(個股期權(quán))保證金及各類風(fēng)險值的計(jì)算說明(存儲版)
【正文】 , Bwhere yyb in (0100)AND = AND = AND =39。AND SUBSTR(, 0, 6)=TO_CHAR(SYSDATE,39。（參數(shù)可以配置）(其中股票價格=標(biāo)的證券最新價)當(dāng)月非深度虛值義務(wù)倉合約面額計(jì)算：合約面額=合約今持倉量*合約單位*行權(quán)價格先查看當(dāng)月客戶的所有義務(wù)倉合約、對應(yīng)的標(biāo)的券、證券面額及行權(quán)價SELECT KHH,((ZQSL+KCCJSLPCCJSL)**) ZQME, FROM A , Bwhere yyb in (0100)AND = AND = AND =39。 01000000000139。LYBZJBL_0039。E39。01000000000139。//認(rèn)購期權(quán)義務(wù)方持倉實(shí)時價格保證金＝{合約最新價+Max（25%標(biāo)的最新價認(rèn)購期權(quán)虛值，10%標(biāo)的最新價）}*合約單位12認(rèn)沽期權(quán)：//認(rèn)沽期權(quán)虛值=max（標(biāo)的最新價行權(quán)價，0）//認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)方持倉實(shí)時價格保證金＝Min{合約最新價+Max[25%標(biāo)的最新價認(rèn)沽期權(quán)虛值，10%行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位ETF:21認(rèn)購期權(quán)：//認(rèn)購期權(quán)虛值=max（行權(quán)價標(biāo)的最新價，0）//認(rèn)購期權(quán)初始保證金＝{合約最新價+Max（15%標(biāo)的最新價認(rèn)購期權(quán)虛值，7%標(biāo)的最新價）}*合約單位22認(rèn)沽期權(quán)：//認(rèn)沽期權(quán)虛值=max（標(biāo)的最新價行權(quán)價，0）//認(rèn)沽期權(quán)初始保證金＝Min{合約最新價+Max[15%標(biāo)的最新價認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位四、 賬戶余額定義：個股期權(quán)資金賬戶中的賬戶余額。01000000000139。01000000000239。01000000000139。六、 清算資金定義：清算資金是指當(dāng)天權(quán)利金的一個收付，即將要得到的資金，義務(wù)方白天有到賬權(quán)利金的要到晚上到賬，白天即是清算資金的概念。 and mmfx=2 ))AND YSJE0 GROUP BY KHH九、 動態(tài)權(quán)益金額公式： 動態(tài)權(quán)益金額=保證金總額+權(quán)利倉市值其中： 權(quán)利倉市值：指客戶合約持倉中所有權(quán)利倉頭寸的最新市值之和。風(fēng)險值1=占用保證金/保證金總額 =占用保證金/(
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