【正文】 D 、分析企業(yè)還款能力的問題 標(biāo)準答案：C??與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是（）。 A、次級類貸款 B、損失類貸款 C 、可疑類貸款 D 、關(guān)注類貸款 標(biāo)準答案：C ???CreditMetric的核心思想是（）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B部門成本的數(shù)據(jù) C 、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù) D 、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù) 標(biāo)準答案：B ??在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風(fēng)險化解的手段一般不包括（）。 A、80% B 20% C 、125% D 150% 標(biāo)準答案：B ??在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進行客戶信用風(fēng)險識別，以下 各財務(wù)比率不屬于營運能力指標(biāo)的是（）。根據(jù)對特征變量選擇和變量權(quán)重的確定方法不同，提出了 多種信用模型，以下各模型不屬于信用評分模型的是（）。 A 35 B、65 C 75 D 、100 標(biāo)準答案：A ??假設(shè)某銀行在2006 會計年度結(jié)束時，其正常貸款為95 億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1 億 人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、總收益互換 B 信用違約互換 C 、信用價差衍生產(chǎn)品 D 、信用聯(lián)動票據(jù) 標(biāo)準答案：C ??經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（ ） A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C災(zāi)難性損失 D 、常規(guī)性損失 標(biāo)準答案：B ??從操作層面上講，（ ）不用于經(jīng)濟資本的配置。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C 、預(yù)期損失率 D 、貸款準備充足率 標(biāo)準答案：B ??有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率’’這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是（ ）。 A、次級類貸款 B、損失類貸款 C 、關(guān)注類貸款 D 、可疑類貸款 標(biāo)準答案：D??有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯誤的是（ ）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C 、信用價差衍生產(chǎn)品 D 、信用聯(lián)動票據(jù) 標(biāo)準答案：C ??從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（ ）。 A、總收益互換 B 信用違約互換 C 、信用價差衍生產(chǎn)品 D 、信用聯(lián)動票據(jù) 標(biāo)準答案：A ??下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（ ）。 A、債務(wù)人資本實力 B、貸款抵押品 C 、經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢 D 、信貸專家的主觀性 標(biāo)準答案：D??根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是（ ）。 A、CreditRisk+ B、CreditMonitor C CreditMetricis D 、Credit Portfolio View 標(biāo)準答案：A ???CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是（ ）。 A增加收益 B、提高經(jīng)濟資本配置效率 C 、降低客戶違約風(fēng)險 D 、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置 標(biāo)準答案：C ??假定某銀行總體經(jīng)濟資本為C，有3 個分配單元，非預(yù)期損失總額為CVAR ，不包括每個單元所對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1 、 CVAR2 、CVAR3 ，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第2 個單元對應(yīng)的經(jīng)濟資本為（）。 A、完全等同于內(nèi)部評級法 B、是銀行進行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C 、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 D 、是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件 標(biāo)準答案：B??關(guān)于Credit Risk + 模型的以下說法，不正確的是（）。其中對企業(yè)信用分析的5Cs 方法使用最為廣泛，這里所指的5Cs 不包含的是下列那一項因素（ ）。假定互換期末浮動利率為13% ，在支付期內(nèi)貸款市場價值下降10% ，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn) 金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。 A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度 B、該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo) C 、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D 、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失 標(biāo)準答案：D ??商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（）。 A、5% B、10% C 15% D 、20% 標(biāo)準答案：C??客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括（）。 A、法人客戶和個人客戶 B、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶 C 、單一法人客戶和集團法人客戶 D 、公共客戶和私人客戶 標(biāo)準答案：A ??假定某企業(yè)2006 年的銷售成本為50 萬元，銷售收入為100 萬元，年初資產(chǎn)總額為170 萬元，年底資產(chǎn)總額為190 萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 率約為（）。 A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過強化信息披露可以達到強化市場約束的目的 C 、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息 D 、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息 標(biāo)準答案：D 在商業(yè)銀行進行國家風(fēng)險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自 由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素 C地區(qū)因素 D 、宏觀經(jīng)濟因素 標(biāo)準答案：B ??銀行在進行壓力測試時，第一步是（ ）。 A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款 B、個人消費貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C 、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款 D 、個人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 標(biāo)準答案：C （ ）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A、風(fēng)險檢測 B風(fēng)險承擔(dān)能力確定 C 、風(fēng)險計量 D 、風(fēng)險額度分配 E風(fēng)險控制 標(biāo)準答案：ACE 三、判斷題共 5 題 ??商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內(nèi)控體系作用的 充分發(fā)揮。 A、監(jiān)事會 B 高級管理層 C 、股東大會 D 、風(fēng)險管理部門 標(biāo)準答案：B ??（ ）負責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。 A、敏感性分析 B 因果關(guān)系分析 C 、壓力測試分析 D 、VAR 分析 標(biāo)準答案：B ??（ ）負責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。 A、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與 B商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求 C 、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力 D 、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。 A、監(jiān)管資本 B 、會計資本 C、 核心資本 D、經(jīng)濟資本 標(biāo)準答案：D ??在一般情況下，對戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，可采取( )等方法。 A、負債業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)業(yè)務(wù) C、中間業(yè)務(wù) D、表外業(yè)務(wù) 標(biāo)準答案：B ??全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、( )和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。 A、操作風(fēng)險 B、國家風(fēng)險 C、聲譽風(fēng)險 D、法律風(fēng)險 標(biāo)準答案：C ???( 是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。 A、銀行券理論 B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 C、購買理論 D、銷售理論 標(biāo)準答案：B ??下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是( )。 A、按風(fēng)險事故 B、按損失結(jié)果 C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因 標(biāo)準答案：D ??商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是( )。為得到最小的風(fēng)險，AB 的投資比率應(yīng)為( 。 A B、 C、 D 標(biāo)準答案：C ??以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是( )。( ) 錯 對 標(biāo)準答案：錯 ??銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。 A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險規(guī)避 C、風(fēng)險對沖 D、風(fēng)險分散 E、風(fēng)險補償 標(biāo)準答案：ABCDE ??可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標(biāo)有( )。 A、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險 B、通過相應(yīng)的衍生品市場來進行風(fēng)險對沖 C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風(fēng)險對沖 D、 更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險 E 、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風(fēng)險補償 標(biāo)準答案：ABCDE ??商業(yè)銀行的核心資本包括（ ）。 A、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的基本職能 B、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段 C 、風(fēng)險管理為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù) D、健全的風(fēng)險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值 E、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力 標(biāo)準答案：ABCDE ??經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是( )。( ) 錯 對 標(biāo)準答案：錯 ???1973 年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價的一般模型，為當(dāng)時的金融衍生品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。( ) 錯 對標(biāo)準答案：錯 ??經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。 A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性 B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔(dān)的風(fēng)險 C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPM D、銀行的風(fēng)險偏好可使其在長期獲得較高的收益 標(biāo)準答案：C ??一位投資者將1 萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000 元，投資的絕對收益是( 。 A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布 B 、整個正態(tài)曲線下的面積為1 C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布 D、正態(tài)曲線是遞增的 標(biāo)準答案：B ??在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是( )。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負債 D、銀行準備金 標(biāo)準答案：B ??假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300 萬元、200 萬元、100 萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5% 、15% 、和12% ，該部門總的資產(chǎn)收益率是( ) 。 A信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險標(biāo)準答案：B ???( 不包括在市場風(fēng)險中。 A 風(fēng)險對沖 B、風(fēng)險分散 C、風(fēng)險規(guī)避 D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移