風(fēng)險與不確定性分析-概率風(fēng)險分析10秋(存儲版)
【正文】 五種狀態(tài)的凈現(xiàn)金流量及其發(fā)生的概率見下表，假定各年份凈現(xiàn)金流量互不相關(guān)，基準(zhǔn)收益率為 10%，求 （ 1）方案凈現(xiàn)值的期望值、方差、均方差； （ 2）方案凈現(xiàn)值大于 0的概率； （ 3）方案凈現(xiàn)值大于 1750萬元的概率。 )(},. .. ,2,1,0{ jt ntY ? kj , . . . ,2,1?0?jP????? nttcjtj iYN P V1)()( )1(第 j種狀態(tài)下，方案的凈現(xiàn)值為 11???kj jP ???? ktjj PN P VN P VE1)()(????? ktjj PN P VEN P VN P VD12)( )]([)()()( N P VDN P V ??方案的凈現(xiàn)值的期望值和方差為 (三 )概率樹分析 敏感性分析的繼續(xù) 第三節(jié) 概率分析 第五章 風(fēng)險與不確定性分析 三、風(fēng)險測度 jj PN P VN P Vp ?? )( )(?????????xN P VjxN P VjjjPN P VN P VpxN P VpxF)()()()()( )( 某方案的凈現(xiàn)值的概率分布 累計分布函數(shù) 凈現(xiàn)值大于或等于零的概率為 ???????0)(1)0(1)0(jN P VjPFN P Vp(三 )概率樹分析 敏感性分析的繼續(xù) 第三節(jié) 概率分析 第五章 風(fēng)險與不確定性分析 三、風(fēng)險測度 1）列出要考慮的各種風(fēng)險因素。 5. 均勻分布 4. ?分布 3. 梯形分布 2. 三角分布 1. 正態(tài)分布 第三節(jié) 概率分析 第五章 風(fēng)險與不確定性分析 三、風(fēng)險測度 1. 正態(tài)分布 概率密度 變量取值 x 均值 密度函數(shù)以均值為中心對稱分布。 是指用科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法，推斷計算隨 機(jī)事件發(fā)生的可能性大小。 3. 工程項目風(fēng)險的主要來源 （ 1）市場風(fēng)險 是指由于市場價格的不確定性導(dǎo)致?lián)p失的可能性 （ 2）技術(shù)風(fēng)險 是指高新技術(shù)的應(yīng)用和技術(shù)進(jìn)步使建設(shè)項目目標(biāo)發(fā)生損失的可能性。第三節(jié) 概率分析 一、風(fēng)險的概念 1. 風(fēng)險的概念 風(fēng)險，是相對于預(yù)期目標(biāo)而言，經(jīng)濟(jì)主體遭受損失的不確定性。 客觀風(fēng)險來自客觀世界的不確定性。 概率分主觀概率和客觀概率。其概率密度分布為連續(xù)函數(shù)。 2bax ??12)ab(D 2??第三節(jié) 概率分析 第五章 風(fēng)險與不確定性分析 三、風(fēng)險測度 (三 )概率樹分析 敏感性分析的繼續(xù) 概率分析是通過研究各種不確定因素發(fā)生不同幅度變動的 概率分布 及其對方案經(jīng)濟(jì)效果的影響，對方案的凈現(xiàn)金流量及經(jīng)濟(jì)效果指標(biāo)作出某種 概率描述 ，從而對方案的風(fēng)險情況作出比較準(zhǔn)確的判斷 第三節(jié) 概率分析
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