聯(lián)立方程模型ppt課件(存儲版)
【正文】 比率，電成本， 農(nóng)村人口比率 ，工民電銷比， 時間 LnP = LnQ+ LnL + + LnR + () () () () () () () R2 = 其中 , Q：民用電年平均銷售量。其中 1．生產(chǎn)模塊 ， 含 35個方程。把如上的方程式鍵入 System（系統(tǒng)）窗口，并選 Ct1， Yt1，Gt為工具變量如下圖。??是 有偏的、無效的、一致估計量 。 plim T 1 (xi uj) = 0, （ i , j = 1, 2）； E(u1 u2) = 0。 vi ? N (0, ? 2), cov (vi, vj) = 0, cov (xi, vj) = 0。 對于 聯(lián)立方程模型 常用的估計方法是單一方程估計法 。所以用 OLS法得到的參數(shù)估計量為一致估計量 。 聯(lián)立方程模型的識別 現(xiàn)考查第 3 個方程的可識性。（ 3）若階條件中的等式（被斥變量個數(shù) = 方程個數(shù) – 1）成立，則方程為恰好識別；若階條件中的不等式（被斥變量個數(shù) 方程個數(shù) – 1）成立，則方程為過度識別。 秩條件（ rank condition） 待識別方程的 被斥變量系數(shù)矩陣的秩 = （聯(lián)立方程模型中 方程個數(shù) – 1） 秩條件是充分必要條件。 由此可見 識別問題是完整的聯(lián)立方程模型所特有的問題。當(dāng)結(jié)構(gòu)模型已知時，能否從其對應(yīng)的簡化型模型參數(shù)求出結(jié)構(gòu)模型參數(shù)就稱為 識別問題 。所以帶有收入信息的這些觀測點就會描繪出供給曲線的位置。 把結(jié)構(gòu)模型（ 1 ）中的內(nèi)生變量全部移到方程等式的左邊得 ct ?1yt = ut 1 It ?1yt = ?2yt 1 + ut 2 ct It + yt = Gt 用矩陣形式表達 ??????????????111100111????????????tttyIc= ??????????100002????????? ?ttGy1+ ??????????021ttuu 用 矩陣符號表示上式 ? Y = ? X + u ， 則 Y = ? 1? X + ? 1u 結(jié)構(gòu)參數(shù)和簡化型參數(shù)有如下關(guān)系存在， ? = ? 1? （第 2版 241頁） （第 3版 207頁） 簡化型模型 Y = ? X + v ⑵ 簡化型模型 （ reducedform equations） ??????????323122211211??????=1111?? ??????????????11111111111????????????????100002?=1111?? ?????????????1)1(2112121??????? 其中， A 1 = AA)(ad j， ? A ? = 111100111??????=111 ?? ??。外生變量有一個 Gt。所謂完整即“方程個數(shù) ? 內(nèi)生變量個數(shù)”。這時應(yīng)該用多個方程的組合來描述整個經(jīng)濟活動。 內(nèi)生變量 ：由模型內(nèi)變量所決定的變量。u) ? 0，當(dāng)用 OLS法估計模型中的方程參數(shù)時會產(chǎn)生 聯(lián)立方程偏倚 ，即參數(shù)的 OLS估計量是有偏的、不一致的 。 因模型中包括三個內(nèi)生變量，含有三個方程，所以是一個完整的聯(lián)立模型。 v = ? 1 u ??????????321vvv=1111?? ??????????????11111111111????????????????021ttuu （第
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