(個股期權(quán))保證金及各類風(fēng)險值的計算說明-文庫吧
2025-03-23 04:10 本頁面
【正文】 每張義務(wù)方合約的實時價格保證金*上浮比例三、 交易所實時保證金定義：根據(jù)標的最新價，合約的最新價，根據(jù)交易所的公式實時計算得出交易所收取的保證金，對沖后。交易所實時保證金=對沖后的義務(wù)方非備兌今持倉量*每張義務(wù)方合約的實時價格保證金其中，交易所要求的每張義務(wù)方合約實時價格保證金公式如下：實時保證金計算的時候，只是把標的價部分，合約結(jié)算價，替換為標的最新價，合約最新價ASH:11認購期權(quán)：//認購期權(quán)虛值=max（行權(quán)價標的最新價，0）。//認購期權(quán)義務(wù)方持倉實時價格保證金＝{合約最新價+Max（25%標的最新價認購期權(quán)虛值，10%標的最新價）}*合約單位12認沽期權(quán)：//認沽期權(quán)虛值=max（標的最新價行權(quán)價，0）//認沽期權(quán)義務(wù)方持倉實時價格保證金＝Min{合約最新價+Max[25%標的最新價認沽期權(quán)虛值，10%行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位ETF:21認購期權(quán)：//認購期權(quán)虛值=max（行權(quán)價標的最新價，0）//認購期權(quán)初始保證金＝{合約最新價+Max（15%標的最新價認購期權(quán)虛值，7%標的最新價）}*合約單位22認沽期權(quán)：//認沽期權(quán)虛值=max（標的最新價行權(quán)價，0）//認沽期權(quán)初始保證金＝Min{合約最新價+Max[15%標的最新價認沽期權(quán)虛值，7%行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位四、 賬戶余額定義：個股期權(quán)資金賬戶中的賬戶余額。select zhyefrom where khh=39。01000000000139。 and zhlb=5 AND ZHZT=0 and BZ=39。RMB39。五、 可用資金定義：客戶期權(quán)賬戶余額中扣除凍結(jié)資金的部分。可用資金=賬戶余額凍結(jié)資金凍結(jié)資金=當天買的凍結(jié)+賣開的凍結(jié)+權(quán)利金收入select zhyedjje from where khh=39。01000000000139。 and zhlb=5 AND ZHZT=0 and BZ=39。RMB39。六、 清算資金定義：清算資金是指當天權(quán)利金的一個收付，即將要得到的資金，義務(wù)方白天有到賬權(quán)利金的要到晚上到賬，白天即是清算資金的概念。總的清算資金=買入方向的清算資金+賣出方向的清算資金，其中： 買入方向：
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