(個股期權(quán))保證金及各類風(fēng)險值的計算說明-wenkub
2023-04-22 04:10:35 本頁面
【正文】 合約的最新價，根據(jù)交易所的公式，再乘以上浮的比例，計算得出公司收取的保證金，對沖后。//認購期權(quán)義務(wù)方持倉實時價格保證金＝{合約最新價+Max（25%標的最新價認購期權(quán)虛值，10%標的最新價）}*合約單位12認沽期權(quán)：//認沽期權(quán)虛值=max（標的最新價行權(quán)價，0）//認沽期權(quán)義務(wù)方持倉實時價格保證金＝Min{合約最新價+Max[25%標的最新價認沽期權(quán)虛值，10%行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位ETF:21認購期權(quán)：//認購期權(quán)虛值=max（行權(quán)價標的最新價，0）//認購期權(quán)初始保證金＝{合約最新價+Max（15%標的最新價認購期權(quán)虛值，7%標的最新價）}*合約單位22認沽期權(quán)：//認沽期權(quán)虛值=max（標的最新價行權(quán)價，0）//認沽期權(quán)初始保證金＝Min{合約最新價+Max[15%標的最新價認沽期權(quán)虛值，7%行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位四、 賬戶余額定義：個股期權(quán)資金賬戶中的賬戶余額。 and zhlb=5 AND ZHZT=0 and BZ=39。01000000000139?？偟那逅阗Y金=買入方向的清算資金+賣出方向的清算資金，其中： 買入方向：（支付權(quán)利金）清算資金=當日賣出平倉成交金額當日買入開倉成交金額Select sum(pccjjekccjje) from wherekhh=39。 E39。 義務(wù)倉市值：指客戶合約持倉中所有義務(wù)倉頭寸的最新市值之和。LYBZJBL_0039。 菜單查詢：64202個股期權(quán)保證金充足率排行風(fēng)險值2=占用保證金/客戶動態(tài)權(quán)益金額=占用保證金/（保證金總額+權(quán)利倉市值）十五、 風(fēng)險值3216。01000000000139。AND = 按跌停價計算市值：select sum((zqsl+kccjslpccjsl)**) from A, Bwhere khh=39。 AND SUBSTR(DQRQ, 0, 6)=TO_CHAR(SYSDATE,39。（參數(shù)可以配置）(其中股票價格=標的證券最新價)當月非深度虛值義務(wù)倉合約面額計算：合約面額=合約今持倉量*合約單位*行權(quán)價格先查看當月客戶的所有義務(wù)倉合約、對應(yīng)的標的券、證券面額及行權(quán)價SELECT KHH,
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