(個(gè)股期權(quán))保證金及各類風(fēng)險(xiǎn)值的計(jì)算說(shuō)明(存儲(chǔ)版)
【正文】 , Bwhere yyb in (0100)AND = AND = AND =39。AND SUBSTR(, 0, 6)=TO_CHAR(SYSDATE,39。（參數(shù)可以配置）(其中股票價(jià)格=標(biāo)的證券最新價(jià))當(dāng)月非深度虛值義務(wù)倉(cāng)合約面額計(jì)算：合約面額=合約今持倉(cāng)量*合約單位*行權(quán)價(jià)格先查看當(dāng)月客戶的所有義務(wù)倉(cāng)合約、對(duì)應(yīng)的標(biāo)的券、證券面額及行權(quán)價(jià)SELECT KHH,((ZQSL+KCCJSLPCCJSL)**) ZQME, FROM A , Bwhere yyb in (0100)AND = AND = AND =39。 01000000000139。LYBZJBL_0039。E39。01000000000139。//認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)方持倉(cāng)實(shí)時(shí)價(jià)格保證金＝{合約最新價(jià)+Max（25%標(biāo)的最新價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%標(biāo)的最新價(jià)）}*合約單位12認(rèn)沽期權(quán)：//認(rèn)沽期權(quán)虛值=max（標(biāo)的最新價(jià)行權(quán)價(jià)，0）//認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)方持倉(cāng)實(shí)時(shí)價(jià)格保證金＝Min{合約最新價(jià)+Max[25%標(biāo)的最新價(jià)認(rèn)沽期權(quán)虛值，10%行權(quán)價(jià)]，行權(quán)價(jià)}*合約單位ETF:21認(rèn)購(gòu)期權(quán)：//認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值=max（行權(quán)價(jià)標(biāo)的最新價(jià)，0）//認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金＝{合約最新價(jià)+Max（15%標(biāo)的最新價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，7%標(biāo)的最新價(jià)）}*合約單位22認(rèn)沽期權(quán)：//認(rèn)沽期權(quán)虛值=max（標(biāo)的最新價(jià)行權(quán)價(jià)，0）//認(rèn)沽期權(quán)初始保證金＝Min{合約最新價(jià)+Max[15%標(biāo)的最新價(jià)認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%行權(quán)價(jià)]，行權(quán)價(jià)}*合約單位四、 賬戶余額定義：個(gè)股期權(quán)資金賬戶中的賬戶余額。01000000000139。01000000000239。01000000000139。六、 清算資金定義：清算資金是指當(dāng)天權(quán)利金的一個(gè)收付，即將要得到的資金，義務(wù)方白天有到賬權(quán)利金的要到晚上到賬，白天即是清算資金的概念。 and mmfx=2 ))AND YSJE0 GROUP BY KHH九、 動(dòng)態(tài)權(quán)益金額公式： 動(dòng)態(tài)權(quán)益金額=保證金總額+權(quán)利倉(cāng)市值其中： 權(quán)利倉(cāng)市值：指客戶合約持倉(cāng)中所有權(quán)利倉(cāng)頭寸的最新市值之和。風(fēng)險(xiǎn)值1=占用保證金/保證金總額 =占用保證金/(
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