金融監(jiān)管銀行資本充足性監(jiān)管(存儲(chǔ)版)
【正文】 害；或自己具有免責(zé)條件包括不可抗拒的自然災(zāi)害、受害人的過錯(cuò)、第三人過錯(cuò)等。第三、通過限制壟斷、促進(jìn)適度競(jìng)爭(zhēng)提高行業(yè)效率，如銀行并購監(jiān)管的核心就是反壟斷 。 三國（地區(qū)）銀行監(jiān)管的目標(biāo)有何不同呢？ 第三節(jié) 金融監(jiān)管的原則 一、 依法監(jiān)管與嚴(yán)格執(zhí)法的原則 二、 監(jiān)管適度 與 合理競(jìng)爭(zhēng) 的原則 ? 監(jiān)管適度 :寬嚴(yán)分寸把握得當(dāng) . ? 合理競(jìng)爭(zhēng) :避免競(jìng)爭(zhēng)過度和競(jìng)爭(zhēng)不足現(xiàn)象 以市場(chǎng)準(zhǔn)入管理方面的例子說明問題 . 三、外部監(jiān)管與內(nèi)控相結(jié)合的原則。因此，海外離岸公司是許多大型跨國公司和擁有高額資產(chǎn)的個(gè)人經(jīng)常使用的金融工具。 FDICIA要求監(jiān)管者每季度都要按照資本充足水平把各家銀行歸為以下五類中的一類：資本良好、資本充足、資本不足、資本嚴(yán)重不足和資本極其缺乏 。從理論上看，宏觀審慎監(jiān)管有兩方面的內(nèi)容 : 一是“縱向”（時(shí)間）視角的逆周期監(jiān)管。不合理的道路限速管理是一個(gè)容易理解的例子。 （ 3）五家大型商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)常規(guī)現(xiàn)場(chǎng)檢查。 三、兩者關(guān)系： 哪種方式更重要呢？有什么聯(lián)系？ 本章思考題： 金融監(jiān)管為什么特別強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定目標(biāo)呢？ 金融監(jiān)管如何保護(hù)消費(fèi)者的利益？ 。 現(xiàn)場(chǎng)檢查最后形成檢查報(bào)告，提出整改意見 2020年，銀監(jiān)會(huì)系統(tǒng)共檢查金融機(jī)構(gòu) 46,100個(gè)，處罰違規(guī)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 873家，取消高級(jí)管理人員任職資格 78人次（ 08年我國全部金融網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)約 20萬個(gè)） 中國銀監(jiān)會(huì) 2020年對(duì)大型商業(yè)銀行重大現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目 （ 1）五家大型商業(yè)銀行董事和高級(jí)管理人員履職情況評(píng)價(jià)。資本充足率、資產(chǎn)流動(dòng)性、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營效益等方面的監(jiān)管。 宏觀審慎監(jiān)管 2020年次貸危機(jī)后 ,宏觀審慎監(jiān)管的概念被突出來，這樣原來的審慎監(jiān)管只能是微觀審慎監(jiān)管了。 資料： “ 及時(shí)糾正行動(dòng) ” （ PCA） 1991年的美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司促進(jìn)法案 (FDICIA)提出了著名的及時(shí)糾正行動(dòng)方案?！半x岸”公司可以在銀行開立賬號(hào)，在財(cái)務(wù)運(yùn)作上極其方便。 保護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力 ” ? 美 國： 而美國 《 聯(lián)邦儲(chǔ)備法 》 的規(guī)定則是：“維持公眾對(duì)一個(gè)安全、完善和穩(wěn)定的銀行系統(tǒng)的信心；為建立一個(gè)有效和競(jìng)爭(zhēng)的銀行體系服務(wù)；保護(hù)消費(fèi)；允許銀行體系適應(yīng)經(jīng)濟(jì)的變化而變化。 ? 良好金融監(jiān)管之所以能促進(jìn)效率，這是因?yàn)椋旱谝?、通過取劣，有利于維護(hù)行業(yè)的聲譽(yù)和信心。 ?健全法制最基本 ： 事先對(duì)侵權(quán)者震攝，事后受害者可獲賠償 ? 首先，要樹立消費(fèi)者保護(hù)的立法精神。 supervion. 管制（ regulation)指不斷建立并改善制約金融機(jī)構(gòu)運(yùn)作的法制框架，是立法層面上的； 監(jiān)管（ supervion）是監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)按照法規(guī)則要求運(yùn)作，是執(zhí)法層面上的。 一、金融監(jiān)管主體：中央銀行、政府性機(jī)構(gòu)（專門機(jī)構(gòu)）、行業(yè)協(xié)會(huì)等。 ?第三大支柱 市場(chǎng)紀(jì)律（信息披露 ） ? 為什么要強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)約束？如何實(shí)現(xiàn)？ ? 信息披露內(nèi)容 。 第一支柱 最低資本要求 ? 計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn) 資本要求 的方法 ? 基本指標(biāo)法： 銀行總收入乘以固定比例值 如以前三年平均 凈收入 的 15%來計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的最低資本要求 . 例 :某銀行 20202020年的凈收入分別為 :20億元、25億元和 26億元。 19731997年間公司債券的違約率（ %） （穆迪提供的公司資料） 平均違約率 評(píng) 級(jí) 1年 2年 3年 4年 AAA AA A Baa Ba Bb PD與公司資質(zhì)及期限的關(guān)系如何？ LGD（ 違約損失率）： 與 PD相同，也是源于對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析而得。 ? 內(nèi)部評(píng)級(jí)法（ IRB— Internal RatingsBased approach）： 包括 :初級(jí)法（ FIRB— Fundation Internal RatingsBased approach） 高級(jí)法（ AIRB— Advanced Internal RatingsBased approach）。 ? 委員會(huì)同意各銀行自 1997年起使用各自的模型來衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 ? 另外規(guī)定，運(yùn)用這些事先得到委員會(huì)批準(zhǔn)使用的模型計(jì)算出來的所需資本量還必須乘以３。 第四類 :１００％權(quán)數(shù)的資產(chǎn) :（１）對(duì)私人機(jī)構(gòu)的債權(quán)。 ?資本定義 :核心資本與附屬資本 巴塞爾委員會(huì)將資本分為兩層：一層為“核心資本”，包 括股本和公開的準(zhǔn)備金，這部分至少占全部資本的５０％， 另一層為：“附屬資本”，包括未公開的準(zhǔn)備金、資產(chǎn)重估準(zhǔn)備，普通準(zhǔn)備金或呆帳準(zhǔn)備金，帶有 股本性質(zhì)的債券工具和次級(jí)債券工具（被稱為軟負(fù)債） 。會(huì)上通過了巴塞爾協(xié)議，該協(xié)議對(duì)銀行的 資本定義、 加權(quán) 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和資本充足率 計(jì)算 等方面作了統(tǒng)一規(guī)定。 第三類 :５０％ 權(quán)數(shù)的資產(chǎn) 完全以 居住用途的房產(chǎn)作抵押的貸款 ，這些房產(chǎn)為借款人所占有使用，或由他們出租。 ?1996資本協(xié)議關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)充規(guī)定》 ? 1996年初，十國集團(tuán)簽署了《資本協(xié)議關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)充規(guī)定》，核心內(nèi)容是銀行必須量化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并計(jì)算相應(yīng)的資本要求。 Cr e dit a s s e s s mentA A A to AAA + to A BBB+ to BBBe low BB Unr a t e dRi s k w e i g h
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