聯(lián)立方程模型的估計方法選擇和模型檢驗-免費閱讀
【正文】 ? 必須對模型進行 滾動預測檢驗 。 R MS e ni ittn??? 21/e y y yit it it it? ?( ? ) / 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 ⒉預測性能檢驗 ? 如果樣本期之外的某個時間截面上的內生變量實際觀測值已經(jīng)知道，這就有條件對模型系統(tǒng)進行預測檢驗。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 二、為什么普通最小二乘法被普遍采用 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 ⒈ 小樣本特性 ⒉ 充分利用樣本數(shù)據(jù)信息 ⒊ 確定性誤差傳遞 ⒋ 樣本容量不支持 ⒌ 實際模型的遞推（ Recurred）結構 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 三、模型的檢驗 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 ? 包括單方程檢驗和方程系統(tǒng)的檢驗。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 ⒉小樣本估計特性的 Monte Carlo試驗 ? 參數(shù)估計量的大樣本特性只是理論上的，實際上并沒有“大樣本”，所以，對小樣本估計特性進行比較更有實際意義。 ? 按漸近無偏性比較優(yōu)劣 除了 OLS方法外，所有方法的參數(shù)估計量都具有大樣本下漸近無偏性。 第五步 ：對每種估計方法的參數(shù)估計值序列進行統(tǒng)計分析； 第六步 ：與真
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