國際金融學(xué)模擬試卷5套(存儲版)
【正文】 債券是指（ 投資者英國債券市場上發(fā)行的以英鎊為面額的債券）。 記賬外匯：是指記載在兩國指定銀行賬戶上的，不能自由兌換成其他貨幣，或 對第三國辦理支付的外匯。 ) J￥ 1= RMB￥ 2） 1000 萬 =7493萬元人民幣 2．設(shè)即期匯率為 US $1=， 6個月遠期點數(shù)為 30/40， 1）美元對德國馬克 6個月的遠期匯率是多少？ 2）升（貼）水年率是多少？ 解： 1） US$1=DM(+)/(+) US$1= 2）美元升水年率 =[()247。 3．購買力平價理論的兩種形式為（絕對購買力平價 ）和（相對購買力平價 ）。 11．歐洲貨幣是指（在貨幣發(fā)行國境外流通的貨幣）。 賣空：當(dāng)預(yù)測某種貨幣的匯率將下跌時，即在遠期市場賣出該種貨幣，等到合約期滿，再在即期市場買進該種貨幣。 1=， 倫敦： 163。 6． BSI 法即（借款 ） —— （現(xiàn)匯交易） —— （投資）法。 3． 票據(jù)發(fā)行便利與遠期利率協(xié)定 票據(jù)發(fā)行便利：是銀行與借款人之間簽定的在未來的一段時間內(nèi)由銀行以承購連續(xù)性短期票據(jù)的形式向借款人提供信貸資金的協(xié)議，協(xié)議具 有法律約束力。 三、計算題（第 2小題各 5分，第 3小題 10 分，共 20 分） 1．設(shè) US $100=RMB￥ ， US$ 1=J￥ 1) 要求套算日元對人民幣的匯率。 3）經(jīng)常項目差額 =19535+（ 14422） +2129=7242（百萬美元） 四、問題答（第小題各 7分，共 35 分） 1． 匯率變動對一國商品進出口有何影響，為什么？ 見第三章第二節(jié)（電子教案）或教材第 6970 頁 2． 一國的外匯儲備應(yīng)該怎樣進行結(jié)構(gòu)管理？ 見第七章第三節(jié)（電子教案）或教材第 228230 頁 3． 與傳統(tǒng)的國際金融市場相比，歐洲貨幣市場有何特點？ 見第八章第三節(jié)（電子 教案）或教材第 268 頁 4． 外匯期貨交易與遠期外匯交易有何異同？ 見第四章第三節(jié)（電子教案）或教材第 116117頁 5．簡評購買力平價理論。 升水 : 表示遠期匯率比即期匯率高，或期匯比現(xiàn)匯貴。 二、比較以下幾組概念（每題 5分，共 25 分） 1．看跌期權(quán)與看漲期權(quán) 看跌期權(quán)：是指期權(quán)賣方有權(quán)在合約的有效期內(nèi)或到期日之截止時間按約定匯率賣給期權(quán)賣方特定數(shù)量的貨幣。 4．外匯市場的形態(tài)有兩種，即（有形市場）和（無形市場）。 ] (12247。 期匯交易：是指外匯買賣成交后，當(dāng)時（第二個營業(yè)日內(nèi)）不交割，而是根據(jù)合同的規(guī)定，在約定的匯率辦理交割的外匯交易。 9．國際儲備的結(jié)構(gòu)管理，必須遵循（安全性）、（流動性）和（盈利性）原則。 1=，某客戶要賣出 FF，匯率為（ 163。 2）我國某企業(yè)出口創(chuàng)匯 1,000萬日元，根據(jù)上述匯率，該企業(yè)通過銀行結(jié)匯可獲得多少人民幣資金？ 解： 1) J￥ 1= RMB￥ (247。 遠期利率協(xié)定：為防范利率風(fēng)險，交易雙方達成協(xié)議，相互保證對方在未來某一時期內(nèi)以固定利率借取或貸放一定資金的交易方式。 7．國際收支平衡表 的記賬原理是（ 有借必有貸，借貸必相等）。 略 4．東南亞金融危機給我國的金融業(yè)和外匯管理提供了哪些啟示？ 略（ 4題請各位學(xué)員根據(jù)自己的理解回答） 國際金融學(xué)模擬習(xí)題 (C卷 ) 一、填空題（每空 1分，共 20 分） 1．按外匯買賣交割的 期限不同，匯率可分為（即期匯率）和（遠期匯率）。 DM1=2．設(shè) $ 1=， 3個月遠期差價為 100/80， 問：美元是升水還是貼水？升（貼）水年率是多少？ 解： 1）美元貼水 2）美元貼水年率 =[( )247。 3． 現(xiàn)匯交易與期匯交易 現(xiàn)匯交易 :是指買賣雙方約定于成交后的兩個營業(yè)日內(nèi)辦理交割的外匯交易方式。 8．在沒有特別指 明的情況下，人們講國際收支盈余或赤字，通常是指（ 綜合項目 ）的盈余或赤字。 2．倫敦市場 163。 補償性交易 : 為彌補國際收支不平衡而發(fā)生的交易。 5．一國國際儲備由（外匯儲備 ）（ 黃金儲備）（在 IMF 的儲備頭 寸）（ SDRs）四部分組成。 4．外匯期權(quán)按權(quán)利的內(nèi)容可分為（看漲期權(quán)）和（看跌期權(quán)）。 4． 自主性交易與補償性交易 自主性交易 : 個人和企業(yè)為某種自主性目的（比如追逐利潤、追求市場、旅游、匯款贍養(yǎng)親友等）而從事的交易。 3．某日外匯市場行情為： Spot US$ 1=
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