銀行擠兌理論與存款保險制度(存儲版)
【正文】 保險者更具靈活性。 商業(yè)銀行監(jiān)管模式 1 ? 監(jiān)管目標是各國制定監(jiān)管制度的依據(jù)，監(jiān)管目標的確關系到具體的監(jiān)管規(guī)定，因此，監(jiān)管目標的確定是對商業(yè)銀行進行監(jiān)管的首要問題。把握好對商業(yè)銀行市場準入的監(jiān)管，就可以將那些有可能對存款人利益或金融體系的健康運行造成危害的銀行拒之門外。 ? 流動性監(jiān)管： 商業(yè)銀行流動性是指銀行能夠及時滿足各種資金需要和收回資金的能力。在實踐中，人們還逐步發(fā)現(xiàn)存款保險制度具有穩(wěn)定貨幣制度、提高市場機制運作效率、增加社會福利、營造公平競爭環(huán)境和促進銀行市場化等擴展性功能。 ? 對投保機構(gòu)來說，存款保險對存款人的保護意味著存款人擠兌威脅對銀行等存款機構(gòu)施加的直接力量受到削弱。 存款保險制度與道德風險 ? 對存款人來說，存款保險制度對其利益提供了保護。 存款保險制度的功能 ? 一方面維持了公眾對銀行體系的信心，另一方面又可使貸出的資金少于銀行破產(chǎn)倒閉時賠償?shù)馁M用。 對商業(yè)銀行的持續(xù)性監(jiān)管 ? 資本充足率監(jiān)管： 必要的資本是銀行抵御風險的最直接、最基本的手段，銀行的資本充足，就有利于抵御各種風險，從而保障銀行安全和存款人的利益。商業(yè)銀行的監(jiān)管內(nèi)容大致包括以下幾個方面：市場準入監(jiān)管；銀行業(yè)務運營監(jiān)管 ；市場退出監(jiān)管 。目前世界各國均根據(jù)不同的國情，對商業(yè)銀行進行盡可能高效的監(jiān)管。所謂存款保險，是指為從事存貸款業(yè)務的金融機構(gòu)建立一個保險機構(gòu)，各成員金融機構(gòu)向保險機構(gòu)交納保險費；而當成員金融機構(gòu)面臨危機或經(jīng)營破產(chǎn)時，保險機構(gòu)向其提供流動性資助或者代管破產(chǎn)機構(gòu)在一定限度內(nèi)對存款者給予償付的制度。不如說，后備流動性來源通過消除壞的均衡而保留好的均衡來保證銀行的穩(wěn)定性。 系統(tǒng)性危機的社會經(jīng)濟成本 1 ? 系統(tǒng)性危機中政府（中央銀行）承擔的直接成本： 銀行系統(tǒng)性危機所造成的社會經(jīng)濟危害程度與一國金融結(jié)構(gòu)有關。銀行同業(yè)貸款一般既沒有擔保品，也沒有受到保險，而且同業(yè)貸款在銀行資產(chǎn)負債表中占有很大比重。 但是 ， 從宏觀層次來看 ， 單個銀行流動性問題就要通過支付系統(tǒng)和同業(yè)拆借市場很快傳播到其他銀行 ， 產(chǎn)生多米諾效應 —— 無論其他銀行自身是否存在擠兌問題都將受到牽連：對其他銀行形成巨大的外部性影響 。從而通過存款合約在存款人之間進行跨期風險分擔，為存款人的流動性偏好沖擊提供保險。 銀行擠兌理論： DiamondDybvig模型 3 ? 假設在時期 0給每個存款人一個單位的稟賦，如果存款人選擇將自身的一個單位直接投資于非流動性的長期資產(chǎn)項目，在 t＝ 2時期項目完成后獲得的投資回報為 R。第二，活期存款合約具備一種不受歡迎的均衡一一銀行擠兌：所有的存款人恐慌，快速提款，甚至包括那些如果未關注到銀行破產(chǎn)就寧愿將存款留在銀行的人們。利率風險是由于利率變動所導致的利差變化對銀行籌資成本和資產(chǎn)收益產(chǎn)生的影響，利差縮小使銀行的盈利能力下降，甚至導致虧損。由于銀行擠兌具有突然性和猛烈性，在傳統(tǒng)上它被描述為非理性行為，當一系列銀行出現(xiàn)擠兌時，稱為銀行恐慌。由于銀行肩負低流動性的資產(chǎn)（貸款）和高流動性負債（存款）于一身，其資產(chǎn)負債的流動性很不對稱，這種特點很容易使銀行產(chǎn)生流動性危機，進而引發(fā)銀行擠兌，甚至導致銀行破產(chǎn)倒閉。上述風險的存在，是銀行業(yè)內(nèi)在不穩(wěn)定的重要原因。 銀行擠兌理論： DiamondDybvig模型 2 ? 該模型包括三個時期（ T＝ 0， l， 2）和單一的產(chǎn)品，并將
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