【正文】 戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)概念和技術(shù)的理想連接167。 2023年年 畢博畢博 管理咨詢版權(quán)所有管理咨詢版權(quán)所有 36 ............外部數(shù)據(jù)尾部調(diào)整內(nèi)部數(shù)據(jù)嚴重性頻率? 損失數(shù)據(jù)庫評價 ? 控制自我檢查? 匹配方法? 分區(qū)分析蒙特卡羅模擬? 相關(guān)分析? 對保險因素的烤爐? 置信區(qū)間? 可信度理論? 情景分析? 專家判斷? 數(shù)據(jù)增強技術(shù)?VaR?資本分配?激勵? 相關(guān)分析? 公開數(shù)據(jù)分析? 群體數(shù)據(jù)分析? 分級方法....風(fēng)險模型s(L)關(guān)注度量和量化 – 畢博專業(yè)經(jīng)驗的例子169。ftsgr246。 2023年年 畢博畢博 管理咨詢版權(quán)所有管理咨詢版權(quán)所有 34 167。 文檔167。 ...Toolausw228。ts sicherer Abschluss Erfasser Kl228。 2023年年 畢博畢博 管理咨詢版權(quán)所有管理咨詢版權(quán)所有 28 操作風(fēng)險評價 – 風(fēng)險分析和估值的概念和流程畢博已經(jīng)為不同規(guī)模的客戶開發(fā)和實施了風(fēng)險評價的流程和工作坊我們很高興能為大至有數(shù)萬名員工的大銀行和較小的地區(qū)銀行提供操作風(fēng)險的解決方案169。 根據(jù)前中后臺特點分別制定，包括資金業(yè)務(wù)部門、清算中心和風(fēng)險管理部門167。 根據(jù)各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制點分別制定定性的關(guān)鍵控制標(biāo)準167。 格式化的報告167。并每季向董事會執(zhí)行委員會和集團風(fēng)險協(xié)調(diào)委員會匯報q在瑞士信貸銀行，操作風(fēng)險管理部門關(guān)注每一份審計報告。 2023年年 畢博畢博 管理咨詢版權(quán)所有管理咨詢版權(quán)所有 20 操作風(fēng)險管理組織架構(gòu)示例分析 －－第三道防線q 操作風(fēng)險的第三道防線是獨立的內(nèi)部審計部門，它一般直接向董事會匯報q 內(nèi)部審計部門的職責(zé)一般設(shè)定為：167。 主持操作風(fēng)險度量技術(shù)和信息管理技術(shù)項目167。 為使操作風(fēng)險的管理活動得到足夠的關(guān)注和資源配置，國外領(lǐng)先銀行在董事會中至少任命一名負責(zé)操作風(fēng)險的董事，并且這名董事不應(yīng)有其它與之相沖突的職能167。 2023年年 畢博畢博 管理咨詢版權(quán)所有管理咨詢版權(quán)所有 14 操作風(fēng)險組織架構(gòu)示例分析 －－第一道防線q 操作風(fēng)險的第一道防線是在銀行的業(yè)務(wù)單元（ business level）和后臺支持部門 （ 例如：清算部門、會計部門、信息科技部門）建立的操作風(fēng)險管理委員會或操作風(fēng)險管理的專業(yè)職能部門q 這些部門或委員會直接向銀行的首席運營官（后臺支持部門）或執(zhí)行總裁（業(yè)務(wù)單元）匯報 ， 同時在業(yè)務(wù)上接受銀行操作風(fēng)險管理部門的領(lǐng)導(dǎo)或指導(dǎo)q 這些部門的職責(zé)是：167。但是所有概念都需要良好的激勵系統(tǒng)來加速其實施 .q 大的圖景和整體概念是分部概念的基礎(chǔ)大銀行和小銀行對于操作風(fēng)險管理有不同的想法。 2023年年 畢博畢博 管理咨詢版權(quán)所有管理咨詢版權(quán)所有 8 操作風(fēng)險的特點1. 與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險不同的是，操作風(fēng)險中的風(fēng)險因素是內(nèi)在于銀行的業(yè)務(wù)操作的，而且單個的操作風(fēng)險因素與操作性損失之間并不存在清晰的、可以定量界定的數(shù)量關(guān)系。導(dǎo)致這次損失發(fā)生的原因是由于公司的計算機系統(tǒng)發(fā)生了 “ 模型錯誤（ model error） ” ， 把全部損失都記成了利潤。 SIMEX (Singapore International Moary Exchange)進行期權(quán)和期貨投機交易而導(dǎo)致風(fēng)險頭寸市場價值的巨大變化 . 在銀行的很多業(yè)務(wù)中，由于缺乏合適的監(jiān)控措施，使得銀行持有大量的風(fēng)險頭寸，最終導(dǎo)致了嚴重損失的發(fā)生。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 與系統(tǒng)一體化，增強企業(yè)競爭力與系統(tǒng)一體化，增強企業(yè)競爭力業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 與系統(tǒng)一體化，增強企業(yè)競爭力與系統(tǒng)一體化，增強企業(yè)競爭力 2023年 3月畢博操作風(fēng)險管理解決方案 1 議程 q 操作風(fēng)險管理的范圍和定義q 操作風(fēng)險的著名案例q 操作風(fēng)險管理的特點q 操作風(fēng)險管理領(lǐng)域的挑戰(zhàn)q 畢博的操作風(fēng)險解決方案q 操作風(fēng)險管理的關(guān)注點q 操作風(fēng)險管理體系和組織架構(gòu)q 操作風(fēng)險管理流程q 我們的實施和培訓(xùn)過程q 關(guān)注風(fēng)險評估q 關(guān)注損失q 關(guān)注早期風(fēng)險信號和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)q 關(guān)注風(fēng)險度量q 為什么選擇畢博畢博是全球領(lǐng)先的操作風(fēng)險管理咨詢服務(wù)提供者之一作為業(yè)界不多的操作風(fēng)險服務(wù)專業(yè)機構(gòu)，畢博已經(jīng)債全球的領(lǐng)先銀行領(lǐng)導(dǎo)和實施了若干大型的操作風(fēng)險管理項目ABC169。 導(dǎo)致這次災(zāi)難性損失發(fā)生的首要的和最重要的原因是倫敦的銀行管理中，沒有建立起全面風(fēng)險度量和管理原則的體系。q Hammersmith and Fulham? 英國市政當(dāng)局持有大量利率掉期，由于英國利率從 1988年到 1989年增長了一倍，從而導(dǎo)致了大約 。因此，對于操作風(fēng)險的管理，具體的業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)第一位的作用，董事會則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)最終的責(zé)任。在大型銀行，整體概念能使其業(yè)務(wù)部門，單元和分支機構(gòu)有略微不同的關(guān)注點 .q 現(xiàn)有解決方案的協(xié)調(diào)和整合 現(xiàn)有的解決方案應(yīng)當(dāng)被尊重和討論，如果可能的話 . 它們有豬于強化操作風(fēng)險管理的理念，也是實際風(fēng)險文化的組成部分 .q “ 培訓(xùn)培訓(xùn)者 ” – 乘數(shù)效應(yīng)大的機構(gòu)應(yīng)該有乘數(shù)效應(yīng)的概念 .為了產(chǎn)生滾雪球效應(yīng)，培訓(xùn)者應(yīng)當(dāng)培訓(xùn)培訓(xùn)者 .q 董事會的承諾強有力的支持者的承諾是操作風(fēng)險項目成功的關(guān)鍵q 操作風(fēng)險的數(shù)據(jù)經(jīng)常不可獲得 – 詳細的對操作風(fēng)險的度量是困難的 操作風(fēng)險是金融界最重要的風(fēng)險類型，伴隨著巨大的暴露和損失。 負責(zé)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部操作風(fēng)險的日常管理，包括審查業(yè)務(wù)單元的內(nèi)部控制和流程始 終 符合公司政策、定期編制操作風(fēng)險報告167。 為保證董事能有效地對銀行的操作風(fēng)險進行管理，這些董事的信息來源是多元化的，操作風(fēng)險管理部門、內(nèi)部審計部門、業(yè)務(wù)運營部門均有責(zé)任定期向董事會提供操作風(fēng)險管理方面的信息，這些信息有助于董事會在正確評估銀行操作風(fēng)險的水平、主要風(fēng)險暴露點和總計損失的基礎(chǔ)上作出操作風(fēng)險管理的戰(zhàn)略決策（包括操作風(fēng)險資本配置決策、管理資源配置決策、確定可以接受的風(fēng)險水平和改進重點）167。 指導(dǎo)和協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)單元的日常操作風(fēng)險管理工作167。 ?定期或不定期對業(yè)務(wù)單元、操作風(fēng)險管理部進行稽核167。由于銀行的審計報告制度有很長的歷史，以及其從上至下的執(zhí)行方式，內(nèi)部審計遵循一致的方法和統(tǒng)一的標(biāo)準。 不規(guī)則的審計期間167。 根據(jù)前中后臺特點分別制定，包括資金業(yè)務(wù)部門、清算中心和風(fēng)險管理部門167。 計算各項關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)數(shù)值，并與本季度各月數(shù)值進行對比169。 2023年年 畢博畢博 管理咨詢版權(quán)所有管理咨詢版權(quán)所有 29 操作風(fēng)險管理－－關(guān)注損失和損失數(shù)據(jù)庫Market RiskCredit RiskOperational RiskOther Product RiskProductorientedProcess orientedRisk TypeGgey Zone – difficult to classifyAbwicklung ProzessmanagementGesch228。rungBuchungsbeleg(ggf.)Zentrale Einheit (bspw. Risiko Controlling)167。hlenChecklisteAnalyse der SolutionsGAP AnalysisTestingPhase 1AnforderungenPhase 2SelektionPhase 3Umse