【正文】 我組成員將定期去閱覽室查看最新的期刊雜志，了解最新的發(fā)展?fàn)顩r和研究狀況。 本項目組成員對于農(nóng)村基層金融合作組織有一定的了解和研究。 本項目組成員具有非常強的學(xué)術(shù)研究能力。 本項目組成員掌握一定的經(jīng)濟、金融知識基礎(chǔ)。 匯總具體風(fēng)險控制建議及相應(yīng)反饋信息，為最終提出“農(nóng)村基層金融合作組織”的監(jiān)管建議打下夯實的基礎(chǔ)，并為國家制定相應(yīng)政策法規(guī) 提供真實有效的參考資料。 在初步的風(fēng)險評估體系提出后，先經(jīng)過計算機仿真模擬進行循環(huán)修正，再進行試點實驗進行再修正，最終得出了最終的風(fēng)險評估體系。 ? 不斷根據(jù)農(nóng)村現(xiàn)有金融環(huán)境進行調(diào)試。由于篇幅有限，下面僅說明基于 Monte Carlo method測算 VaR 的具體步驟： Step 1：針對本組收集到的歷史數(shù)據(jù)以及初步構(gòu)建的風(fēng)險評估體系，識別風(fēng)險因子變量 ? ?,jSt（如現(xiàn)金流、資產(chǎn)負債率、資金流動性指標(biāo)、區(qū)域利率水平等內(nèi)部或外部因素），其中 1,2,...,jm? ； 利用多元線性回歸模型、多元灰色預(yù)測模型等（視實際數(shù)據(jù)進行調(diào)整）建立資產(chǎn)組合價值 V 與風(fēng)險因子變量 ? ?,jSt之間的映射關(guān)系，不妨設(shè)為 : ? ? ? ? ? ?? ?12, , , , ..., ,tmV V S t S t S t? Step 2：針對歷史數(shù)據(jù)得到各個風(fēng)險因子的經(jīng)驗分布函數(shù)，由辛欽大數(shù)定律，其依概率收斂于對應(yīng)分布函數(shù)，然后對風(fēng)險因子未來變化進行隨機模擬得到各風(fēng)險因子變量 ? ?,jSt未來變化的一條樣本軌道，并計算出 ? ?,jSt， ? ?,jS t t?? ， …， ? ?,jS t i t?? ， …， ? ?,jS t m t??=? ?,jST Step 3：利用 Step 1 給出的公式計算組合價值 ? ? ? ? ? ?? ?12, , , , . . . , ,TmV V S T S T S T? T T tV V V? ? ? 。 下表 列出了 1 至 9 標(biāo)度的含義： 表 3： 1 至 9 標(biāo)度的含義 標(biāo)度 含義 1 表示兩個因素相比，具有相同的重要性 3 表示兩個因素相比，前者比后者稍重要 5 表示兩個因素相比，前者比后者明顯重要 7 表示兩個因素相比，前者比后者強烈重要 9 表示兩個因素相比，前者比后者極端重要 2， 4， 6， 8 表示上述相鄰判斷的中間值 1) 每次取兩個 衡量“ 農(nóng)村基層金融合作組織 ”風(fēng)險的 指標(biāo)進行兩兩比較得到判斷矩陣 ()ij m mDd?? 。 具體步驟 如下： ? 基于模糊數(shù)學(xué)的分項指標(biāo)對于 “農(nóng)村基層金融合作組織”的風(fēng)險 的估值 設(shè)模糊集 A 表示“ 農(nóng)村基層金融合作組織 的 風(fēng)險 大” 。 39。 設(shè) 選出的 風(fēng)險評估指標(biāo)為 39。 ⅲ組織機構(gòu)整體 /單元層面 由于“農(nóng)村基層金融合作組織”屬于小型組織機構(gòu)，本組將不對其整體 /單元層面分別分析。具體而言，可以通過分析其運營狀況（財務(wù)狀況、發(fā)展?fàn)顩r、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)、息差 與報酬率）、運作方式（吸納資金方式、投放資金方式、控制程序、利率設(shè)定）和資金投向，總結(jié)出“農(nóng)村基層金融合作組織”存在的優(yōu)勢劣勢，使其在運營管理層面得到一個基本的展示。這些地區(qū)農(nóng)村基層合作金融組織數(shù)量較大，可供選擇的研究對象較多；農(nóng)村合作金融發(fā)展時間久，可利用數(shù)據(jù)多；農(nóng)村合作金融體系相對完善，具有一定的穩(wěn)定性。 7. 基于以上的調(diào)查研究及實踐，嘗試 性的為我國農(nóng)村基層金融風(fēng)險監(jiān)管提出建議。 15 二、研究內(nèi)容 根據(jù)國內(nèi)外文獻梳理和對現(xiàn)實問題的分析，本項目 選擇對“ 農(nóng)村基層金融合作組織 的風(fēng)險評估與控制 ”這一課題進行后續(xù)研究，具體內(nèi)容主要包括如下幾部分： 1. 通過查閱書籍資料、采訪相關(guān)學(xué)者等途徑，了解 國內(nèi)外農(nóng)村 合作 金融體系的發(fā)展經(jīng)驗 以及風(fēng)險評估等理論知識。運用該體系及方案對全國范圍內(nèi)多家農(nóng)村基層金融合作組織進行風(fēng)險評估并提出相應(yīng)的風(fēng)險控制建議，從而達到。因此，解決農(nóng)村基層金融合作 組織的風(fēng)險管理問題是其進一步發(fā)展的關(guān)鍵所在。 三、 總結(jié)分析國內(nèi)外相關(guān)研究 近幾年，國內(nèi)的農(nóng)村基層金融合作組織如雨后春筍般迅速發(fā)展，不僅在 數(shù)量 上 不斷增加、規(guī)模不斷擴大 ， 發(fā)展層次 也在不斷提高、合作的領(lǐng)域 逐漸增多 。主要原因在于德國的商業(yè)性金融介入農(nóng)村金融領(lǐng)域的力度比美國要小得多，農(nóng)村信用社和合作銀行等合作性金融組織 才是 農(nóng)村基層金融合作組織 中的中堅力量 。 Pinhas Zusman (20xx)以澳大利亞信用社為例，通過實證研究得出規(guī)模大小、成立歷史、平均存款規(guī)模和利率的息差是信用社成本效率的主要影響因素。范迪軍（ 20xx）以安徽省鳳陽縣農(nóng)村新型互助金融組織制度創(chuàng)新為案例，考察了從“生產(chǎn) +資金合作”模式到新型互助金融組織的探索過程及其績效，分析了農(nóng)村新型互助金融組織對農(nóng)村金融制度創(chuàng)新和滿足農(nóng)民創(chuàng)業(yè)以及發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的必要性，提出了建設(shè)農(nóng)村金融體系、完善合作金融法規(guī) 和財政補貼等多種形式支持農(nóng)村新型互助金融制度安排的政策建議。內(nèi)生于農(nóng)村市場的民間金融組織更能適應(yīng)農(nóng)村地區(qū)多樣化的金融需求，建立新型農(nóng)村金融機構(gòu)是解決融資難困境的有效途徑。 蔡四平（ 20xx）認為目前我國農(nóng)村金融體系的基本現(xiàn)狀 是金融抑制，突出表現(xiàn)為三個方面，一是農(nóng)村金融組織體系的缺陷，不能滿足多樣化的農(nóng)村金融服務(wù)需求，阻礙了農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，可稱為“供給型”金融抑制 。通過研究農(nóng)村基層金融合作組織的風(fēng)險評估與風(fēng)險控制，我們可以對農(nóng)村市場的整體風(fēng)險情況有初步的認識和了解，在此基礎(chǔ)上進一步研究 9 二、研究或?qū)嵺`基礎(chǔ) 一、 國內(nèi)相關(guān)研究及實踐現(xiàn)狀述評 （一）國內(nèi)農(nóng)村基層金融合作組織的理論基礎(chǔ) 近些年來，大量針對國內(nèi)現(xiàn)有農(nóng)村金融體系的研究表明我國農(nóng)村金融系統(tǒng)中正規(guī)的農(nóng)村金融機構(gòu)沒能有效地為農(nóng)民大眾服務(wù) 。通過我們的研究，可以讓農(nóng)村基層金融合作組織這一“農(nóng)民銀行”更安全，在風(fēng)險防范方面更有保障，從而更好地服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活與農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展。建議對象包括農(nóng)民、當(dāng)?shù)卣?、對此類機 構(gòu)有投資意向的機構(gòu)及個人投資者以及農(nóng)村基層互助型金融組織的管理者和決策者。我們的研究旨在通過選取多家有代表性的案例全面研究具有合作金融這一根本特征的農(nóng)村基層金融組織，通過案例研究、實地走訪、數(shù)據(jù)分析等多種方式分析這一組織的特征與現(xiàn)狀，研究農(nóng)村基層金融合作組織在組織架構(gòu)、運營模式、政策扶植等方面的異同，全面考察這一組織在國內(nèi)發(fā)展情況與發(fā)展前景。 體現(xiàn)農(nóng)村基層金融合作組織 存在的風(fēng)險性的典型事件之一即為 20xx 年十月江蘇連云港市 4家農(nóng)民資金互助合作社資金鏈斷裂事件。很多“兩會”代表也指出了農(nóng)村合作金融對于三農(nóng)發(fā)展的重要意義，表示這一組織應(yīng)獲得政府方面更多的關(guān)注與扶持。 3. 農(nóng)村基層金融合作組織的政策支持 農(nóng)村基層金融合作組織的發(fā)展獲得了政府的有力支持。村鎮(zhèn)銀行的優(yōu) 勢在于貸款審批機制靈活，其較低和靈活的利率定價抑制了民間高利貸 5 發(fā)展，然而如何保證服務(wù)三農(nóng)這一基本方向，既實現(xiàn)商業(yè)上的可持續(xù)性，保證參與各方的積極性，又能保證其服務(wù)“三農(nóng)”的方向不動搖，仍是困擾存在銀行發(fā)展的難題。目前農(nóng)村基層金融合作組織在國內(nèi)的主要表現(xiàn)形式包括農(nóng)村資金互助社、具有信貸業(yè)務(wù)的農(nóng)民專業(yè)合作社等。特授權(quán)中央財經(jīng)大學(xué)教務(wù)處有權(quán)保留并向有關(guān)部門或機構(gòu)報送項目成果的原件、復(fù)印件、摘要和電子版；有權(quán)公布項目研究成果的全部或部分內(nèi)容，同意以影印、縮印、掃描、出版等形式復(fù)制、保存、匯編項目研究成果；允許項目研究成果被他人查閱和借閱；有權(quán)推廣科研成果，允許將項目研究成果通過內(nèi)部報告、學(xué)術(shù)會議、專業(yè)報刊、大眾媒體、專門網(wǎng)站、評獎等形式進行宣傳。按照《國家通用語言文字法》規(guī)定，規(guī)范使用中國語言文字、標(biāo)點符號、數(shù)字及外國語言文字。 3．恪守學(xué)術(shù)道德。 財經(jīng)大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃 創(chuàng)新訓(xùn)練項目申報書 項目名稱： 我國農(nóng)村地區(qū)創(chuàng)新型基層金融合作 組織 的風(fēng)險研究 —— 從風(fēng)險評估、 風(fēng)險控制 及監(jiān)管建議的角度出發(fā) 申請者承諾與成果使用授權(quán) 一、本人自愿申報中央財經(jīng)大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目，認可所填寫的項目申報書為有約束力的協(xié)議，并承諾對所填寫的項目申報書所涉及各項內(nèi)容的真實性負責(zé)，保證沒有知識產(chǎn)權(quán)爭議。研究過程真實，不以任何方式抄襲、剽竊或侵吞他人學(xué)術(shù)成果，杜絕偽注、偽造、篡改文獻和數(shù)據(jù)等學(xué)術(shù)不端行為。 7．遵守財務(wù)規(guī)章制度。 申請者： ＿＿＿ 20xx 年 04 月 15 日 項目名稱 我國農(nóng)村地區(qū)創(chuàng)新型基層金融合作組織的風(fēng)險研究 —— 從風(fēng)險評估、風(fēng)險控制及監(jiān)管建議的角度出發(fā) 所屬學(xué)科 經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、管理學(xué) 項目來源 ?自主選題 □雙向選擇（教師科研課題的子項目） 學(xué)生情況 類 別 姓 名 院（系） 專業(yè) /年級 聯(lián)系電話 電子郵箱 組 長 潘挺強 中國經(jīng)濟與管理研究院 數(shù)理經(jīng)濟 /11 級 18810258243 副組長 董沛宏 中國經(jīng)濟與管理研究院 數(shù)理經(jīng)濟 /11 級 18810669859 組 員 余莉 中國經(jīng)濟與管理研究院 數(shù)理經(jīng)濟 /11 級 18810266140 李若璇 中國經(jīng)濟與管理研究院 數(shù)理經(jīng)濟 /11 級 13811922530 朱越凡 金融學(xué)院 金融工程 /11 級 13811723180 指導(dǎo)教師 姓 名 部門 研究領(lǐng)域 聯(lián)系電話 電子郵箱 盧遠矚 中國經(jīng)濟與管理研究院 產(chǎn)業(yè)組織理論、博弈論應(yīng)用、微觀經(jīng)濟學(xué) (010)62288397 張定勝 中國經(jīng)濟與管理研究院 微觀經(jīng)濟學(xué)，國際經(jīng)濟學(xué)，發(fā)展經(jīng)濟學(xué)，公共經(jīng)濟學(xué)，福利經(jīng)濟學(xué) （ 010） 62288796 一、項目選題 一、 選題背景 隨著我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展步伐不斷加快，基層農(nóng)村的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻改變，農(nóng)民對資金的需求日益增長。 2. 農(nóng)村基層金融合作組織興起背景及原因 農(nóng)村基層金融合作組織是在現(xiàn)有農(nóng)村基層 金融體系的基礎(chǔ)上出現(xiàn)的創(chuàng)新型組織。 在這種背景下，農(nóng)村基層金融合作組織應(yīng)運而生。 20xx 年 12 月，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會頒布《關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū) 銀行業(yè)金融機構(gòu)準(zhǔn)入政策更好支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》?？梢裕Y金互助社等農(nóng)村合作金融機構(gòu)這一創(chuàng)新型金融組織在未來一段時間內(nèi)仍將享有國家的政策支持。在此事件中，江蘇省連云港市灌南縣 “ 現(xiàn)代農(nóng)民資金互助合作社 ”“ 興農(nóng)農(nóng)民資金互助合作社 ” 等四家合作社被爆出有資金被挪用問題，進一步導(dǎo)致合作社資金周轉(zhuǎn)困難，其中 2 家合作社倒閉。 2. 建立農(nóng) 村基層金融合作組織的風(fēng)險評估體系，評價現(xiàn)有合作型金融組織風(fēng)險 作為一種新型金融機構(gòu)，農(nóng)村基層金融合作組織發(fā)展時間較短、資金來源較為單一、組織架構(gòu)較為簡單。通過給出風(fēng)險控制建議幫助農(nóng)民更好地利用此類組織提高生產(chǎn)生活水平，也希望能幫助此類機構(gòu)獲得更好地發(fā)展，為農(nóng)村的改革提供充足的資金保障。另一方面，我們的課題也有助于提高農(nóng)民的風(fēng)險防范與管理意識，幫助其更好地進行生產(chǎn)資金管理。因此，農(nóng)村基層互助組織作為對現(xiàn)有農(nóng)村體系的補充，其產(chǎn)生和發(fā)展有一定的理論基礎(chǔ) 。二是農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的市場化程度低，農(nóng)民收入增幅下降，在很大程度上也抑制了農(nóng)村的資金需求和供給，制約了農(nóng)村金融體系的發(fā)展，形成“需求型”金融抑制 。要發(fā)揮農(nóng)戶的積極性，應(yīng)允許 其 形成社區(qū)性新金融形式，鼓勵創(chuàng)新 。 一、 國外相關(guān)研究及實踐現(xiàn)狀述評 （一）國外農(nóng)村基層金融合作組織的理論基礎(chǔ) 索尼奇 Masahiko Aoki and Hugh patrick (20xx)通過對日本各種類型金融機構(gòu)經(jīng)營效率的比較研究，認為 農(nóng)村基層金融合作組織 在日本金融體系中，具有合作關(guān)系穩(wěn)定、信息對稱的優(yōu)勢，是最有效率的金融機構(gòu)。 二、 國內(nèi)外風(fēng)險管理理論研究及實踐現(xiàn)狀 現(xiàn)階段我國農(nóng)民專業(yè)合作社風(fēng)險管理研究視角主要從兩方面展開： 一是關(guān)于農(nóng)民專業(yè)合作社的風(fēng)險管理程序的研究，其中以研究風(fēng)險識別、風(fēng)險評估和風(fēng)險防范等程序的成果居多，尤其集中于風(fēng)險識別和風(fēng)險應(yīng)對措施的研究；二是關(guān)于農(nóng)民專業(yè)合作社面臨的主要風(fēng)險研究，研究的風(fēng)險類型主要為自然風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和誠信風(fēng)險等，這類研究成果的基本模式一般是以某一風(fēng)險為研究對象， 主要研究該風(fēng)險的特點、產(chǎn)生原因以及合作社如何防范等方面的內(nèi)容 農(nóng)民專業(yè)合作社風(fēng)險是指農(nóng)民專業(yè)合作社在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，由于自身或外界因素的影響而發(fā)生遭受損失的可能性。 至 20xx 年底，全國農(nóng) 民合作社 突破 60 萬家，助農(nóng)增收明顯 。 由于國內(nèi)農(nóng)村基層金融合作組織在這幾年才得到真正地發(fā)展，對于農(nóng)村基層金融合作組織發(fā)展現(xiàn)狀的研究還處在比較初級的階段，并且目前 研究者更多關(guān)注的是其貸款機制、融資方式、運營管理、組織體系 、生存發(fā)展等問題以及相關(guān)政策對農(nóng)村基層金融合作組織發(fā)展的影響，而專門對于農(nóng)村基層金融合作組織的風(fēng)險管理進行研究分析的還比較少。（這里看余莉的意義怎么寫，我最后再加） （二）具體目標(biāo)： 1. 總結(jié)中國 農(nóng)村金融體系發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀，了解體系所存在