第6章多重共線性的情形及其處理(存儲版)
【正文】 0 2 . 0 0 1 1 9 6 3 . 5 6 1 . 1 2 5 2 . 4 8 5 4 . 4 7 8 . 0 0 1 . 0 0 1 1 7 4 1 7 . E 0 3 . 0 0 2 . 0 8 3 3 . 5 1 0 . 0 0 6 . 3 1 5 3 . 1 7 12 1 . 5 7 8 4 . 0 3 0 . 5 3 1 5 . 3 5 4 . 0 0 0 . 0 1 8 5 5 . 5. 4 3 5 . 0 5 2 . 5 6 4 8 . 4 4 0 . 0 0 0 . 0 4 0 2 5 . 2( C o n s t a n t )X1X2X3X4X5BS t d .E r r o rU n s t a n d a r d i z e dC o e f f i c i e n t sB e t aS t a n d a rd i z e dC o e f f i c ie n t st S i g .T o l e r an c e V I FC o l l i n e a r i t yS t a t i s t i c sD e p e n d e n t V a r i a b l e : Ya . 167。 167。 多重共線性的診斷 上式兩邊左乘 c′ ，得 c′ X′ X c≈ 0 從而有 X c≈ 0 即 c0X0 +c1X1+…+cp Xp≈ 0 寫成分量形式即為 c0+c1xi1+c2xi2+…+cpxip≈0 , i=1,2, …,n 這正是（ ）式定義的多重共線性關(guān)系。 當(dāng) k≥100時 ,則認(rèn)為存在嚴(yán)重的多重共線性。 多重共線性的診斷 （三）直觀判定法 ,或者改變一個觀測值時 , ,一些重要的自變量在回歸方程中 ,自變量間的相關(guān)系數(shù)較大。 消除多重共線性的方法 二、增大樣本容量 例如 , 由（ ）式和（ ）式 1121221 )1()?v a r (Lr????2221222 )1()?v a r (Lr???? 可以看到 ,在 r12固定不變時，當(dāng)樣本容量 n增大時 ,L11和 L22都會增大，兩個方差均可減小，從而減弱了多重共線性對回歸方程的影響。 主成分回歸 F a c t o r 1 F a c t o r 2 F a c t o r 3 F a c t o r 4 F a c t o r 5 1 . 2 8 9 4 0 . 2 7 4 5 8 0 . 4 2 4 5 6 1 . 3 5 5 9 6 1 . 1 5 4 6 6 1 . 0 5 1 0 9 0 . 2 7 7 1 3 0 . 2 8 1 8 8 1 . 0 4 7 8 6 1 . 0 0 2 5 0 . 5 7 4 3 2 0 . 0 8 4 1 6 0 . 0 0 1 3 2 0 . 8 8 4 6 0 . 3 1 5 3 9 0 . 2 7 8 7 8 0 . 6 1 9 8 8 0 . 8 8 5 5 9 0 . 7 9 6 6 4 0 . 0 6 4 4 1 0 . 8 2 0 4 7 0 . 2 4 7 3 1 1 . 1 4 3 1 1 0 . 6 7 6 9 5 0 . 6 0 4 0 4 0 . 9 9 4 8 1 0 . 3 8 2 7 9 0 . 2 3 5 0 7 0 . 4 7 2 7 3 0 . 9 4 9 8 5 0 . 9 2 1 2 7 0 . 0 5 6 0 3 0 . 6 4 2 5 1 0 . 2 3 3 7 9 1 . 0 7 4 8 9 0 . 1 0 7 5 1 0 . 1 9 9 2 8 0 . 5 6 8 3 5 0 . 0 5 0 8 7 0 . 7 2 6 8 9 0 . 9 2 1 3 3 1 . 3 8 8 1 3 1 . 0 2 7 6 9 0 . 2 3 4 0 3 0 . 9 8 3 2 3 0 . 8 5 6 2 2 . 1 0 8 9 0 . 0 6 7 5 8 0 . 5 9 4 5 5 1 . 8 3 5 4 5 1 . 1 1 9 7 4 0 . 8 3 2 7 5 1 . 6 1 6 4 4 0 . 5 8 0 7 9 0 . 8 0 7 7 8 0 . 8 1 0 1 7 2 . 1 5 2 8 3 1 . 3 8 7 0 8 0 . 5 8 7 6 2 0 . 8 4 9 2 4 1 . 1 7 6 0 1 0 . 8 1 8 9 8 1 . 5 1 2 7 3 0 . 9 0 7 3 3 0 . 9 9 2 3 1 2 . 0 5 1 5 1 0 . 5 6 8 8 3 0 . 1 9 3 4 2 1 . 4 8 3 1 5 1 . 0 2 1 3 1 . 2 8 8 6 6 1 . 1 8 0 5 3 0 . 0 3 6 3 2 . 1 7 4 6 8 0 . 7 6 1 9 1 . 1 9 8 7 3 0 . 0 8 9 0 3 1 . 1 2 0 9 8 167。 6. 6 本章小結(jié)與評注 當(dāng)解釋變量之間的簡單相關(guān)系數(shù)很大時 ,可以斷定自變量間存在著嚴(yán)重的多重共線性；但是一個回歸方程存在嚴(yán)重的多重共線性時 ,解釋變量之間的簡單相關(guān)系數(shù)不一定很大。 167。 *()???r X X167。 消除多重共線性的方法 C o e f f i c i e n t s6 9 5 . 0 3 9 2 6 4 . 5 2 5 2 . 6 2 7 . 0 2 4 5 . 2 5 7 E 0 2 . 0 4 2 . 2 3 3 1 . 2 6 2 . 2 3 3 . 0 1 3 7 7 . 5 4 6 1 . 1 7 0 E 0 2 . 0 0 3 . 1 3 4 4 . 2 0 7 . 0 0 1 . 4 3 1 2 . 3 1 93 2 . 0 3 7 4 . 9 5 1 . 7 8 8 6 . 4 7 1 . 0 0 0 . 0 3 0 3 3 . 8 1 2. 3 9 9 . 0
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