(個(gè)股期權(quán))保證金及各類風(fēng)險(xiǎn)值的計(jì)算說(shuō)明-文庫(kù)吧
2025-03-23 04:10 本頁(yè)面
【正文】 每張義務(wù)方合約的實(shí)時(shí)價(jià)格保證金*上浮比例三、 交易所實(shí)時(shí)保證金定義：根據(jù)標(biāo)的最新價(jià)，合約的最新價(jià)，根據(jù)交易所的公式實(shí)時(shí)計(jì)算得出交易所收取的保證金，對(duì)沖后。交易所實(shí)時(shí)保證金=對(duì)沖后的義務(wù)方非備兌今持倉(cāng)量*每張義務(wù)方合約的實(shí)時(shí)價(jià)格保證金其中，交易所要求的每張義務(wù)方合約實(shí)時(shí)價(jià)格保證金公式如下：實(shí)時(shí)保證金計(jì)算的時(shí)候，只是把標(biāo)的價(jià)部分，合約結(jié)算價(jià)，替換為標(biāo)的最新價(jià)，合約最新價(jià)ASH:11認(rèn)購(gòu)期權(quán)：//認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值=max（行權(quán)價(jià)標(biāo)的最新價(jià)，0）。//認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)方持倉(cāng)實(shí)時(shí)價(jià)格保證金＝{合約最新價(jià)+Max（25%標(biāo)的最新價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%標(biāo)的最新價(jià)）}*合約單位12認(rèn)沽期權(quán)：//認(rèn)沽期權(quán)虛值=max（標(biāo)的最新價(jià)行權(quán)價(jià)，0）//認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)方持倉(cāng)實(shí)時(shí)價(jià)格保證金＝Min{合約最新價(jià)+Max[25%標(biāo)的最新價(jià)認(rèn)沽期權(quán)虛值，10%行權(quán)價(jià)]，行權(quán)價(jià)}*合約單位ETF:21認(rèn)購(gòu)期權(quán)：//認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值=max（行權(quán)價(jià)標(biāo)的最新價(jià)，0）//認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金＝{合約最新價(jià)+Max（15%標(biāo)的最新價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，7%標(biāo)的最新價(jià)）}*合約單位22認(rèn)沽期權(quán)：//認(rèn)沽期權(quán)虛值=max（標(biāo)的最新價(jià)行權(quán)價(jià)，0）//認(rèn)沽期權(quán)初始保證金＝Min{合約最新價(jià)+Max[15%標(biāo)的最新價(jià)認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%行權(quán)價(jià)]，行權(quán)價(jià)}*合約單位四、 賬戶余額定義：個(gè)股期權(quán)資金賬戶中的賬戶余額。select zhyefrom where khh=39。01000000000139。 and zhlb=5 AND ZHZT=0 and BZ=39。RMB39。五、 可用資金定義：客戶期權(quán)賬戶余額中扣除凍結(jié)資金的部分。可用資金=賬戶余額凍結(jié)資金凍結(jié)資金=當(dāng)天買(mǎi)的凍結(jié)+賣(mài)開(kāi)的凍結(jié)+權(quán)利金收入select zhyedjje from where khh=39。01000000000139。 and zhlb=5 AND ZHZT=0 and BZ=39。RMB39。六、 清算資金定義：清算資金是指當(dāng)天權(quán)利金的一個(gè)收付，即將要得到的資金，義務(wù)方白天有到賬權(quán)利金的要到晚上到賬，白天即是清算資金的概念?？偟那逅阗Y金=買(mǎi)入方向的清算資金+賣(mài)出方向的清算資金，其中： 買(mǎi)入方向：
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