力。5 流動性風(fēng)險(xiǎn)是否需要計(jì)提資本？流動性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要內(nèi)容是什么？答：流動性風(fēng)險(xiǎn)是一類比較特別的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)銀行發(fā)生流動性危機(jī)事件時，即使銀行具有較為充足的資本仍然有可能因?yàn)榱鲃有詥栴}而破產(chǎn)，因此從銀行業(yè)目前的普遍做法來看并不會對流動性風(fēng)險(xiǎn)有資本要求，而更多的是要求銀行具備完善的流動性管理體系和相關(guān)措施。采用基本指標(biāo)法的銀行持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于：前三年總各年正的總收入乘上一個固定比例（ 用α表示）并加總后的平均值。每年各業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本等于當(dāng)年該業(yè)務(wù)條線的總收入與該業(yè)務(wù)條線對應(yīng)β系數(shù)的乘積。（3）商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，包括業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失金額和損失頻率，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和控制。（2）商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)通過驗(yàn)證，驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)符合銀監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。指違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件。因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件。每一個驗(yàn)證循環(huán)可分為內(nèi)部投入使用前全面驗(yàn)證、定期持續(xù)監(jiān)控和內(nèi)部投入使用后全面驗(yàn)證三個階段，每一階段驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)作為啟動下一階段驗(yàn)證以及改進(jìn)資本計(jì)量方法的重要依據(jù)。 第七部分 對風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的要求第七部分 對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)及職能職責(zé)方面的要求7 董事會和高級管理層在銀行資本管理方面的職能職責(zé)是怎樣的？答：新資本協(xié)議第二支柱中提出，一套健全的風(fēng)險(xiǎn)管理程序是有效評估銀行資本充足率的基礎(chǔ)。信用風(fēng)險(xiǎn)主管部門應(yīng)獨(dú)立于貸款發(fā)起及發(fā)放部門，負(fù)責(zé)人應(yīng)直接向高級管理層匯報(bào)，并具備向董事會報(bào)告的途徑。對總體的風(fēng)險(xiǎn)管理流程也需進(jìn)行定期的審閱，其頻率最好不低于每年一次。高級管理層的責(zé)任包括貫徹執(zhí)行董事會審批的銀行戰(zhàn)略和政策；建立程序以鑒別，度量，監(jiān)視和控制銀行的風(fēng)險(xiǎn)；維持一個清晰的組織架構(gòu)，以清晰地分配責(zé)任，職權(quán)和報(bào)告的關(guān)系；確保被賦予的責(zé)任能有效的實(shí)行；制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策；并監(jiān)視內(nèi)部控制系統(tǒng)是否能充分有效的發(fā)揮。若對檢查結(jié)果不滿意，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管措施。 銀行評估程序所用參數(shù)的準(zhǔn)確性和完整性；167。 與銀行管理層進(jìn)行討論；167。 銀行追加資本金的成本可能比較高，特別是要在短時間內(nèi)迅速追加資本，或者遇到不利的市場情況時；167。巴塞爾委員會認(rèn)為，共同的披露框架是將銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露告知市場的有效途徑，并為增強(qiáng)可比性提供了一致、合理的披露標(biāo)準(zhǔn)。8 新資本協(xié)議對哪些風(fēng)險(xiǎn)類別的披露提出了明確要求？答：新資本協(xié)議對信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶股權(quán)和操作風(fēng)險(xiǎn)提出了明確的披露要求，同時還包括了信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋和資產(chǎn)證券化的有關(guān)披露。另一類是其他商業(yè)銀行，這類商業(yè)銀行（含外國銀行子行）可以自愿申請實(shí)施新資本協(xié)議，若不選擇實(shí)施新資本協(xié)議，將繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)定。9 銀監(jiān)會目前針對新資本協(xié)議實(shí)施發(fā)布了哪些政策法規(guī)/監(jiān)管指引？答：銀監(jiān)會將根據(jù)國內(nèi)銀行業(yè)的具體情況針對新資本協(xié)議在中國銀行業(yè)的實(shí)施出臺一系列具體的監(jiān)管指引。其他商業(yè)銀行自2010年底開始實(shí)施經(jīng)修訂后的資本監(jiān)管規(guī)定。9 我國哪些銀行要實(shí)施新資本協(xié)議？答：按照分類指導(dǎo)的原則，銀監(jiān)會將商業(yè)銀行分為兩大類，實(shí)施不同的資本監(jiān)管制度。8 披露的基本原則是什么？答：總體披露原則是：銀行應(yīng)具備一套經(jīng)董事會批準(zhǔn)的披露政策，政策應(yīng)設(shè)計(jì)銀行決定披露內(nèi)容的方法和對于披露過程的內(nèi)部控制。8 披露的目的是什么？答：巴塞爾委員會要求銀行將其所面臨的風(fēng)險(xiǎn)以及銀行識別、測量、檢測、控制這些風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)向市場參與者通過有效途徑進(jìn)行信息傳達(dá)。所以出于競爭的考慮，銀行很可能選擇在高于第一支柱所要求的最低資本的水平上經(jīng)營；167。 現(xiàn)場檢查；167。 針對業(yè)務(wù)的性質(zhì)、范圍和復(fù)雜程度，銀行資本評估程序的合理性；167。80、 監(jiān)督檢查的四項(xiàng)主要原則是什么？答：第二支柱有四項(xiàng)主要原則：原則一：銀行應(yīng)具備一整套程序，用于評估與其風(fēng)險(xiǎn)輪廓相適應(yīng)的總體資本水平，并制定保持資本水平的戰(zhàn)略。內(nèi)審部門必須擁有一支獨(dú)立運(yùn)作、訓(xùn)練有素、業(yè)務(wù)精良的內(nèi)審隊(duì)伍。銀行內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)進(jìn)行定期獨(dú)立審閱。銀行高級管理層負(fù)責(zé)組織內(nèi)部評級體系的開發(fā)和運(yùn)作，明確對內(nèi)部評級和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化技術(shù)、運(yùn)行表現(xiàn)以及相關(guān)監(jiān)控措施的相關(guān)要求，制定內(nèi)部評級體系設(shè)計(jì)、運(yùn)作、改進(jìn)、報(bào)告和評級政策，確保內(nèi)部評級體系持續(xù)、有效運(yùn)作。這里的模型是指商業(yè)銀行用于市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價值模型以及與之相關(guān)的產(chǎn)品定價模型，商業(yè)銀行用于日常資金交易業(yè)務(wù)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的其他產(chǎn)品估值和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型（包括中臺部門的監(jiān)控模型和后臺結(jié)算部門的估值模型）。70、 資本計(jì)量方法驗(yàn)證的范圍是什么？答：商業(yè)銀行對資本計(jì)量方法的驗(yàn)證工作主要包括對計(jì)量模型和支持計(jì)量模型應(yīng)用的政策、流程等體系的驗(yàn)證。因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理業(yè)務(wù)或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。6 什么是高級計(jì)量法，商業(yè)銀行使用高級計(jì)量法有什么定性要求？答：高級計(jì)量法是商業(yè)銀行通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求的方法。該管理系統(tǒng)應(yīng)能夠記錄和存儲與操作風(fēng)險(xiǎn)損失相關(guān)的數(shù)據(jù)和操作風(fēng)險(xiǎn)事件信息，能夠支持操作風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的自我評估和對關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)測，能夠幫助商業(yè)銀行有效地識別、評估、監(jiān)測、控制、緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)。6 什么是操作風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法？答：商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，等于前三年操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的算術(shù)平均數(shù)。在銀監(jiān)會公布的《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引》中，銀監(jiān)會對新資本協(xié)議的計(jì)量方法框架進(jìn)行了一定的調(diào)整，要求銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)的資本需求。止損限額的一般原則是，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸達(dá)到或沖破所規(guī)定的限額時，就要求采取一個具體措施或?qū)⑵渥儸F(xiàn)或?qū)ζ溥M(jìn)行套期保值。5 商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法還必須定期開展壓力測試，對壓力測試主要有哪些一般性的要求？答：商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求，應(yīng)制定相應(yīng)的市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試方案。在風(fēng)險(xiǎn)量化方面的具體計(jì)量要求包括：167。 商業(yè)銀行必須定期執(zhí)行壓力測試方案167。VaR值可被直接用來計(jì)算資本要求。一是使用標(biāo)準(zhǔn)法，另一種方法是內(nèi)部模型法（或兩種方法在一定條件下的混合法）。監(jiān)管指引規(guī)定的合格抵質(zhì)押品包括金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵質(zhì)押品。4 什么是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋，它對資本有什么影響？答：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指商業(yè)銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。 什么是違約損失率？答：違約損失率，Loss Given Default，簡稱LGD，指某一債項(xiàng)發(fā)生違約后產(chǎn)生的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比。監(jiān)管當(dāng)局允許銀行分階段實(shí)施內(nèi)部評級法，但是當(dāng)對某一具體業(yè)務(wù)單位中的一項(xiàng)資產(chǎn)（或零售貸款中單個子類）采用內(nèi)部評級法時，它必須對這個業(yè)務(wù)單位中這一類資產(chǎn)（或資產(chǎn)子類）的所有貸款都采用內(nèi)部評級法。內(nèi)部評級法通過要求銀行自上而下建立起對重要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、模型度量和校驗(yàn)體系，確保由此計(jì)算出的資本充足水平足以保證銀行經(jīng)營的穩(wěn)健。 銀行應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)姆绞胶侠頊?zhǔn)確地量化銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)量化結(jié)果針對預(yù)期損失計(jì)提充足的準(zhǔn)備金，針對非預(yù)期損失籌集相應(yīng)的資本；針對資產(chǎn)證券化暴露的信用風(fēng)險(xiǎn)，銀行應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的標(biāo)準(zhǔn)，并針對未轉(zhuǎn)移的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提相應(yīng)的資本或者從資本中予以扣除。壓力測試的主要步驟和方法可以簡單概括表示為下圖：此外，針對單一風(fēng)險(xiǎn)，例如對信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等銀行也應(yīng)該展開必要的壓力測試，以了解這些風(fēng)險(xiǎn)對銀行潛在影響的重大程度。但是敏感性分析缺少對歷史類似事件和經(jīng)濟(jì)背景的分析，在制定長期風(fēng)險(xiǎn)決策時有局限性。數(shù)學(xué)模型的好處在于其提供了一個連貫一致的框架對上述風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和分析。 什么是風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、資本充足率和最低資本要求？答：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）是指對銀行的資產(chǎn)加以分類，根據(jù)不同類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)確定不同的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，以這種風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為權(quán)重求得的資產(chǎn)總額。如上圖所示，EL是指在給定時段內(nèi)可預(yù)計(jì)的任何一種風(fēng)險(xiǎn)或一系列風(fēng)險(xiǎn)的損失的平均水平，即風(fēng)險(xiǎn)概率分布的平均值，可以理解為“最頻繁的損失”。 第四部分 風(fēng)險(xiǎn)與資本的關(guān)系第四部分 風(fēng)險(xiǎn)與資本的關(guān)系2 管理風(fēng)險(xiǎn)對銀行有什么重要性？ 答：風(fēng)險(xiǎn)是多種不確定因素對盈利性造成的影響，風(fēng)險(xiǎn)無法被消滅而只能被管理或轉(zhuǎn)移。目前各國監(jiān)管當(dāng)局提出的監(jiān)管資本定義基本都采納了新資本協(xié)議中的資本定義。 債務(wù)須由發(fā)行方通過發(fā)行不定數(shù)量的股票來清償，或允許按照發(fā)行者意愿通過發(fā)行不定數(shù)量的股票來清償，且不定數(shù)量股票價值變化與債務(wù)價值的變動高度相關(guān)；167。2 什么是股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露？答：根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類指引》的要求，股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行直接或間接持有的股東權(quán)益。（3）按照組合方式進(jìn)行管理。專業(yè)貸款的違約概率與違約損失率高度相關(guān)，增加了風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的難度；關(guān)于專業(yè)貸款監(jiān)管資本的計(jì)量方法有兩種：監(jiān)管映射法和內(nèi)部評級法。1 什么是專業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露？答：專業(yè)貸款是指公司風(fēng)險(xiǎn)暴露中同時具